|
8+ лет
опыт работы
|
0
продуктов
|
0
демо-версий
|
|
0
работ
|
0
сигналов
|
0
подписчиков
|
Senior Statistician
в
Align Technology
myfxbook.com/members/mosc_alex/primitive-force/1580439
Около-форексные интересы: теория информации, оптимизация в многомерных задачах.
Более конкретно: точное количество информации, полученной от n предикторов (функция от мультиинформации),
устранение ошибочной информации, вызванной ограниченным объемом выборки.
Поиск наилучших эвристик для сведения к минимуму функций с бинарными (более широко - категориальными) переменными.
Программирование на MQL4, VBA, R.
Старая, немного наивная но интересная тема: https://www.mql5.com/ru/forum/135430
Моя статья про feature selection: https://habrahabr.ru/company/aligntechnology/blog/303750/
Список интересных публикаций на тему поиска зависимостей и отбора информативных признаков:
http://people.sissa.it/~ale/Pan+96a.pdf (Analytical estimates of limited sampling biases in different information measures
Stefano Panzeri†‡§ and Alessandro Treves†)
http://arxiv.org/abs/1506.00673 (Mutual Dependence: A Novel Method for Computing Dependencies Between Random Variables
Rahul Agarwal, Pierre Sacre, Sridevi V. Sarma)
http://habrahabr.ru/company/retailrocket/blog/258543/ (Анализ данных на Scala. Считаем корреляцию 21-го века)
http://arxiv.org/abs/1505.02213 (Measuring dependence powerfully and equitably
Yakir A. Reshef, David N. Reshef, Hilary K. Finucane, Pardis C. Sabeti, Michael M. Mitzenmacher)
http://www.cefage.uevora.pt/content/download/750/8442/version/1/file/andreia%20dionisio.pdf ("Entropy-Based Independence Test"
by Andreia Dionísio at.al.)
Недавнее: http://habrahabr.ru/post/271975/
R Quantitative: http://www.mathfinance.cn/category/rsplus/
Comparison of decision tree models: https://rpubs.com/chengjiun/52658
Около-форексные интересы: теория информации, оптимизация в многомерных задачах.
Более конкретно: точное количество информации, полученной от n предикторов (функция от мультиинформации),
устранение ошибочной информации, вызванной ограниченным объемом выборки.
Поиск наилучших эвристик для сведения к минимуму функций с бинарными (более широко - категориальными) переменными.
Программирование на MQL4, VBA, R.
Старая, немного наивная но интересная тема: https://www.mql5.com/ru/forum/135430
Моя статья про feature selection: https://habrahabr.ru/company/aligntechnology/blog/303750/
Список интересных публикаций на тему поиска зависимостей и отбора информативных признаков:
http://people.sissa.it/~ale/Pan+96a.pdf (Analytical estimates of limited sampling biases in different information measures
Stefano Panzeri†‡§ and Alessandro Treves†)
http://arxiv.org/abs/1506.00673 (Mutual Dependence: A Novel Method for Computing Dependencies Between Random Variables
Rahul Agarwal, Pierre Sacre, Sridevi V. Sarma)
http://habrahabr.ru/company/retailrocket/blog/258543/ (Анализ данных на Scala. Считаем корреляцию 21-го века)
http://arxiv.org/abs/1505.02213 (Measuring dependence powerfully and equitably
Yakir A. Reshef, David N. Reshef, Hilary K. Finucane, Pardis C. Sabeti, Michael M. Mitzenmacher)
http://www.cefage.uevora.pt/content/download/750/8442/version/1/file/andreia%20dionisio.pdf ("Entropy-Based Independence Test"
by Andreia Dionísio at.al.)
Недавнее: http://habrahabr.ru/post/271975/
R Quantitative: http://www.mathfinance.cn/category/rsplus/
Comparison of decision tree models: https://rpubs.com/chengjiun/52658
Alexey Burnakov
Есть новый отчет по результатам реальной торговли. Волна сделок за последнюю неделю дала хороший положительный сдвиг и достигнута маленькая прибыль и положительное МО сделок в пунктах.
Это 173 сделки (позже обновлю по 180-ти и далее также).
Это 173 сделки (позже обновлю по 180-ти и далее также).
· 2
Alexey Burnakov
Пока что тестирование системы дает следующий не очень радующий результат ( . Однако вижу, что рынок колбасит и продолжаю в надежде на исправление. Ссылки пока держу в "секрете".
· 1
Alexey Burnakov
Опубликовал пост Тестирую
Разрабатываемая торговая система. Провел тестирование на majors. На трех получил приемлемые показатели. Эта троица имеет шанс пойти на реал-тест в обозримом будущем. Не на всех парах торгуемый паттерн выражен. Все индивидуально...
· 1
289
Alexey Burnakov
Проверял на робастность сменой исторической формации (back forward): проходит, да с прибылью - график ниже.
И опять же думаю об универсализме найденного паттерна.
А робастность еще проверяю и тем, что при изменении каждого параметра на +-10% бэк-тест дает 99% прибыльных проходов.
И опять же думаю об универсализме найденного паттерна.
А робастность еще проверяю и тем, что при изменении каждого параметра на +-10% бэк-тест дает 99% прибыльных проходов.
· 1
Alexey Burnakov
2015.02.15
Привет! Только что увидел комментарий. Спасибо. Я уже запустился с начала января, работают 3 советника с разными настройками. Мониторю на myfxbook. Сейчас ограничен маржой на счёте, чтобы ещё запускать. Примерно на 60% макс.просадки настроено уже. Свежие доработки пойдут в ход, когда баксов 100-200 наторгую (микролотом). Эт примерно 200 сделок. Пока 48 сделок совершено. Детали раскрою позже.
Alexey Burnakov
Снова возвращаясь к поискам того же паттерна, но с вариациями.
Оптимизировал советника как обычно на 8 годах:
Оптимизировал советника как обычно на 8 годах:
· 1
Alexey Burnakov
Работаю с тем же паттерном на EUR/USD. Точнее, попробовал поискать другим методом с гибкими настройками, пришел практически к тому же.
Робот пойдет на реал-тест с микролотом на 5 месяцев.
Немного раскрою информацию о паттерне. Все просто, уже обсуждалось и применяется в прибыльной торговле. Вхожу после сильного движения, в направлении движения, на небольшом откате отложенным ордером. Стоп-лосс всегда меньше тейк-профита. Сделка ограничена по времени жизни. Все оптимизируется.
Робот пойдет на реал-тест с микролотом на 5 месяцев.
Немного раскрою информацию о паттерне. Все просто, уже обсуждалось и применяется в прибыльной торговле. Вхожу после сильного движения, в направлении движения, на небольшом откате отложенным ордером. Стоп-лосс всегда меньше тейк-профита. Сделка ограничена по времени жизни. Все оптимизируется.
· 2
Alexey Burnakov
«Одинокий обитатель этой комнаты, как становится ясно из рассказа его соседа, был обуреваем мечтой о полете в космос в одиночку, и мечту эту — свой „великий проект“ — он, по всей вероятности, осуществил. Катапульта, подвешенная к углам комнаты, дает новому „космонавту“, запаянному в пластмассовый мешок, первоначальную скорость, а дальше, на высоте 40–50 метров, он попадает в поток энергии, сквозь который в этот момент проходит Земля, двигаясь к своей эклиптике. В своем прыжке космонавту надо пройти сквозь потолок и чердак дома. С этой целью он закладывает туда пороховые шашки, в момент взлета на катапульте потолок и крыша сметаются взрывом, и он уносится в открывающееся пространство. Все происходит поздней ночью, когда обитатели коммуналки крепко спят. Можно представить себе их недоумение, испуг, ужас. Вызывают участкового, начинается следствие, жильца ищут повсюду, во дворе, на улице — его нигде нет»
© Илья Кабаков. «Человек улетевший в космос из своей комнаты». 1988.
© Илья Кабаков. «Человек улетевший в космос из своей комнаты». 1988.
· 3
Alexey Burnakov
Добавил тему Мысли о случайном
Доброго времени суток! Пишу это и думаю, как бы кого не задеть или не спровоцировать на флуд. Надеюсь на конструктив, и, я просто вопрошаю (не доказываю, не опровергаю, просто хочу диалога). Если взять ряд котировок за много лет и создать на их
294
Alexey Burnakov
Добавил тему Что за такие личные сообщения здесь?
Кто-нибудь находил способ управления личными сообщениями на этом форуме неудобным? Мне кажется он просто неуклюж. Я начинаю писать человеку новую тему, а мое сообщение прикрепляется к истории других сообщений, вообще не по теме. Кроме того, правка
47
Alexey Burnakov
Добавил тему FOREX Educational Manager. Программа для самообучения прогнозированию финансовых временных рядов.
Дублирую тему с "четверки". По сути, это обучалка прогнозированию движения котировок финансовых инструментов. Обучаетесь вы сами, то есть, ваш моск. Во вложении архив с рабочей книгой Excel с поддержкой макросов. Программа написана мной на VBA. Если
22
Alexey Burnakov
Добавил тему Хит-программа, которая поможет вам научиться прогнозировать рынок: FOREX Educational Manager
... или просто потратить время за интеллектуальным и увлекательным занятием. По сути, это обучалка прогнозированию движения котировок финансовых инструментов. Обучаетесь вы сами, то есть, ваш моск. Во вложении архив с рабочей книгой Excel с
59
Alexey Burnakov
Добавил тему Рациональность в поведении трейдера: немного философии (флуда)
Добрый день! К чему пишу это? Флуд, но с рациональным зерном. Если комо-то будет интересно, подключайтесь. Если нет, можно топик снести, я не обижусь. Так вот, рациональность. Возьмем несколько абстрактную ситуацию, в которой трейдер не защищен на
19
Alexey Burnakov
Добавил тему Нейро-прогнозирование фин.рядов (на основе одной статьи)
Добрый день! Сабж: http://etd.ohiolink.edu/send-pdf.cgi/Lakshminarayanan%20Sriram.pdf?ohiou1127333497&dl=y В этой статье исследователь добился точности предсказания increments дневных цен закрытия по биржевым инструментам в районе 94%. Объем его
116
Alexey Burnakov
Добавил тему Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection)
Добрый день! Решил слегка развить тему, затронутую Алексеем (Mathemat) в одной из веток форума. Попробовал поискать зависимости в котировках одного финансового инструмента статистическими методами. Для начала взял индекс Dow Jones Industrial, дневные
737
Alexey Burnakov
Добавил тему SOM: способы приготовления
Добрый день! Уже давно подступаюсь к применению самоорганизующихся карт на Форексе. Решил провести эксперимент: взял дневные бары с 2001 года по конец марта 2011 года, построил входные векторы для нейросети размеров 40, обучил SOM размером 7 на 7
78
Alexey Burnakov
Добавил тему Нужен совет (нейросеть)
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, кто увлекается нейронными сетями. Была идея как построить НС, взял данные из MetaTrader 5, в Excel с ними поработал и построил сетки в одном из статистических пакетов. Ниже привожу графики, полученные в
48