计量经济学：领先一步的预测 - 页 6 12345678910111213...139 新评论 Avals 2011.11.10 12:02 #51 faa1947: 我指的是TC本身。毕竟，不良资产被埋在那里。我对TA的主要抱怨是，如果TS是坏的，你无法判断它里面有什么坏的。 不，这不是分析股权的TA。如何分析 - 要么使用专家方法，如各种指标，如FS、夏普、Sortino等。或统计学上的--股权增量的分布。你应用的同样的NR测试。你可以用卡方，但有多少个卡方？ СанСаныч Фоменко 2011.11.10 12:06 #52 Avals: 不，这不是分析公平的TA。如何分析，要么使用专家方法，如各种指标，如FV、夏普、Sortino等。或统计学上的--股权增量的分布。你应用的同样的NR测试。你可以用卡方，但有多少个卡方？ 有一些混乱的情况。 交易系统产生了股权。如果我们对股权不满意，就不清楚在一个产生了股权的交易系统中应该寻找什么。 TA是一个不同的故事。 Avals 2011.11.10 12:20 #53 faa1947: 有一些混乱的情况。 交易系统产生了股权。如果我们对权益不满意，就不清楚在一个产生了权益的交易系统中应该寻找什么。 TA是一首不同的歌。 你的测试也不会告诉你TC出了什么问题。 TS建设有几个方面。有一个评估TS的阶段。你进行的剩余HP测试是评估TS的阶段。你只是在计算其他指标如盈利能力之前把它放进去。 你在构建TS的过程中也使用了TA。那个亨德里克斯，或者说是什么 :) СанСаныч Фоменко 2011.11.10 12:34 #54 Avals: 你的测试也不会告诉你TS出了什么问题。 我已经在专题中开始展示--回归系数为零的概率。我的文章展示了更多内容，并将在这个主题中继续展示。 我一直在谈论建立一个TS的技术，其中每一步都被评估，有评估标准和工具来计算这些标准。TA不能以这种方式使用。在TA中建立TS是一种经验+直觉，如果有什么问题，你只能通过股权来发现，然后该怎么做--你不知道。 TheXpert 2011.11.10 12:39 #55 faa1947: 在TA中建立TC全靠经验+直觉，如果出了问题，只能从股权中发现，然后就不知道该怎么办了。 在计量经济学 中，情况恰恰相反。这个模型不起作用。这很清楚为什么它不起作用。但如何处理这个 "可以理解的"--我不知道））。 Avals 2011.11.10 12:44 #56 faa1947: 我已经在专题中开始展示--回归系数为零的概率。我的文章展示了更多，我将继续在这个话题中展示。 我一直在谈论TC的技术，每一步都要进行评估，有评估标准和工具来计算这些标准。TA不能以这种方式使用。在TA中建立TS是一种经验+直觉，如果有什么问题，你只能从股权中发现，然后该怎么做--你不知道。 那么，我们应该把霍德里克和普雷斯科特换成谁--计量经济学怎么说？:) СанСаныч Фоменко 2011.11.10 12:45 #57 TheXpert: 在计量经济学中，情况恰恰相反。该模型不起作用。很明显，为什么它不起作用。但如何处理这个 "可以理解的"--我不知道）。 到目前为止还没有发生。如果模型停止工作，这意味着在新的样本上的一些测试由于某种原因而失败，你必须从头开始。这与TA是一样的，但与TA不同的是，我们总是可以在 模型进入市场之前 对其进行诊断。 你必须同意，这是一个主要的优势。 [删除] 2011.11.10 12:48 #58 Avals: 我明白了。建立一个有利可图的TS，并检查股权增量（而不是余额）的分布是否正常，作为选择标准，这不是更符合逻辑吗？否则就会本末倒置 :) P.S. Perfect Equity是一个具有向上漂移的随机流浪者。增量的分布是正态的，分散度越小，越grail))))。 P.S2 而且重要的是，股票缩水不要有厚厚的尾巴（NR的特征之一），而是让它们向上。） 例如，趋势跟踪系统会有这样的价差。夏普指数在分散性的基础上估计股票质量，但Sortino已经只考虑到了股票向下运动的分散性 什么是 "趋势跟踪"？ Andrey Dik 2011.11.10 12:49 #59 faa1947: 到目前为止，情况并非如此。如果模型停止工作，这意味着在新的样本上的一些测试由于某种原因而失败，你必须从头开始。这与TA是一样的，但与TA不同的是，在 模型进入市场之前，总是可以对其进行诊断。 