EA N7S_AO_772012 - page 27
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J'ai essayé l'indicateur MAKD, Clockwork. Le résultat et le temps d'optimisation sont meilleurs. Je joins la fonction G12 ajustée. Seul le cas 3 est ajouté.
double G12() {switch(Indctr)
{case 0 :
iCusAO_1 = iAO(NULL, 240, 1) ; iCusAO_2 = iAO(NULL, 240, 2) ;
iCusTSM_1 = iCusTSM (24, 1) ; iCusTSM_2 = iCusTSM (24, 2) ;
Dlt_AO12 = iCusAO_1 -iCusAO_2 ; Dlt_TSM12 = iCusTSM_1-iCusTSM_2 ;
si ( Dlt_AO12>=0 && Dlt_TSM12 <=0) retourner (0) ;
si ( Dlt_AO12<=0 && Dlt_TSM12 >=0) retourner (0) ;
retour(Dlt_AO12) ;
cas 1 :
iCusAO_1 = iAO(NULL, 240, 1) ; iCusAO_2 = iAO(NULL, 240, 2) ;
Dlt_AO12 = iCusAO_1 -iCusAO_2 ; return(Dlt_AO12) ;
cas 2 :
iCusTSM_1 = iCusTSM (24, 1) ; iCusTSM_2 = iCusTSM (24, 2) ;
Dlt_AO12 = iCusTSM_1-iCusTSM_2 ; return(Dlt_AO12) ;
cas 3 :
iCusAO_1 = iMA(NULL,60,12,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1)-iMA(NULL,60,26,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1) ;
iCusAO_2 = iMA(NULL,60,12,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,2)-iMA(NULL,60,26,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,2) ;
Dlt_AO12 = iCusAO_1 -iCusAO_2 ; return(Dlt_AO12);}}
ZS. Je ne l'ai pas encore essayé sur la démo, je vais commencer en mars.
Très souvent, lors de l'ouverture d'une position, l'erreur 146 (busy trade flow) s'affiche. Est-ce le cas pour tout le monde ?
Cette erreur n'est pas dans l'EA, toutes les questions à votre courtier)
Il ne s'agit pas d'une erreur dans le conseiller, toutes les questions à votre courtier)
Peut-être qu'après tout, c'est une question de file d'attente de flux pour un EA multi-devises ?
Il ne s'agit pas d'une erreur dans le conseiller, toutes les questions à votre courtier)
Ce n'est pas une question pour votre courtier. C'est une erreur locale de terminal, UNIP. C'est une solution facile.
Le problème ne concerne pas le courtier. C'est une erreur terminale locale, EMNIP. Une solution facile.
Sept fois par jour, erreur sur sept paires. Quel est le remède, dites-moi ?
Sept fois par jour, erreur à sept fumées. Quel est le remède, dites-moi ?
Dormir avec Om jusqu'à ce que le contexte soit libre.
Dormez avec jusqu'à ce que le contexte soit libre.
>>Merci.)
doivent être et seront utilisés dans la version réelle.
Ils ne sont pas nécessaires pour les tests et encore moins pour l'optimisation.
Pour la version de démonstration IMHO
si(!IsTesting())
{while( !( rslt>0 || TimeCurrent()-Begin>20))
{Sleep(1000) ; RefreshRates() ;
rslt= OrderSend(Symbol(),Op_,Vl,prc,slppg(),StLs,TkPt,cmnt,mgc,0,clr) ; }}
Dans la fonction MOS() de la gestion des ordres.
Qui teste, comment et avec quoi. J'ai 6 instruments sur deux comptes avec des lots différents. Version L9 avec Indctr=1.
Le compte est de -$440 ( +$900 ) sur un lot 0.1 et -$3400 ( +$5600 ) sur l'autre lot 0.5 à 2.
Une observation intéressante ! Des comptes différents, mais une seule société de courtage. Sur l'un d'eux, le stop-loss sur le Yen a été copié en un point, sur un autre le prix ne l'a pas atteint pendant quelques points.