Una vez más, el arbitraje, el comercio de pares. - página 2
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Lo primero que hay que hacer es encontrar los coeficientes de la relación lineal entre los instrumentos y calcular el diferencial, por ejemplo, lo he esbozado así:
Tenemos el spread entre el eurusd y el usdchf:
A continuación, tenemos que hacer algún tipo de prueba de estacionariedad de los residuos, y en caso de que los residuos sean estacionarios, entonces ya podemos proceder con la lógica de negociación y abrir operaciones.
El tema debería ser analizado, si alguien no es demasiado perezoso para hacerlo... para llegar a un entendimiento común y una notación general. Es que me da pereza y me aburre hacerlo :)
Maxim, genial, aquí vamos.
Yo construiría dos spreads, es decir, entre el mayor y el correspondiente cruce para la fiabilidad de la cobertura.
Es decir, spread(usdchf<->eurchf) y spread(eurchf<->eurusd).
¿Puedes arreglar el código?
Obtendremos dos gráficos y luego usaremos esta extensión:
spread(spread(usdchf<->eurchf) y spread(eurchf<->eurusd))
es decir, entre dos sintéticos
En mi opinión, se trata de un diferencial fiable. Es casi seguro que se excluye la detracción
Nos quedaremos con un último gráfico de difusión.
¿Qué te parece?Maxim, genial, aquí vamos.
Yo construiría dos spreads, es decir, entre el mayor y el correspondiente cruce para la fiabilidad de la cobertura.
Es decir, spread(usdchf<->eurchf) y spread(usdchf<->eurusd).
¿Puede modificar el código?
Obtendremos dos gráficos y luego construiremos el spread:
spread(spread(usdchf<->eurchf) + spread(usdchf<->eurusd))
es decir, entre dos sintéticos
Creo que este diferencial será fiable. Seguramente se excluirá la detracción.
¿Qué te parece?Sí, quiero añadir cualquier número de símbolos y construir spreads para ellos. Puede que lo haga más tarde. Por ahora he añadido la prueba de estacionariedad de Dickey-Fuller desde aquí https://www.mql5.com/ru/code/13072
No estoy seguro de por qué sigue devolviendo la verdad, tengo que investigarlo. Mb que entiende de estadísticas me ayudará.
En el registro de la terminal en el probador muestra el resultado de la prueba... y en el visualizador se puede ver cómo los diferenciales están cambiando
Puede añadir cualquier número de símbolos separados por comas a SymbolsList y construirá un símbolo sintético para el símbolo actual. Sólo es necesario calcular los diferenciales de cada símbolo de la lista, y obtendrá la imagen completa.
Sí, quiero que sea posible añadir cualquier número de símbolos y construir spreads para ellos, tal vez más tarde... por ahora he añadido la prueba de estacionariedad de Dickey-Fuller desde aquí https://www.mql5.com/ru/code/13072
No estoy seguro de por qué sigue devolviendo la verdad, tengo que investigarlo. Mb que entienda de estadísticas me ayudará.
En el terminal de registros en el probador muestra el resultado de la prueba ... y en el visualizador se puede ver cómo los diferenciales están cambiando
Puede añadir cualquier número de símbolos separados por comas a SymbolsList y construirá un símbolo sintético para el símbolo actual. Basta con calcular los diferenciales de cada uno de los símbolos de la lista y obtener el cuadro completo
Bastante bien. Debería usarlo.
He modificado mi post. Si sigue codificando, preste atención a los cambios.
Eso está muy bien. Tengo que usarlo.
He afinado mi puesto. Si sigue codificando, preste atención a los cambios.
Sí, tengo que añadir una opción para trazar cualquier número de spreads en el 1er gráfico y normalizarlos en un rango para mayor claridad... Lo haré por la noche
es decir, es posible abrir operaciones a mano basadas en divergencias y luego añadir un algomodulo
Sí, tenemos que añadir una opción para trazar cualquier número de spreads en el 1er gráfico y normalizarlos en un rango para mayor claridad... Lo haré por la noche
es decir, puedo abrir las operaciones a mano basándome en las divergencias y luego utilizar un algomodul
Es decir, puedo abrir operaciones a mano basadas en la divergencia y luego se puede añadir un algomódulo.
Te he enseñado la foto. Habrás visto lo que le pasó a la libra.
La única salvación era prestar atención a la cruz de la libra
Por eso sugiero un esquema de arbitraje utilizando cruces,
Es decir, además es necesario imponer una cruz a cada mayor, proporcional al precio del mayor más probable
y por supuesto para probar esa noche cuando la libra cayó más de 1000 pips.
El precio de la libra y no del euro debe elegirse en consecuencia, y el chiff puede dejarse.
entre las mayores es una causa perdida.
Te he enseñado la foto, habrás visto lo que ha pasado con la libra.
La única salvación era prestar atención a la cruz de la libra
por eso ofrezco un esquema de arbitraje usando cruces
así que no hay diferencia, puedes incluso entre acciones e índices, lo que quieras... es una especie de espacio de pruebas )
Creo que es mejor hacer una cartera cointegrada, en la que los pesos de cada instrumento individual serán insignificantes, y los deducibles de cualquier instrumento no serán tan críticos.
en resumen, sólo necesitamos una manta universal para cualquier prueba
no hay diferencia, se puede hacer cualquier cosa entre la renta variable y los índices... es una especie de espacio de prueba )
Creo que sería mejor hacer una cartera cointegrada donde los pesos de cada instrumento individual fueran insignificantes, entonces los picos de un instrumento no serían tan críticos.
Creo que sería mejor hacer una cartera cointegrada en la que las ponderaciones de cada instrumento individual fueran despreciables.
no puedo utilizar un trinquete ordinario o el comercio por pares - mi depósito se irá por el desagüe
Si quieres operar de esta manera, tienes que utilizar otras pruebas/estadísticas.
En resumen, Fuller detecta casi siempre un gráfico de spreads como estacionario, con pocas excepciones, por lo que no es muy útil.
nunca he hecho pair trading antes, no se que es lo que usan... como evaluar correctamente el spread chart
Usaré R^2 por ahora... para que el bot pueda estimar de alguna manera la varianza y no negociar spreads descuidados
Maxim, genial, aquí vamos.
Yo construiría dos spreads, es decir, entre el mayor y el correspondiente cruce para la fiabilidad de la cobertura.
Es decir, spread(usdchf<->eurchf) y spread(eurchf<->eurusd).
¿Puede modificar el código?
Obtendremos dos gráficos y luego dibujaremos la dispersión:
spread(spread(usdchf<->eurchf) y spread(eurchf<->eurusd))
es decir, entre los dos sintéticos
En mi opinión, se trata de un diferencial fiable. La detracción ha sido seguramente excluida
Habrá un último gráfico de difusión
¿Qué te parece?leer cuidadosamente - es un triángulo regular, los diferenciales suman 0... el arbitraje triangular no funciona
el drawdown y los trades serán seguramente excluidos, no habrá ninguno :D ya han escrito muchas veces sobre ello
he borrado las fuentes, ya que nadie va a entender nada con este nivel de "conciencia", lo haré por mí mismo e invitaré a un proyecto cerrado :)
Lo he leído con atención: es un triángulo regular, los diferenciales suman 0... el arbitraje triangular no funciona
seguramente excluiremos las detracciones y las operaciones también, simplemente no ocurrirán :D ya han escrito muchas veces sobre este tema
¡bien!
y el comercio de pares aquí:
es decir, ¡no tiene ni puede tener!