你必须同意，这是一个主要的优势。 创建和测试的模型的财务指标在哪里？- 还是我错过了什么？ СанСаныч Фоменко 2011.11.10 12:50 #60 Avals: 那么，把霍德里克和普雷斯科特换成谁呢--计量经济学怎么说？:)换工作人员还是换床位？ 再说一次一般的技巧：取初始商数，看看其中有什么可以形式化。总是趋势和偏见。正式的，不一定要用Hodrick-Prescott。其他方法则更为常见。我们看一下残留物。是否有一种趋势？如果没有，就试着对残留物进行建模，等等。 12345678910111213...139 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我指的是TC本身。毕竟，不良资产被埋在那里。我对TA的主要抱怨是，如果TS是坏的，你无法判断它里面有什么坏的。
不，这不是分析股权的TA。如何分析 - 要么使用专家方法，如各种指标，如FS、夏普、Sortino等。或统计学上的--股权增量的分布。你应用的同样的NR测试。你可以用卡方，但有多少个卡方？
不，这不是分析公平的TA。如何分析，要么使用专家方法，如各种指标，如FV、夏普、Sortino等。或统计学上的--股权增量的分布。你应用的同样的NR测试。你可以用卡方，但有多少个卡方？
有一些混乱的情况。
交易系统产生了股权。如果我们对股权不满意，就不清楚在一个产生了股权的交易系统中应该寻找什么。
TA是一个不同的故事。
有一些混乱的情况。
交易系统产生了股权。如果我们对权益不满意，就不清楚在一个产生了权益的交易系统中应该寻找什么。
TA是一首不同的歌。
你的测试也不会告诉你TC出了什么问题。
TS建设有几个方面。有一个评估TS的阶段。你进行的剩余HP测试是评估TS的阶段。你只是在计算其他指标如盈利能力之前把它放进去。 你在构建TS的过程中也使用了TA。那个亨德里克斯，或者说是什么 :)
你的测试也不会告诉你TS出了什么问题。
我已经在专题中开始展示--回归系数为零的概率。我的文章展示了更多内容，并将在这个主题中继续展示。
我一直在谈论建立一个TS的技术，其中每一步都被评估，有评估标准和工具来计算这些标准。TA不能以这种方式使用。在TA中建立TS是一种经验+直觉，如果有什么问题，你只能通过股权来发现，然后该怎么做--你不知道。
我已经在专题中开始展示--回归系数为零的概率。我的文章展示了更多，我将继续在这个话题中展示。
我一直在谈论TC的技术，每一步都要进行评估，有评估标准和工具来计算这些标准。TA不能以这种方式使用。在TA中建立TS是一种经验+直觉，如果有什么问题，你只能从股权中发现，然后该怎么做--你不知道。
那么，我们应该把霍德里克和普雷斯科特换成谁--计量经济学怎么说？:)
在计量经济学中，情况恰恰相反。该模型不起作用。很明显，为什么它不起作用。但如何处理这个 "可以理解的"--我不知道）。
到目前为止还没有发生。如果模型停止工作，这意味着在新的样本上的一些测试由于某种原因而失败，你必须从头开始。这与TA是一样的，但与TA不同的是，我们总是可以在 模型进入市场之前 对其进行诊断。
你必须同意，这是一个主要的优势。
我明白了。建立一个有利可图的TS，并检查股权增量（而不是余额）的分布是否正常，作为选择标准，这不是更符合逻辑吗？否则就会本末倒置 :)
P.S. Perfect Equity是一个具有向上漂移的随机流浪者。增量的分布是正态的，分散度越小，越grail))))。
P.S2 而且重要的是，股票缩水不要有厚厚的尾巴（NR的特征之一），而是让它们向上。） 例如，趋势跟踪系统会有这样的价差。夏普指数在分散性的基础上估计股票质量，但Sortino已经只考虑到了股票向下运动的分散性
到目前为止，情况并非如此。如果模型停止工作，这意味着在新的样本上的一些测试由于某种原因而失败，你必须从头开始。这与TA是一样的，但与TA不同的是，在 模型进入市场之前，总是可以对其进行诊断。
你必须同意，这是一个主要的优势。
那么，把霍德里克和普雷斯科特换成谁呢--计量经济学怎么说？:)
换工作人员还是换床位？
再说一次一般的技巧：取初始商数，看看其中有什么可以形式化。总是趋势和偏见。正式的，不一定要用Hodrick-Prescott。其他方法则更为常见。我们看一下残留物。是否有一种趋势？如果没有，就试着对残留物进行建模，等等。