Arbitrage statistique - page 7

[Дмитрий]

Renat Akhtyamov:

Chacun cherche un quotient afin de superposer une paire à une autre.

Ne vous inquiétez pas, le rapport est croisé...

Le reste est une utopie.

Le trading de paires n'est PAS un arbitrage statistique

[Renat Akhtyamov]

Дмитрий:
Le trading de paires n'est PAS un arbitrage statistique

Je suis d'accord, on ne peut pas se passer des statistiques dans le forex.

[ivanivan_11]

Renat Akhtyamov:

Chacun cherche un quotient afin de superposer une paire à une autre.

Ne vous inquiétez pas, le rapport est croisé...

Le reste est une utopie.

oubliez le forex)) jumelé avec les fonds et les actions n'ont pas de croix))

[Renat Akhtyamov]

ivanivan_11:
oubliez le forex)) les paires sont venues avec les fonds, et l'action n'a pas de croix))

N'utilisez pas non plus de croix sur le marché des changes et tout ira pour le mieux.

Mieux encore, choisissez une seule paire de devises, car le croisement fera son œuvre même si vous ne l'échangez pas.

Il en va de même pour les opérations effectuées sur différents comptes, mais sur des paires différentes - c'est une corvée.

donc depuis 2010 (date d'apparition des crosses + 5 chiffres + suppression de l'information sur lesagrégats monétaires en libre accès pour l'USD), il n'y a plus d'arbitrage sur le forex.

[ivanivan_11]

En bref, c'est

[Renat Akhtyamov]

ivanivan_11:

En bref, il s'agit

normal, le trading adéquat sur le forex est un maximum de +3% par mois et voilà.

c'est la même chose pour les fonds.

[Yuriy Asaulenko]

Le sujet est OK. Le trading de paires est appelé (une sorte d'arbitrage). Mais c'est vraiment mieux sur les futurs, comme l'a écrit iciNikolay Khrushchev.

[СанСаныч Фоменко]

Où doit aller la cointégration ? Je pensais qu'ils donnaient un prix Nobel pour ça...

[ivanivan_11]

СанСаныч Фоменко:
Où doit aller la cointégration ? Je pense qu'ils ont donné un prix Nobel pour ça...

La cointégration est bonne à l'intérieur du temple, tout est beau - voilà, voilà)) et aux boucles de rétroaction tout s'effrite et se déchire)) malheureusement - malheureusement

[ivanivan_11]

J'ai déjà donné un exemple d'étude une fois

goo.gl/RzU7kG

en bref

Для чего соответственно нужно найти побольше спредов – к утру у меня суммарно посчиталось 89 спредов, которые можно посмотреть в pdf формате тут – в шапке у каждого спреда указана полученная in-sample доходность (суммарная) против out-of-sample.

Чтобы лучше понять разрушение стационарности, посмотрим как деградирует доходность (в годом выражении) при переходе от in-sample к out-of-sample

ins_vs_oos_density

откуда видно, что кроме того что доходность OOS колеблится около нуля, так еще и имеет толстый хвост слева (что в терминах динамики спредов означает, что спред после длительного периода возврата к среднему резко меняет свое поведение на трендовое).

Какой можно сделать вывод на данном этапе – в среднем получается, что четыре года стационарной динамики поведения взвешенной корзины стоков не говорят ровным счетом ничего о дальнейшем ее поведении в части сохранения ею своих конечных моментов.