Идеальный вход. Как он выглядит? - страница 5

Новый комментарий
 
примвхода
 
Zet1972 >>:
примвхода

М15 шумноватый ТФ, на Н4 точнее получается.

 

Идеальный вход. Как он выглядит?

Отвечаю на вопрос. Идеальный вход выглядит так:

Вопрос: "Какую стратегию нужно применять что бы использовать идеальный вход?"

Ответ: "Применяйте стратегию основанную на ретроспективной торговле."

Вопрос: "Что такое ретроспективная торговля?"

Ответ: "Это торговля основанная на известной истории или ценовом графике, т.е. торгуйте назад во времени а не вперед (денег правда при такой торгвле вы едва ли заработаете, но уж точно не потеряете, а спортивный интерес сохранится)".

Вопрос: "Какой индикатор мне надо использовать что бы найти точку идеального входа?"

Ответ: "В качестве индикатора при продаже используйте значение High  (Low при покупке) ценового бара. На сегодняшний момент эта самый эффективный индикатор в ретроспективе."

 
Здоров С4! Подскажи пожалуйста, как именно использывать значение High и Low ценового бара?
 
aasmalov >>:
Здоров С4! Подскажи пожалуйста, как именно использывать значение High и Low ценового бара?

Один из самых надежных способов такой :

if( (High[-1]-Low[-1])>Delta*Point)
{
    if(Time[Close[0]]<Time[Open[-1]])
    {
        if(Time(High[-1])<Time(Low[-1])) 
        {
            OpenPrice  = High[-1];
            TakeProfit = Low[-1] + spread*Point;
            StopLoss   = 0;
            Order_Type = OPEN_SELLLIMIT;
        }
        if(Time(High[-1])>Time(Low[-1])) 
        {
            OpenPrice  = Low[-1];
            TakeProfit = High[-1] - spread*Point;
            StopLoss   = 0;
            Order_Type = OPEN_BUYLIMIT;
        } 

        SetOrder(Symbol(),0,Order_Type,OpenPrice,StopLoss,TakeProfit);
     }
     else if(OrdersTotal()<1)
     {
          if(Time(High[-1])<Time(Low[-1]))
              if(Bid==High[0])
              { 
                  OpenPrice  = Ask; 
                  TakeProfit = Low[0]+spread*Point;  
                  StopLoss   = 0; 
                  Order_Type = OPEN_SELL;
                  SetOrder(Symbol(),0,Order_Type,OpenPrice,StopLoss,TakeProfit);
              }
          if(Time(High[-1])>Time(Low[-1])) 
              if(Bid==Low[0]) 
              { 
                  OpenPrice  = Bid; 
                  TakeProfit = High[0]-spread*Point; 
                  StopLoss   = 0;
                  Order_Type = OPEN_BUY;
                  SetOrder(Symbol(),0,Order_Type,OpenPrice,StopLoss,TakeProfit);
              }
     }
}

Здесь параметр Delta нужно ставить однозначно больше размера 2-3х спредов - незачем заморачиваться торговлей на барах с малой амплитудой. Эффективность алгоритма можно увеличить, если достоверно знать, что экстремальные значения будут достигнут не единожды.... но для этого более навороченную машину времени нужно иметь..... а если простая, то тогда надежней так.....

Успехов.

 
aasmalov >>:
Здоров С4! Подскажи пожалуйста, как именно использывать значение High и Low ценового бара?

C4 наверное аналитик в прошлом ;) Или в настоящем ;)

Сумел так шутку приподнести что её за реальность некоторые принимают.

.

А Решетов говорил ещё что смайлики не нужны ;)

 
aasmalov >>:
Здоров С4! Подскажи пожалуйста, как именно использывать значение High и Low ценового бара?

Ретроспективно. Т.е. ты знаешь, например что вчера (32.10.2009) цена поднялась до 1.2370 после чего падала весь день. Забиваешь в свой советник "32.10.2009 продать по цене 1.2370 используя моржу 1:100", затем ждешь целый день, в конце дня поднимаешь классуню прибыль выраженную в виде фантиков на твоем демо-счете:)

Конечно, пост который я написал выше был шуточным. Так что извиняй если ты понял мои слова серьезно. а вообще, действительно существуют модели входа в рынок основываясь на максимумах минимумах предыдущего бара. Но все они не совершенны, практически невозможно войти в рынок с точностью до тика, Стоп лоссы для того и нужны, что бы эту точность расширить до приемлемого уровня. Главное в конце концов, это не то, вошел ли ты в рынок на максимальном/минимальном тике цены, а то, какую прибыль смог реализовать от всего движения, и сможет ли та прибыль которая ты реализовал покрыть твои неизбежные убытки.

Вообще в соседней ветке "Выход из утреннего флэта" идет спор между так сказать двумя мастадонтами этой забегаловки, как выходить из утреннего флэта. Все они чертовски хорошие технори, но зарываясь в вопрос не видят его сути, подобно слепым старцам ощупывающим слона. Так вот мой дорогой "а-а-а-смалов", я по своей наивности и чистоте душевной (а может и глупости) поделюсь с тобой действительно эффективной техникой определения Хай и Лова, прямо здесь и совсем бесплатно. Я вижу как у тебя уже побежали слюньки, и что бы не терзать тебе душу тут же приступаю к изложению сути вопроса. Они (слепые и уважаемые старцы) считают что цена как правило идет в том же направлении, в котором она прорывается после выхода из утреннего флэта. Тут же правда они сетуют на то, что "очень много ложных сигналов". Ни что так далеко от итсины как это утверждение. Они забывают что флэт и прорыв из него - это всего лишь одно состояние дневного бара, который как известно имеет четыре координаты - OHLC. Так вот, если представить что предыдущий дневной бар был бычьем, то естественно предположить что и наш текущий, но еще не сформировавшийся бар будет бычьем (это и есть истинный моментум рынка на взрослом дневном тайфрейме), однако, как у самого заурядного бара у него скорее всего будту четыре точки - OHLC. Таким образом мы можем предположить что после того как цена выйдет из утреннего флэта (график цены хорошо наблюдать на 15 ТФ и меньше), она начнет рисовать Low дневного бара. Пипсовщики (здесь их по-мойму процентов 98), начнут зарываться в 1-5-15-30 минутные графики и вставать в шорт думая что они в новом тренде. Однако, мое дорогое дитё, знай что это ни какой не тренд, а простая отрисовка Low дневного бара, как только цена развернется (вот неожиданность:), и здерет шкурки с маленьких зверьков в виде заслуженных стопов, тут-та и подхватывай моментум рынка раскачегаренный стопами интрадейщиков. Уходи в лонг выставив свой стоп на уровень нового Low дневного бара. Есть определенная вероятность, что он-то и будет истенным минимум цены. То что я рассказал тебе, мой дорогой дружок, сможет вывести тебя вперед на несколько световых лет как говорит Ларри, во внутредневной торговле. "Где конкретно надо покупать а где продовать" - скажешь ты. На что я тебе отвечу "Не скажу", иначе система действительно превратиться в мега прибыльную, и тогда рынок учтет ее и я останусть без яхты и девочек. Могу подсказать только то, что бы ты не жадничал и не искал разворота если цена сделает всего несколько пунктов в твою сторону.

З.Ы. Судя по тому, что я тебе сказал, без яхты я уже остался. Надеюсь девочек никто у меня не уведет!

 

Если определять хороший/плохой вход на момент открытия позиции (а иначе поздно получается и бесполезно, увы :) ), то критерии оценки, нам известные - это уровень стоп-лосса. Пожалуй, все.

Поэтому с практической точки зрения хороший вход - это тот, который ближе всего к уровню стоп-лосса. То есть тот, который идет от границы канала, от предыдущего фрактала, уровня и т.п. Это очень понижает риск, способствует бесперебойному пищеварению и крепкому сну.

Если же есть некий сигнал на вход, даже очень сильный, но фрактал (к примеру), используемый для установки защитного стопа далеко, то такой вход нельзя рассматривать как хороший. Потому как рискованный он. 

То есть, добавлю, дело не в том, насколько низко вы купили и высоко продали, поскольку это реально нами не контролируется и становится известен уже постфактум, а то, какой риск при этом несли.

 
А аналитик из меня действительно вышел бы классный. Если бы конечно меня не захотели где-нибудь повесить на суку гневные ДЦ. Потому что в моих бы "статьях" как нигде было бы колосальное количество злобы разбавленной вагоном сарказма и тонной другой издевками в стиле "посмотрите на этих идиотов! они снова пошли в лонг! Ха-ха-ха!".
 

1) Поэтому с практической точки зрения хороший вход - это тот, который ближе всего к уровню стоп-лосса. 2)То есть тот, который идет от границы канала, от предыдущего фрактала, уровня и т.п. 3) Это очень понижает риск, способствует бесперебойному пищеварению и крепкому сну.

1) Хороший вход это не тот, который ближе к стопу, а вход сразу после которого цена идет в нужном направлении.

2) При чем тут уровни, границы канала и фракталы? Система вообще может не использовать эти и какие либо еще индикаторы и иметь эфективыне входы.

3) А это вообще ни в какие ворота не лезет. Помню я на своем первом реале (имено реале а не микро- мини- и прочей лабудени) придерживался такого мнения!  Месяц я страдал такой бессоницей именно из-за узких стопов. Только потом я понял - узкий стоп - это вероятность более частого его исполнения что означает более большие потери в совокупности.

12345678
Новый комментарий
Причина обращения: