El acertijo: la campana de distribución suena - el corredor dice el precio, a quien le toca derrama lágrimas y pierde su depósito. - página 5

 
Konstantin:
Es más fácil operar y ganar en el mercado actual que buscar patrones en la historia )) es por eso que la mayoría de los operadores de Forex en MT5 y otras plataformas son diferentes, siempre ponen y ponen algo, pero operan en menos y en déficit...

De hecho, el modelo que he descrito asume conclusiones como la suya). Dentro de ella, sólo podemos esperar una comprensión más o menos precisa de dónde está el mercado en este momento. De hecho, éste es el principal objetivo del análisis técnico. Los errores son inevitables, y nuestra ST debe minimizar los daños derivados de ellos (reducir las pérdidas, dejar que crezcan los beneficios).

Los modelos más complejos (que tienen en cuenta las pautas) tienen sentido si se entiende la estructura del mercado, es decir, cómo trabajan los creadores de mercado o algunos grandes grupos de operadores.

 
Aleksey Nikolayev:

De hecho, el modelo que he descrito supone conclusiones como las suyas). Dentro de ella, sólo podemos esperar una comprensión más o menos precisa de dónde está el mercado en este momento. De hecho, éste es el principal objetivo del análisis técnico. Los errores son inevitables, y nuestra ST debe minimizar los daños derivados de ellos (reducir las pérdidas, dejar que crezcan los beneficios).

Los modelos más complejos (que tienen en cuenta las pautas) tienen que construirse basándose en la comprensión del mercado: cómo trabajan los creadores de mercado o algunos grandes grupos de operadores.

Los creadores de mercado y los grandes grupos de operadores que trabajan con datos históricos y buscan patrones, mientras obtienen beneficios, tienen más de una docena de millones de monedas tintineantes en sus depósitos. Si se buscan patrones (pautas) y se tiene una ganancia, se tiene más de una decena de millones de monedas pequeñas )) teniendo ganancias anuales de hasta el 40% (más/menos) tienen suficiente para todo )) Mientras que el comercio de la situación actual del mercado es muy arriesgado y no se puede optimizar de ninguna manera, los que tratan de optimizarlo se desvían de muchas reglas de las mismas estadísticas - estacionalidad y el patrón mínimo entero acumulado de la historia - es un año basado en la tesis anterior, mientras que el algoritmo de comercio no es adecuado para cualquier propósito, Además el precio no tiene estacionariedad, es una serie temporal, pero no es estacionaria, y la mayoría de los algoritmos de comercio difundidos en Internet no consideran este factor en absoluto, además mucha gente no entiende lo que es una distribución e intenta aplicar el mencionado aquí modelo gaussiano a través de sigma* X

Por ejemplo, ahora se habla de un algoritmo de trading relacionado con la cointegración de series temporales, pero hay gente que intenta convencer al desarrollador de que introduzca una doble SD en caso de divergencia, explicando que habrá una señal del cien por cien para entrar con las dos piernas ))

Una cosa buena es que mientras este plancton pierde dinero, lo tomamos para nosotros, aunque no en grandes cantidades ))

 
Konstantin:

Si no conoce las reglas del mercado y no conoce las reglas del mercado, entonces puede convertirse en un comerciante obligatorio. Si no conoce la diferencia entre los datos analizados y los datos en tiempo real, no puede estar seguro de que los datos analizados sean correctos (por ejemplo, si el analizador es capaz de estimar la diferencia entre los dos valores), Además el precio no tiene estacionariedad, es una serie temporal, pero no es estacionaria, y la mayoría de los algoritmos de comercio difundidos en Internet no consideran este factor en absoluto, además mucha gente no entiende lo que es una distribución e intenta aplicar el mencionado aquí modelo gaussiano a través de sigma* X

Por ejemplo, ahora se habla de un algoritmo de trading relacionado con la cointegración de series temporales, pero hay gente que intenta convencer al desarrollador de que introduzca una doble SD en caso de divergencia, explicando que habrá una señal del cien por cien para entrar con las dos piernas ))

La buena noticia es que mientras este plancton pierde dinero, nosotros lo tomamos para nosotros, aunque no en grandes cantidades ))

Lo que es cierto es cierto)) los riesgos prácticamente reflejan el beneficio potencial. Al igual que una campana, existe un gráfico de distribución de probabilidad que es casi perfecto).
1. La dispersión va mucho más allá de 3 sigmas. Esto significa que las posibilidades de ganar en el eurusd, por ejemplo, más de 500 pips en una barra de una hora son de aproximadamente el 2%.
2 . El diferencial se desplaza de forma insignificante.
Conclusión: La probabilidad de distribución debe calcularse en ticks... El mercado sube y baja casi a la velocidad del rayo... rara vez hay una línea recta perfecta de 45º...
En cuanto a la probabilidad de dos eventos de mercado mutuamente excluyentes... las probabilidades son casi las mismas 50/50 en todas partes. Por semana, por día, por hora o por minuto.
 
