计量经济学：领先一步的预测 - 页 125 1...118119120121122123124125126127128129130131132...139 新评论 Сергей 2012.01.10 11:10 #1241 同事们，由于时间仓促，我叫错了，当然不是 "envil"，而是EViews。对不起。我懒得回去查它的名字，所以就脱口而出了 :o) СанСаныч Фоменко 2012.01.10 11:17 #1242 Mathemat: 这个想法是怎么来的？你为什么这么肯定呢？ 你仅仅固守在商数上。你可以随心所欲地进行区分（取其不同），甚至10次。但这有什么用呢，哪里能保证它在未来继续保持不变？这些保证在模型本身中的位置（连同其估计）？ 让我们扼杀非平稳性。最后，我们用GARCH，对整个方差的变化范围进行建模。 稳定性可以在其他价格函数中找到，而不仅仅是在商数本身。要做到这一点，你必须经常动脑筋，不再只用一种方式（通过图表的回归）来追寻报价。 同意。理论上知道更多关于周期性（不要与季节性相混淆）。让我们提出一些建议。 这个想法是怎么来的？你为什么这么肯定呢？ 这就是我们的想法。也许它没有被整齐地执行，也许它只是胡说八道。 Igor Makanu 2012.01.10 11:18 #1243 faa1947: 我说，让我们找出科蒂尔的不同特点，其中最令人不快的是非平稳性。 http://imglink.ru/pictures/10-01-12/4396b8f3b63f2887d8db33cea9380a09.jpg 乍一看，我的线条比你的要稳定得多，我没有应用任何数学转换，指标 由10条线组成。我认为你从错误的 "角度 "来看待市场--没有未来，只有事件的重复发生。 СанСаныч Фоменко 2012.01.10 11:20 #1244 Farnsworth: (1) 取一个固定的样本长度，你确信 EViews能 正确识别模型。 (2) 沿着 "天文 "时间的方向，以一小节为单位扫过滑动窗口（计数）。 (3) 对于每一个这样的步骤（考虑到手工作业，至少要有100个），让 EViews 确定所选模型的最佳系数。 (4) 将其全部写在一个表格中：步骤号、系数值、误差/残留、标准 再看看这一切，这一切是如何变化的。 上面这个主题中发布的结果就是这样得到的。利润系数刚刚超过1。我已经得出结论，这个模型没有可预测性，我就这样坚持下去了。在平滑方面，采用了ladd=1的HP。可能是在这里。但并不清楚什么是 "可预测性"。如果你看看你在测试器中得到的东西，该模型并没有保持趋势，而且也不涉及虚假反转。 СанСаныч Фоменко 2012.01.10 11:23 #1245 Avals: faa1947，价格增量取决于大量的因素，其中一些甚至与以前的价格无关。无论你采用哪种方法，即使在一个理想的情况下，也只考虑到其中的一小部分。大多数时候，他们对报价的影响是微不足道的--在噪音的层面上--而相当少的时候，他们会走到前台，能够创造一些运动。然后有机会利用某些因果关系来匹配它们。因此，最初不要建立一个总是试图预测什么的模型--过滤集市。并建立面向主题的模型，而不仅仅是你软件中的内容。基于交易的基本原理，定价背后可能有哪些过程。投机性的，投资性的，转换性的，等等。对交易者的大众行为进行某些假设，在此基础上建立一个模型，进行验证（甚至可能基于ecometrics）。 毋庸置疑。称之为状态空间。这里有一个杂工，做了一些承诺，也没有承诺。准备与大家一起合作探讨这个话题。到目前为止，我所知道的唯一状态空间是美元指数。试图纳入证券交易所指数的努力已经失败。 СанСаныч Фоменко 2012.01.10 11:25 #1246 IgorM: http://imglink.ru/pictures/10-01-12/4396b8f3b63f2887d8db33cea9380a09.jpg 乍一看，我的线条比你的要稳定得多，我没有应用任何数学转换，指标由10条线组成。我认为你从 "错误的角度 "看市场--没有未来，如果只是事件的重复的话 我有比你更好的指标。我将在这个主题中应用的回归给出了一个超过50的样本内利润系数。但我们是在样本外交易，因此要进行转换。 Avals 2012.01.10 11:35 #1247 faa1947: 这一点毋庸置疑。这就是所谓的状态空间。这里有一个杂工，做了一些承诺，也没有承诺。准备与大家一起合作探讨这个话题。到目前为止，我所知道的唯一状态空间是美元指数。试图纳入证券交易所指数的努力已经失败。 最重要的是对问题的正确表述，而解决方案的形式化是次要的。 Igor Makanu 2012.01.10 11:38 #1248 faa1947: 我有比你更好的指标。我将在这个主题中应用的回归给出了一个超过50的样本内利润系数。但我们在样本之外进行交易，因此要进行转换。 http://imglink.ru/pictures/10-01-12/c556d9f9b5fbe778a5b07fed36d8ab88.jpg 所以我的指标比你的差，但它们显示了市场状况，而不是平滑、区分和....。 