Теория рынка - страница 55

 
Vladimir Zubov:
Запрограммировать на mql4 пробовали уже теорию ?
Нет, не умею, к сожалению, хотя, она очень просто формализуется. Обхожусь экзелем. У меня есть один интесный вриант исполнения на мкл4 моего "Индикатора .....", где в качестве строк программы использованы программа работы на экзель и все прекрасно работает, как будто все запрограммировано на мкл4. Может быть, кто-нибудь полскажет или направит на источник, где популярно объясняется это чудо-метод программирования? На экзеле я освоился, но, боюсь подступиться к мкл, чтобы не потерять много времени, так необходимого для понимания всех сторон новой теории рынка.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Нет, не умею, к сожалению, хотя, она очень просто формализуется. Обхожусь экзелем.
А торговать как, насколько часто сигналы и время удержания позиции в рынке ?
 
Vladimir Zubov:
А торговать как, насколько часто сигналы и время удержания позиции в рынке ?
А торговать - вообще супер. Когда получен четкий сигнал о спокойном состоянии рынка, входите 10-ю (можно и больше) процентами депозита со стопом на действующей линии согласия без ТП. Каждое коррекционное движение цены используете для доливки позиций. Скоро, в профите оказывается значительно больше средств, чем в депозите. Выводите депозит, баланс уходит в минус, а средства устремяся ввысь и  тогда, нагрузку увеличиваете до 50%% и идете ваабанк, уже оглядываясь на миллион. Каждую "старую позицию страхуете новыми стопами, но позиции сами не закрываете. Все позиции закрываются оптом, как только получен сигнал о разногласии сторон. Выходите из рынка и отдыхаете несколько дней. Не волнуйтесь, время повторного уверенного входа, не заставит себя ждать. Комфортно входите и цикл повторяется. По результатам ретроторговли в 2010 году, таких свободных от торгов было около 20-30%% времени. Остальные 70-80%% времени Вы в рынке и косите бабло сколько душе угодно.
 
Yousufkhodja Sultonov:
А торговать - вообще супер. Когда получен четкий сигнал о спокойном состоянии рынка, входите 10-ю (можно и больше) процентами депозита со стопом на действующей линии согласия без ТП. Каждое коррекционное движение цены используете для доливки позиций. Скоро, в профите оказывается значительно больше средств, чем в депозите. Выводите лепозит и нагрузку увеличиваете до 50 %% и идете ваабанк, уже оглядываясь на миллион.
Хотелось бы увидеть сие чудо хотя бы на демо, тогда можно и автоматизировать.
 
Vladimir Zubov:
А торговать как, насколько часто сигналы и время удержания позиции в рынке ?
Время удержания позиции может состовлять до 7 месяцев по результатам 2010 года, а реально - от 1 дня до нескольких месяцев.
 
Vladimir Zubov:
Хотелось бы увидеть сие чудо хотя бы на демо, тогда можно и автоматизировать.
С понедельника все 4 ПАММ-счета будут переориентированы на эту стратегию. Ссылку на жти сигналы и сам счет можно найти в профиле. А инвестпароль от демо выложу здесь, если разрешат. У меня все это только на словах, тоже не знаю, что получится на реале, но некоторая уверенность присутствует. Как говорится, на словах - все Лев Толстой, а на деле - дуб простой, если не сказать еще жестче.
 
Yousufkhodja Sultonov:
С понедельника все 4 ПАММ-счета будут переориентированы на эту стратегию. Ссылку на жти сигналы и сам счет можно найти в профиле. А инвестпароль от демо выложу здесь, если разрешат. У меня все это только на словах, тоже не знаю, что получится на реале, но некоторая уверенность присутствует. Как говорится, на словах - все Лев Толстой, а на деле - дуб простой, если не сказать еще жестче.
Да ненадо инвест паролей, достаточно мониторинга на фхбук в профиле, желательно он ПАММ на фою который.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Время удержания позиции может состовлять до 7 месяцев по результатам 2010 года, а реально - от 1 дня до нескольких месяцев.
   привет...:-))) aud четыре месяца пытаюсь набрать позиции 
 

Уважаемые программисты! подскажите, пожалуйста, где можно прочитать про принцип программирования с использованием программ для столбцов Экзеля и вставления в программу МКЛ4, фрагмент которого привожу ниже ? Написал коряво, но, думаю, Вы догадались, о чем хочу спросить. Благодарю.

 {
           if (S[i]==0) continue;
           U[i]=ExcelIF(F[i]>0,1,-1)*ExcelGAMMADIST(K[i]/S[i],2,1,1);
           Summ_U += U[i];
   }
 step++;
   err= GetLastError();
   if (err!=0) 
   {
      Print("Step:", step, "; Err:", err);
      return(0);
   }
   //////////////////////////////////////////////////////////////////////
   ////////////////// Столбец T         Dcorr
        double  T[];
        ArrayResize( T , iPeriod );
        ArrayInitialize( T , 0 );
   T[0] = 0.0;
   double Summ_T = 0.0;
   for( i=1; i<iPeriod; i++ )
   {
           T[i]=MathAbs((Summ_L-(I[i]+1)*M[i])/Summ_U);
           Summ_T += T[i];
   }



   step++;
   err= GetLastError();
   if (err!=0) 
   {
      Print("Step:", step, "; Err:", err);
      return(0);
   }
   //////////////////////////////////////////////////////////////////////
   ////////////////// Столбец V         P.1
        double  V[];
        ArrayResize( V , iPeriod );
        ArrayInitialize( V , 0 );
   V[0] = 0.0;
   double Summ_V = 0.0;
   for( i=1; i<iPeriod; i++ )
   {
           if (S[i]==0) continue;
           V[i]=(Summ_L-M[i-1]-MathAbs((Summ_L-(I[i]+1)*M[i]))*ExcelIF(F[i]<0,-1,1))/I[i]+ExcelGAMMADIST(J[i]/S[i],2,1,1)*T[i]*ExcelIF(F[i]<0,-1,1);
           Summ_V += V[i];
   }



   step++;
   err= GetLastError();
   if (err!=0) 
   {
      Print("Step:", step, "; Err:", err);
      return(0);
   }
   //////////////////////////////////////////////////////////////////////
   ////////////////// Столбец W         P[i-1]
        double  W[];
        ArrayResize( W , iPeriod );
        ArrayInitialize( W , 0 );
   W[0] = 0.0;
   double Summ_W = 0.0;
   for( i=1; i<iPeriod; i++ )
   {
           if (S[i]==0) continue;
           W[i]=(Summ_L-M[i-1]-MathAbs((Summ_L-(I[i]+1)*M[i]))*ExcelIF(G[i]<0,-1,1))/I[i]+ExcelGAMMADIST(J[i]/S[i],2,1,1)*T[i]*ExcelIF(G[i]<0,-1,1);
           Summ_W += W[i];
   }



   step++;
   err= GetLastError();
   if (err!=0) 
   {
      Print("Step:", step, "; Err:", err);
      return(0);
   }
   //////////////////////////////////////////////////////////////////////
   ////////////////// Столбец X         
        double  X[];
        ArrayResize( X , iPeriod );
        ArrayInitialize( X , 0 );
   X[0] = 0.0;
   double Summ_X = 0.0;
   for( i=1; i<iPeriod; i++ )
   {
           X[i]=ExcelIF(X[i-1]==0,ExcelIF(F[i]+G[i]+H[i]<0,ExcelIF(H[i]==G[i],V[i]-W[i],0),ExcelIF(H[i]==F[i],0,V[i]-W[i])),X[i-1]);
           Summ_X += X[i];
   }



   step++;
   err= GetLastError();
   if (err!=0) 
   {
      Print("Step:", step, "; Err:", err);
      return(0);
   }
   //////////////////////////////////////////////////////////////////////
   ////////////////// Столбец Y         P[i]
   double  Y[];
        ArrayResize( Y , iPeriod );
        ArrayInitialize( Y , 0 );
   Y[0] = 0.0;
   double Summ_Y = 0.0;
   for( i=1; i<iPeriod; i++ )
   {
           Y[i]=ExcelIF(F[i]==H[i],V[i],W[i])+X[i];
           Summ_Y += Y[i];
   }



   step++;
   err= GetLastError();
   if (err!=0) 
   {
      Print("Step:", step, "; Err:", err);
      return(0);
   }
   
   for( i=0; i<iPeriod; i++ )
   {
      buff1[i] = L[i];
      buff2[i] = Y[i];
      buff3[i] = V[i];
      buff4[i] = W[i];
   }

   g_dtStartTime = dtStartTime;
//----
   return(0);
}
//+--------------------------------------
 
zoritch:
   привет...:-))) aud четыре месяца пытаюсь набрать позиции 
Привет! В рамках этой стратегии, набирайте их сколько душе угодно, никогда не закрывайте их. Зачем резать курицу, несущую золотые яйца? Даже если их очень много. Достаточно поставить одного золотого петуха, чтобы все курицы, услышав его крик, одновременно, вынесли свои корзины с рынка, а по последующему окрику Петуха, вернулись на рынок уже с пустыми корзинами, чтобы их вновь наполнять. Можно применить, также принцип "Локирование по Зоричу", чтобы работать в обе стороны, которого, правда, я так и не понял. Смутно  помню, что это - локирование положительных позиций.
Причина обращения: