计量经济学：领先一步的预测 - 页 109 1...102103104105106107108109110111112113114115116...139 新评论 СанСаныч Фоменко 2011.12.21 10:47 #1081 Reshetov: Excel 2002无法打开扩展名为xlsx的文件--它在文件格式列表中没有这样的扩展名。 因此，对于那些特别有天赋的计量经济学家来说，再重复一次。 是否可以详细说明，因为一般的数据不是太多，制定 结果 以表格的形式进行拟合，并分别进行预测，如：ZZ转弯的日期和时间？ 对你个人而言，任何数量的 附加的文件： eurusd_zz_1.zip 38 kb Yury Reshetov 2011.12.21 11:12 #1082 faa1947: 为您个人提供任何数量的 根据表格，所有东西加起来似乎都是4小时吧。似乎没有人注意到有什么收获。 我还能说什么呢？让你的妻子缝制一个钱袋，在五金店买一个好的铲子来铲除同样的钱。如果你的回归模型 真的能如此准确地预测ZZ峰，那么各种索罗斯和其他甘斯和诺斯特拉达姆斯就会高枕无忧。 我有一个案子。建立了一个神经网络，对其进行了训练。在训练样本之外运行。结果是100%。一方面，我很高兴，但另一方面，我明白没有奇迹，所以我开始仔细检查。结果发现，一直在为NS准备训练实例的程序，错误地将其中一个输入输入到了输出的数值。嗯，在输出端也是重复的。奇迹并没有发生。 СанСаныч Фоменко 2011.12.21 11:46 #1083 Reshetov: 根据表格，所有东西加起来似乎都是4小时吧。看来没有任何陷阱。 我还能说什么呢？指示你的妻子缝制一个袋子换钱，在五金店买一个好的铲子来铲同样的钱。如果你的回归模型真的能如此准确地预测ZZ峰，那么各种索罗斯和其他甘斯和诺斯特拉达姆斯就会高枕无忧。 我有一个案子。建立了一个神经网络，对其进行了训练。在训练样本之外运行。结果是100%。一方面，我很高兴，但另一方面，我明白没有奇迹，所以我开始仔细检查。结果发现，一直在为国家计算机准备培训实例的程序，通过错误的输入之一，为输出提供了预期的数值。嗯，在输出端也是重复的。奇迹并没有发生。 不幸的是，我们的意见是一致的，我不会缝制这个袋子--我会节省线。 正如我在上面写的，我在原则上不理解这个结果。试图阅读有关probit模型的任何资料，都没有结果。但真的想建立反转模型。 Yury Reshetov 2011.12.21 12:46 #1084 faa1947: 不幸的是，我们的意见是一样的，我不会缝制这个袋子--我会节省线。 经济和经济学是不同的术语，尽管它们在声音上是相似的。经济最常见的是经济学中过于进步的想法的后果。 faa1947: 正如我在上面写的，我原则上不理解这个结果。试图阅读一些关于probit模型的资料，结果一无所获。 为什么理解？如果结果在实践中得到证实，那么就没有什么，也没有时间去理解--有必要切开卷心菜。 而如果没有确认，没有结果也是一种结果。 Alexey Burnakov 2011.12.21 13:30 #1085 Reshetov:经济和经济学是不同的术语，尽管在声音上相似。经济最常见的是在经济学中应用过于进步的思想的后果。为什么理解？如果结果在实践中得到证实，那么就没有什么，也没有时间去理解--有必要切开卷心菜。而如果没有得到证实，没有结果也是一种结果。日安! 让我为faa1947先生补充一个评论。尝试通过反转输入来模拟交易。我认为这就是废话的所在。在这个意义上，也许它们对真正的交易是无用的（例如，移动平均线 预测在准确性方面也给出了很好的结果，但对交易来说没有任何意义）。 另一个想法，我写道：尝试建立从中枢到中枢的持续时间的交易模型。我想知道是否会有鱼？ Сергей 2011.12.21 13:49 #1086 我恰好在这里... alexeymosc:...(例如，预测移动平均线在准确性方面也能得到很好的结果，但对交易来说却一无所获）。它没有，原因很简单，所谓的斯卢茨基-尤勒效应在这条曲线中存在。这意味着虚假的关联性出现在一个平坦的地方。从本质上讲，你采取一个固定长度的片段，并将其转移一个样本。这样的移位样本99%是相同的（只相差一个新值），当然有些统计值，如平均数，会有很强的相关性，但事实上不存在类的关系。人们甚至可以在sov.random系列上进行检查，在这样的系列上得到MA的非常高的相关性。(即高的MA相关性意味着MA与自身相似) 对于成功的交易来说，这种MA必须以很高的精度进行预测，但原则上是不可能的。所以它是这样的。 PS：既然你在这里，我给你一个建议--faa，不要乱来，ZZ不是预测的--它们是价格几乎从不发生的地方，它们是随机的，完全是随机的。在这种情况下，没有一个回归模型 是足够的。 Alexey Burnakov 2011.12.21 14:01 #1087 Farnsworth: 我在这里是偶然的... (即高的MA相关度说明MA与自身相似)对于成功的交易来说，这种MA必须以很高的精度进行预测，这在原则上是不可能的。所以它是这样的。 是的，我也是这个意思。在MA改变方向的地方，回归模型 不会显示这种变化，模型的准确性有点不够，我同意，但MA变化的方向还是会在第一时间得到很好的预测，比如80%的命中率，但对于交易来说还是不够的。 