Konstantin:

Si no conoce las reglas del mercado y no sabe qué esperar, los resultados pueden sorprenderle. Si no se conoce la diferencia entre los datos analizados y los datos en tiempo real, no se puede estar seguro de que los datos analizados sean correctos (por ejemplo, si los datos analizados son correctos, los datos analizados serán inútiles), Además el precio no tiene estacionariedad, es una serie temporal, pero no es estacionaria, y la mayoría de los algoritmos de comercio difundidos en Internet no consideran este factor en absoluto, además mucha gente no entiende lo que es una distribución e intenta aplicar el mencionado aquí modelo gaussiano a través de sigma* X

Por ejemplo, ahora se habla de un algoritmo de trading relacionado con la cointegración de series temporales, pero hay gente que intenta convencer al desarrollador de que introduzca una doble SD en caso de divergencia, explicando que habrá una señal del cien por cien para entrar con las dos piernas ))

) Una cosa buena es que mientras este plancton pierde dinero, lo tomamos para nosotros, aunque no en grandes cantidades ))

Para la comida de los peces puede ir cualquiera. LTCM es un muy buen ejemplo - no fueron ayudados por miles de millones, o premios Nobel, o un buen comienzo.

Creo que los algotraders son gente tacaña) Me parece que estadísticamente el flujo de los clickers es mayor y más estable (no sé hasta qué punto es cierto).

 
Para no alimentar a los peces, como usted dice, es necesario poner en práctica la estabilidad y la fiabilidad de los principios básicos del comercio y, sobre todo, lo que casi todos los comerciantes no siguen - la dependencia del resultado de los cambios en los parámetros de entrada. Normalmente, el resultado de la optimización es aleatorio. Ahora están en beneficios o en pérdidas, y lo principal es que casi nadie puede garantizar nada... Pero todo el mundo puede crear sistemas súper complicados con parámetros de entrada absolutamente incontrolables
 
Konstantin:
creo que es más fácil operar y obtener beneficios en el mercado actual que buscar patrones en la historia... por eso la mayoría de los algotraders en MT5 son diferentes a otras plataformas, siguen añadiendo y añadiendo, pero operan en menos y en déficit...

¿Estás seguro de que es negativo?

¿Tiene alguna estadística? Tengo estadísticas, pero no muy grandes. Por lo tanto, la distribución de los operadores rentables con respecto a los perdedores es de una media de 40/60.

Información tomada de la página del corredor. Si no quiere anunciarlo, no dude en ponerse en contacto conmigo. Si no quiere operar con el robot, puede utilizarlo como ejemplo y elegir no operar con la cuenta real. No sé lo que se puede hacer en el probador y lo que no se debe hacer, no sea que se llegue a una situación pseudográfica. Me sorprende que tantos comerciantes estén en números rojos.

 
Dmitiry Ananiev:

¿Estás seguro de que es negativo?

¿Tiene alguna estadística? Tengo estadísticas, pero no muy grandes. Por lo tanto, la distribución de los operadores rentables con respecto a los perdedores es de una media de 40/60.

Información tomada de la página del corredor. Si no quiere anunciarlo, no dude en ponerse en contacto conmigo. Si no quiere operar con el robot, puede utilizarlo como ejemplo y elegir no operar con la cuenta real. No sé lo que se puede hacer en el probador y lo que no se debe hacer para no llegar a una situación pseudográfica. Por eso me sorprende que tantos comerciantes estén en números rojos.

Es extraño leer estas cosas. Si hago un 100-150% estable al año... Pero sigo siendo muy consciente de lo que es el mercado y de que casi el 100% de los llamados traders pierden tarde o temprano sus pérdidas...

Y lo más importante - no tienes que abrir tu primer depósito y perderlo para ganar dinero... no tienes que confiar en las ondas de Elliot subjetivas y esas tonterías)))) El secreto por así decirlo)))

He visto traders frustrados de 10 años que conocen miles de estrategias...y se ponen a la altura de un bebé con botones de venta de bahía ))

Recuerdo haber insultado a mi equipo como si fuera una compañía de soldados. Recuerdo haber maldecido a mi equipo como si fuera una compañía de soldados. Porque es muy difícil destetar los cerebros de las pérdidas fáciles y rentables))

Cuando sabes la respuesta te cabrea que la gente no entienda lo primero de lo que haces y lo segundo de cosas sencillas y elementales.

No me sorprende, la madre accidente hace maravillas))

 
Dmitiry Ananiev:

¿Estás seguro de que es negativo?

¿Tiene alguna estadística? Tengo estadísticas, pero no son muy grandes. Por lo tanto, la distribución de los operadores rentables con respecto a los perdedores es de una media de 40/60.

Información tomada de la página del corredor. Si no quiere anunciarlo, no dude en ponerse en contacto conmigo. Si no quiere operar con el robot, puede utilizarlo como ejemplo y elegir no operar con la cuenta real. No sé lo que se puede hacer en el probador y lo que no se debe hacer, no sea que se llegue a una situación pseudográfica. Por eso me sorprende que tantos algotraders estén en números rojos.

Hay que entender que se puede hacer en el probador lo que no es deseable para entrar en los pseudograndes. Por eso me sorprende cuando tantos algotraders pierden pérdidas).
 
Martin Cheguevara:
No hay ningún misterio en la pérdida de beneficios 50-50)) La cuestión es que no son constantes, alguien pierde de vez en cuando ganando otro por el contrario)))

Eso si no hubiera propagación.

pero está ahí

;)

 
Renat Akhtyamov:

Eso si no hubiera propagación.

pero lo hay.

Sí) Tienes razón) así que al final casi todos pierden de todos modos)

Razón de la queja: