Qu'est-ce qui rend un graphique instable instable ou pourquoi le pétrole est du pétrole ? - page 12

[Eugene]

Urain >>:

Советник не знает а вот тестер знает, а советник просто эксплуатирует это тестерное знание.

Советник просто ловит направление прорывного бара, те если скорость (величина тика) больше пороговой то включаеться система ловящая прорыв, получаеться раз бар будет большим(а тестр об этом знает зарание) то сначало идёт мощьный удар против движения тут включаеться ловушка и благополучно ловит профит на обратном движении, вот и вся арихметика, вот только в реале это не работает(много ложных прорывов).

Comment vérifier cela dans le testeur ? Il génère ses propres tics. A quoi bon se voiler la face ?

[Евгений]

Afin de trouver un modèle dans un processus non stationnaire, vous devez attacher quelque chose qui est connu pour être stationnaire au processus comme une jauge (indicateur, règle, étrier).

[СанСаныч Фоменко]

lea писал(а) >>

Et j'ai demandé un exemple de stationnarité dans les marchés.

Peut-être dans certains domaines, mais tous les EM financiers sont non stationnaires par définition et il n'y a aucune condition préalable pour qu'ils soient stationnaires.

[Евгений]

lea >>:

А я просил пример стационарности на рынках.

Лондон открывается в 11.00 по МСК

[[Supprimé]]

gorby777 писал(а) >>

Et comment allez-vous gagner de l'argent avec ?

ps et le soleil se lève à l'est)))

[Евгений]

Tu ne devrais pas être sarcastique. C'est exactement sur cela (et d'autres choses similaires) que vous gagnez de l'argent. Moi, bien sûr.

NTH >>:

И как же Вы при помощи этого заработаете?

ps а солнышко на востоке встает.)))

[[Supprimé]]

gorby777 писал(а) >>
Tu ne devrais pas être si sarcastique. C'est sur ce sujet (et d'autres similaires) que l'on peut gagner de l'argent. >> Moi, bien sûr.

Eh bien, voici d'autres exemples :

1) Trois (1-2-3, A-B-C)

2) Commande (au moins trois)

3) Temps actif (ici ajusté pour les grandes tendances en Asie)

4) Si vous ne disposez pas d'informations privilégiées, l'imprévisibilité(exacte) du résultat privé.

>> Bonne chance !

[[Supprimé]]

Mathemat >>:
Цена минус мувинг - вполне себе mean reverting. За стационарность говорить не буду.

C'est un retour à la moyenne parfait car le coefficient a est égal à 0, c'est-à-dire un bruit blanc, mais c'est I(1), alors que nous avons besoin de I(0). Il n'est pas nécessaire que le coefficient a soit égal à zéro, l'essentiel est qu'il soit inférieur à 1, mais cela affectera la vitesse du retour à la moyenne.

[СанСаныч Фоменко]

gorby777 писал(а) >>
Pour trouver un modèle dans un processus non stationnaire, vous avez besoin d'une jauge (indicateur, règle, étrier) et vous l'appliquez à quelque chose qui est connu pour être stationnaire.

Ce processus stationnaire aura-t-il quelque chose à voir avec un processus non stationnaire ? J'ai écrit plus haut que dans la transformée en ondelettes BP, chaque colonne successive de la matrice est de plus en plus "stationnaire". Certaines des colonnes de la matrice (peut-être déjà stationnaires) sont à l'origine d'une nouvelle tendance et il n'est pas important que la future BP soit stationnaire ou non, ce qui est important c'est que nous nous sommes assis dans la tendance et que nous pouvons identifier la fin de celle-ci.

[[Supprimé]]

"Pourquoi les traders perdent-ils de l'argent ?"

Utilisez des approches stationnaires pour faire face à un calendrier instable. Eurêka ?)))

Qui pense quoi ?