计量经济学：领先一步的预测 - 页 10

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faa1947:
最后一次：对发展的质量进行逐步评估的可能性。而我们不采取其他的，我们提炼它。而且根本不是我的 - 它被全世界数百万的交易者使用。

有一步步的模型拟合来获得惠普的残差，这对策略的盈利能力毫无意义。这是一种配合，尽管是一种科学的配合
 
gpwr:


我们会不会在每个柱子上都开仓？如果不是，在什么条件下？如果在预测超过两个价位时开仓，那么只应计算这些条件下的推断误差。而你想知道的是，无论进入和退出条件如何，推断的误差。的确，我在这里是在浪费我的时间。


一个随机变量和它的误差是不可分割的概念。你不明白这里写的是什么
 
Avals:
有一个循序渐进的模型拟合，以获得NR残差，这对策略的盈利能力毫无意义。这是一种配合，尽管是一种科学的配合。

请看题目开头的模型（公式）。有一个HP指标和指标与商数之间的差异（误差）。然后是用OLS估计方程的系数，即让误差（商数和模型之间的不匹配）最小的过程。不是突然出现的，而是最小的。这离盈利还有很长的路要走。但是，如果你不知道模型是否与报价相符，为什么要谈论模型的盈利能力呢？

而且要注意科学性，特别是当你把国际公认的科学称为科学时。

 
faa1947:

请看题目开头的模型（公式）。有一个HP指标和指标与商数之间的差异（误差）。然后是用OLS估计方程系数的过程，即让误差（样本和模型之间的不匹配）最小。不是突然出现的，而是最小的。这离盈利还有很长的路要走。但是，如果你不知道模型与商数的拟合度，为什么要谈论模型的盈利能力？

如何保证该模型与所报价格一致--它是否通过了你的所有测试？
 
Avals:
什么能确保模型符合报价--通过你所有的测试？
最简单的答案是R-squared，但这是在条件下，因此并不真实。在这个阶段：R平方，最好是严格拒绝模型系数等于零的假设。这只是旅程的开始。如果残差有AK，那么所产生的模型和商数之间的对应关系就不能被信任。一般来说，残差必须是静止的。在我们的第一步中，这可能无法得到。
 
P.S. 该指标根本没有预测任何东西。正是利用它建立的规则进行了预测。而且不一定只在这上面。而不一定是每个柱子上的买入或卖出信号。如何一步一步地分析指标等？
 
Avals:
P.S. 该指标根本没有预测任何东西。正是利用它建立的规则进行了预测。而且不一定只在这上面。而且，买入和卖出信号不一定要出现在每个柱子上。如何一步一步地分析指标等？

我完全同意。推断一个指标，无非是推断一个公式。不存在随机性。

顺便说一句，我记得雷谢托夫开的一家分店。他把一个非稳态序列转化为一个稳态序列。一个相关的分支，但没有EViews的系统化。

 
TheXpert:
你要继续进行神经元学讲座吗？

我会的。还剩下一个讲座。工作变得有些忙乱。也许我这个周末就会把它贴出来。
 
faa1947:

一个相关的分支，但没有EViews的系统化。



我忘了问......为什么是EViews而不是gretl，例如......？http://gretl.sourceforge.net/ 俄语和免费......开发者的座右铭是 "来自计量经济学家，为了计量经济学家"。
 
faa1947: 最后一次：对发展质量进行分步评估的可能性。而我们不采取另一种方式，而是提炼它。而且根本不是我的--世界上有数以百万计的交易者在使用它。

什么是地狱百万，我的同事。上帝保佑，他们中的几千人都明白自己在做什么......。

(如果我回应得有点晚，请原谅：这个话题发展得太快了。我将在阅读评论时作出回应。而且总的来说，我喜欢这个话题是如此充满活力......)

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