artmedia70, Проходим по всем ордерам и суммируем их профиты. Если результирующий профит больше нуля или больше некой, заранее заданной величины, то закрываем все позы.
Попробуйте код закрытия всех ордеров сделать самостоятельно.
Подсказка: Для цикла, в котором все ордера будут закрываться, нужно направление перебора ордеров делать обратным - точно так, как я это сделал в вышеприведённом коде. А именно - от последнего ордера к первому. Если поменять направление перебора, то в цикле будут закрыты не все ордера. Например, ордер, который стоит в списке первым, будет закрыт и в результате на его место встанет другой. А поскольку счётчик цикла увеличился на единицу, то другой ордер из этой строчки списа будет пропущен.
Проходим по все ордерам. Если профит ордера меньше чем тот, что в double, то запоминанем в неё этот профит. Таким образом после цикла в этой переменой лежит значение самого маленького профита (читай самый большой убыток из имеющихся). Если параллельно запоминать в массиывы и тикет текущего убыточного ордера и те тикеты ордеров, у котороых профит больше нуля, и суммарный профит ордеров, у которых он положительный, то можно всё решение (какими ордерами и сколько перекрывать) принять в одной функции.
А вот ещё вопросик... Други! Подскажите, плиз, каким образом возможно не покупать на самом верху движения вверх и не продавать на самом донышке. А то получается, что сигнал на покупку ещё присутствует, но уже близко к развороту, а он (советник) хрясь... и покупает. Позиция оказывается убыточной. Как бы фильтровать енто дело, а???
Перепробовал уже уйму всяческую различных индюков - всё не то...
Мож кто сталкивался ужо с данной проблемой, даже, скажем точнее - проблемищей? Как её возможно решить, хоть пол-словом обмолвитесь, пожалуйста... Всем профитов нескончаемых!
Как вариант - чередовать сделки. Например, торгуем по признаку - направление скользящей + местонахождение цены (скажу сразу система убыточна, но хорошо иллюстрирует подход). Например. Пишем в коде: SignalBuy=false; SignalSell=false; - обнулили сигналы. Далее проводим проверку: сигнал к покупке - скользящая вверх и цена выше скользяшей. Следовательно SignalBuy=true; если скользящая вниз и цена ниже скользящей, то SignalSell=true; Дале пишем условие: если ордеров в рынке нет, и при этом сигнал к покупке имеет положение "истина" и при этом последний ордер в истории - Buy, то SignalBuy=false; - то есть, сбрасывем сигнал к покупке, так как только что лонговый ордер был закрыт. То же самое с шортовыми позициями. Чего мы этим добьёмся? При перевороте скользящей и пробитии ценой будет открыт соответствующий ордер. Далее советник будет ждать противоположного сигнала. Это значит, что если лонговая поза закрылась почти на самом верху тренда, то в этой точке лонг уже не откроется, так как советник встанет в состояние ожидания сигнала открыть шорт.
artmedia70>>: Да, конечно, спасибо, принцип понятен, но в моей ТС он будет ещё более убыточен. У меня торговля идёт сразу почти по всем ТФ (от М5 до D1) и на кждом ТФ несколько своих ТС одновременно пашут... Так вот на М5 у меня собирает по ходу движения цены всё, что можно... Вот здесь и загвоздочка... Сигнал на Бай длится до самого разворота. Также и на Селл. По движению он собирает конечно достаточно, но эти убыточные позиции, открытые на пиках-донышках либо съедают всю прибыль от движения, либо... (если их не закрывать, а пересиживать) ... жрут всю маржу. Вот как бы их подрезать чем-нить... эти пики-дондышки, чтоб сигнала уже не было...
artmedia70, Проходим по всем ордерам и суммируем их профиты. Если результирующий профит больше нуля или больше некой, заранее заданной величины, то закрываем все позы.
Попробуйте код закрытия всех ордеров сделать самостоятельно.
Подсказка: Для цикла, в котором все ордера будут закрываться, нужно направление перебора ордеров делать обратным - точно так, как я это сделал в вышеприведённом коде. А именно - от последнего ордера к первому. Если поменять направление перебора, то в цикле будут закрыты не все ордера. Например, ордер, который стоит в списке первым, будет закрыт и в результате на его место встанет другой. А поскольку счётчик цикла увеличился на единицу, то другой ордер из этой строчки списа будет пропущен.