将市场状况 正式化是很重要的，一旦这项任务完成，你就可以进入预测阶段。 СанСаныч Фоменко 2012.01.10 11:42 #1249 Avals: 最重要的是对问题的正确表述，而解决方案的形式化是次要的。 状态空间是非常有吸引力的。但它可能更适用于股票市场，适用于宏观经济。 СанСаныч Фоменко 2012.01.10 11:44 #1250 IgorM: http://imglink.ru/pictures/10-01-12/c556d9f9b5fbe778a5b07fed36d8ab88.jpg 所以我的指标比你的差，但它们显示了市场状况，而不是平滑、区分和....。 将市场状况 正式化是很重要的，一旦这项任务完成，你就可以进入预测阶段。 在我的平滑和区分中，有一个相当明确的想法和目的。 形式化不能成为目标--很快你就会得到一个由测试人员确认的数字游戏，然后感到惊讶。最美丽的身影是ZZ。 1...118119120121122123124125126127128129130131132...139 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这个想法是怎么来的？你为什么这么肯定呢？
你仅仅固守在商数上。你可以随心所欲地进行区分（取其不同），甚至10次。但这有什么用呢，哪里能保证它在未来继续保持不变？这些保证在模型本身中的位置（连同其估计）？
让我们扼杀非平稳性。最后，我们用GARCH
，对整个方差的变化范围进行建模。
稳定性可以在其他价格函数中找到，而不仅仅是在商数本身。要做到这一点，你必须经常动脑筋，不再只用一种方式（通过图表的回归）来追寻报价。
同意。理论上知道更多关于周期性（不要与季节性相混淆）。让我们提出一些建议。
这个想法是怎么来的？你为什么这么肯定呢？
这就是我们的想法。也许它没有被整齐地执行，也许它只是胡说八道。
我说，让我们找出科蒂尔的不同特点，其中最令人不快的是非平稳性。
http://imglink.ru/pictures/10-01-12/4396b8f3b63f2887d8db33cea9380a09.jpg
乍一看，我的线条比你的要稳定得多，我没有应用任何数学转换，指标 由10条线组成。我认为你从错误的 "角度 "来看待市场--没有未来，只有事件的重复发生。
(1) 取一个固定的样本长度，你确信 EViews能 正确识别模型。
(2) 沿着 "天文 "时间的方向，以一小节为单位扫过滑动窗口（计数）。
(3) 对于每一个这样的步骤（考虑到手工作业，至少要有100个），让 EViews 确定所选模型的最佳系数。
(4) 将其全部写在一个表格中：步骤号、系数值、误差/残留、标准
再看看这一切，这一切是如何变化的。
faa1947，价格增量取决于大量的因素，其中一些甚至与以前的价格无关。无论你采用哪种方法，即使在一个理想的情况下，也只考虑到其中的一小部分。大多数时候，他们对报价的影响是微不足道的--在噪音的层面上--而相当少的时候，他们会走到前台，能够创造一些运动。然后有机会利用某些因果关系来匹配它们。因此，最初不要建立一个总是试图预测什么的模型--过滤集市。并建立面向主题的模型，而不仅仅是你软件中的内容。基于交易的基本原理，定价背后可能有哪些过程。投机性的，投资性的，转换性的，等等。对交易者的大众行为进行某些假设，在此基础上建立一个模型，进行验证（甚至可能基于ecometrics）。
http://imglink.ru/pictures/10-01-12/4396b8f3b63f2887d8db33cea9380a09.jpg
乍一看，我的线条比你的要稳定得多，我没有应用任何数学转换，指标由10条线组成。我认为你从 "错误的角度 "看市场--没有未来，如果只是事件的重复的话
这一点毋庸置疑。这就是所谓的状态空间。这里有一个杂工，做了一些承诺，也没有承诺。准备与大家一起合作探讨这个话题。到目前为止，我所知道的唯一状态空间是美元指数。试图纳入证券交易所指数的努力已经失败。
最重要的是对问题的正确表述，而解决方案的形式化是次要的。
我有比你更好的指标。我将在这个主题中应用的回归给出了一个超过50的样本内利润系数。但我们在样本之外进行交易，因此要进行转换。
http://imglink.ru/pictures/10-01-12/c556d9f9b5fbe778a5b07fed36d8ab88.jpg
所以我的指标比你的差，但它们显示了市场状况，而不是平滑、区分和....。
将市场状况 正式化是很重要的，一旦这项任务完成，你就可以进入预测阶段。
最重要的是对问题的正确表述，而解决方案的形式化是次要的。
http://imglink.ru/pictures/10-01-12/c556d9f9b5fbe778a5b07fed36d8ab88.jpg
所以我的指标比你的差，但它们显示了市场状况，而不是平滑、区分和....。
将市场状况 正式化是很重要的，一旦这项任务完成，你就可以进入预测阶段。
在我的平滑和区分中，有一个相当明确的想法和目的。
形式化不能成为目标--很快你就会得到一个由测试人员确认的数字游戏，然后感到惊讶。最美丽的身影是ZZ。