СанСаныч Фоменко 2011.12.22 04:21 #1088 Reshetov: 为什么理解？如果结果在实践中得到证实，那么就没有什么好理解的，也没有时间去切白菜。我们的方法有一个根本的区别。 NS是一个黑匣子，适合有良好口才的人。 计量经济学（读作统计学）不承认所获得的数字，除非有一个口头解释。统计学的主要特点是对一切事物和所有人的不信任。他们称之为科学--概率、置信区间，等等。 我更接近于统计学，这就是为什么我不接受NS。我经常看到一些人得到一个数字就开始到处挥舞。统计学的基本概念之一是相关性，正是在这个基础上，人们陷入了可怕的私通--与土星环、咖啡等取得联系。任何数字都必须首先得到有意义的证明，然后在数学上得到证明。 СанСаныч Фоменко 2011.12.22 04:28 #1089 alexeymosc: 下午好! 请允许我为faa1947先生插入一个评论。试着在中枢输入上模拟交易。我认为这就是废话的所在。在这个意义上，也许它们对真正的交易是无用的（例如，移动平均线预测在准确性方面也给出了很好的结果，但对交易来说没有任何意义）。 另一个想法，我写道：尝试建立从中枢到中枢的持续时间的交易模型。我想知道是否会有鱼？ 突破模型包含两个数字的因变量：0和1，那么反转输入是什么？ 建模过程本身如下：取一个样本（我是500条），并从中计算出方程的系数。然后有两种模式。1--我们取系数并对样本中的下一个柱状体进行预测。我们在样本内添加下一个条形，并再次进行预测。我在上面张贴了结果。这是经典的装配。 你可以在样本之外进行预测。此前，当预测cotier水平是下一个酒吧。这里并不清楚。下一个反转肯定不是下一个棒子。逆转之间的距离有很多条，而且是可变的（随机的）。我不明白如何预测，这就是问题所在。 Sceptic Philozoff 2011.12.22 04:29 #1090 faa1947: 我更接近于统计学，这就是为什么我不承认NS。 你所构建的回归在意识形态上与NS没有区别：事实上，它们是同样的数字游戏，没有任何可理解的内部内容。 probit模型包含两个数字的因变量：0和1 用通俗的语言告诉我这个 "probit模型 "是什么，为什么它对计量经济学家来说这么好。 只是不要链接到维基。用你自己的语言告诉我们，并举例说明。 1...102103104105106107108109110111112113114115116...139 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Excel 2002无法打开扩展名为xlsx的文件--它在文件格式列表中没有这样的扩展名。
因此，对于那些特别有天赋的计量经济学家来说，再重复一次。
是否可以详细说明，因为一般的数据不是太多，制定 结果 以表格的形式进行拟合，并分别进行预测，如：ZZ转弯的日期和时间？
为您个人提供任何数量的
根据表格，所有东西加起来似乎都是4小时吧。似乎没有人注意到有什么收获。
我还能说什么呢？让你的妻子缝制一个钱袋，在五金店买一个好的铲子来铲除同样的钱。如果你的回归模型 真的能如此准确地预测ZZ峰，那么各种索罗斯和其他甘斯和诺斯特拉达姆斯就会高枕无忧。
我有一个案子。建立了一个神经网络，对其进行了训练。在训练样本之外运行。结果是100%。一方面，我很高兴，但另一方面，我明白没有奇迹，所以我开始仔细检查。结果发现，一直在为NS准备训练实例的程序，错误地将其中一个输入输入到了输出的数值。嗯，在输出端也是重复的。奇迹并没有发生。
根据表格，所有东西加起来似乎都是4小时吧。看来没有任何陷阱。
我还能说什么呢？指示你的妻子缝制一个袋子换钱，在五金店买一个好的铲子来铲同样的钱。如果你的回归模型真的能如此准确地预测ZZ峰，那么各种索罗斯和其他甘斯和诺斯特拉达姆斯就会高枕无忧。
我有一个案子。建立了一个神经网络，对其进行了训练。在训练样本之外运行。结果是100%。一方面，我很高兴，但另一方面，我明白没有奇迹，所以我开始仔细检查。结果发现，一直在为国家计算机准备培训实例的程序，通过错误的输入之一，为输出提供了预期的数值。嗯，在输出端也是重复的。奇迹并没有发生。
不幸的是，我们的意见是一致的，我不会缝制这个袋子--我会节省线。
正如我在上面写的，我在原则上不理解这个结果。试图阅读有关probit模型的任何资料，都没有结果。但真的想建立反转模型。
不幸的是，我们的意见是一样的，我不会缝制这个袋子--我会节省线。
经济和经济学是不同的术语，尽管它们在声音上是相似的。经济最常见的是经济学中过于进步的想法的后果。
正如我在上面写的，我原则上不理解这个结果。试图阅读一些关于probit模型的资料，结果一无所获。
为什么理解？如果结果在实践中得到证实，那么就没有什么，也没有时间去理解--有必要切开卷心菜。
而如果没有确认，没有结果也是一种结果。
经济和经济学是不同的术语，尽管在声音上相似。经济最常见的是在经济学中应用过于进步的思想的后果。
为什么理解？如果结果在实践中得到证实，那么就没有什么，也没有时间去理解--有必要切开卷心菜。
而如果没有得到证实，没有结果也是一种结果。
日安!
让我为faa1947先生补充一个评论。尝试通过反转输入来模拟交易。我认为这就是废话的所在。在这个意义上，也许它们对真正的交易是无用的（例如，移动平均线 预测在准确性方面也给出了很好的结果，但对交易来说没有任何意义）。
另一个想法，我写道：尝试建立从中枢到中枢的持续时间的交易模型。我想知道是否会有鱼？
我恰好在这里...
...(例如，预测移动平均线在准确性方面也能得到很好的结果，但对交易来说却一无所获）。
它没有，原因很简单，所谓的斯卢茨基-尤勒效应在这条曲线中存在。这意味着虚假的关联性出现在一个平坦的地方。从本质上讲，你采取一个固定长度的片段，并将其转移一个样本。这样的移位样本99%是相同的（只相差一个新值），当然有些统计值，如平均数，会有很强的相关性，但事实上不存在类的关系。人们甚至可以在sov.random系列上进行检查，在这样的系列上得到MA的非常高的相关性。(即高的MA相关性意味着MA与自身相似)
对于成功的交易来说，这种MA必须以很高的精度进行预测，但原则上是不可能的。所以它是这样的。
PS：既然你在这里，我给你一个建议--faa，不要乱来，ZZ不是预测的--它们是价格几乎从不发生的地方，它们是随机的，完全是随机的。在这种情况下，没有一个回归模型 是足够的。
我在这里是偶然的...
(即高的MA相关度说明MA与自身相似)
对于成功的交易来说，这种MA必须以很高的精度进行预测，这在原则上是不可能的。所以它是这样的。
为什么理解？如果结果在实践中得到证实，那么就没有什么好理解的，也没有时间去切白菜。
我们的方法有一个根本的区别。
NS是一个黑匣子，适合有良好口才的人。
计量经济学（读作统计学）不承认所获得的数字，除非有一个口头解释。统计学的主要特点是对一切事物和所有人的不信任。他们称之为科学--概率、置信区间，等等。
我更接近于统计学，这就是为什么我不接受NS。我经常看到一些人得到一个数字就开始到处挥舞。统计学的基本概念之一是相关性，正是在这个基础上，人们陷入了可怕的私通--与土星环、咖啡等取得联系。任何数字都必须首先得到有意义的证明，然后在数学上得到证明。
下午好!
请允许我为faa1947先生插入一个评论。试着在中枢输入上模拟交易。我认为这就是废话的所在。在这个意义上，也许它们对真正的交易是无用的（例如，移动平均线预测在准确性方面也给出了很好的结果，但对交易来说没有任何意义）。
另一个想法，我写道：尝试建立从中枢到中枢的持续时间的交易模型。我想知道是否会有鱼？
突破模型包含两个数字的因变量：0和1，那么反转输入是什么？
建模过程本身如下：取一个样本（我是500条），并从中计算出方程的系数。然后有两种模式。1--我们取系数并对样本中的下一个柱状体进行预测。我们在样本内添加下一个条形，并再次进行预测。我在上面张贴了结果。这是经典的装配。
你可以在样本之外进行预测。此前，当预测cotier水平是下一个酒吧。这里并不清楚。下一个反转肯定不是下一个棒子。逆转之间的距离有很多条，而且是可变的（随机的）。我不明白如何预测，这就是问题所在。
你所构建的回归在意识形态上与NS没有区别：事实上，它们是同样的数字游戏，没有任何可理解的内部内容。
probit模型包含两个数字的因变量：0和1
用通俗的语言告诉我这个 "probit模型 "是什么，为什么它对计量经济学家来说这么好。
只是不要链接到维基。用你自己的语言告诉我们，并举例说明。