嗯，这仍然是一个循环。
声明一个双数类型的变量。
我们通过所有的订单。 如果订单的利润小于双倍的，我们将把这个利润储存在其中。因此，在循环之后，这个变量将包含最小的利润值（也就是现有的最大损失）。如果我们在数组中同时保存当前亏损订单和那些利润超过零的订单 的票据，以及有正数的订单的总利润，我们就可以在一个函数中决定一切（使用什么订单和支付多少钱）。
Ну всё равно цикл.
Объявляем переменную типа double.
Проходим по все ордерам. Если профит ордера меньше чем тот, что в double, то запоминанем в неё этот профит. Таким образом после цикла в этой переменой лежит значение самого маленького профита (читай самый большой убыток из имеющихся). Если параллельно запоминать в массиывы и тикет текущего убыточного ордера и те тикеты ордеров, у котороых профит больше нуля, и суммарный профит ордеров, у которых он положительный, то можно всё решение (какими ордерами и сколько перекрывать) принять в одной функции.
这里有另一个问题...
朋友们!请告诉我，怎么可能不在上涨运动的顶部买入，也不在底部卖出？买入的信号仍然存在，但它已经接近反转，它（专家顾问）呜呼哀哉。并购买了。该职位原来是亏损的。如何过滤它？
我已经尝试过各种不同的放纵--都不一样......
也许有人已经面临过这个问题，或者说是一个问题？如何解决这个问题，哪怕是半句话，也请...
赚取无尽的利润给所有人
А вот ещё вопросик...
Други! Подскажите, плиз, каким образом возможно не покупать на самом верху движения вверх и не продавать на самом донышке. А то получается, что сигнал на покупку ещё присутствует, но уже близко к развороту, а он (советник) хрясь... и покупает. Позиция оказывается убыточной. Как бы фильтровать енто дело, а???
Перепробовал уже уйму всяческую различных индюков - всё не то...
Мож кто сталкивался ужо с данной проблемой, даже, скажем точнее - проблемищей? Как её возможно решить, хоть пол-словом обмолвитесь, пожалуйста...
Всем профитов нескончаемых!
作为一种选择--交替交易。例如，我们的交易依据是--移动方向+价格位置（我会马上告诉你这个系统是亏损的，但它很好地说明了这个方法）。比如说。写在代码里。 SignalBuy=false; SignalSell=false; - 空信号。然后我们检查：买入的信号是向上移动，价格高于移动平均线。因此SignalBuy=true；如果向下移动，并且价格低于移动的，那么SignalSell=true；我们还应该写一个条件：如果市场上没有订单，并且买入位置为真，历史上最后一个订单是买入，那么SignalBuy=false；--即我们放弃买入信号，因为多单刚刚被关闭。空头头寸的情况也是如此。我们试图实现什么？如果滑点被逆转，价格被突破，就会开出适当的订单。然后，专家顾问将等待相反的信号。这意味着，如果多头几乎在趋势的最顶端被关闭，那么此时多头将不会被打开，因为EA将处于等待信号打开空头的状态。
我认为这个原则很清楚。
Как вариант - чередовать сделки. Например, торгуем по признаку - направление скользящей + местонахождение цены (скажу сразу система убыточна, но хорошо иллюстрирует подход). Например. Пишем в коде: SignalBuy=false; SignalSell=false; - обнулили сигналы. Далее проводим проверку: сигнал к покупке - скользящая вверх и цена выше скользяшей. Следовательно SignalBuy=true; если скользящая вниз и цена ниже скользящей, то SignalSell=true; Дале пишем условие: если ордеров в рынке нет, и при этом сигнал к покупке имеет положение "истина" и при этом последний ордер в истории - Buy, то SignalBuy=false; - то есть, сбрасывем сигнал к покупке, так как только что лонговый ордер был закрыт. То же самое с шортовыми позициями. Чего мы этим добьёмся? При перевороте скользящей и пробитии ценой будет открыт соответствующий ордер. Далее советник будет ждать противоположного сигнала. Это значит, что если лонговая поза закрылась почти на самом верху тренда, то в этой точке лонг уже не откроется, так как советник встанет в состояние ожидания сигнала открыть шорт.
Думаю, принцип понятен.
Да, конечно, спасибо, принцип понятен, но в моей ТС он будет ещё более убыточен. У меня торговля идёт сразу почти по всем ТФ (от М5 до D1) и на кждом ТФ несколько своих ТС одновременно пашут... Так вот на М5 у меня собирает по ходу движения цены всё, что можно... Вот здесь и загвоздочка... Сигнал на Бай длится до самого разворота. Также и на Селл. По движению он собирает конечно достаточно, но эти убыточные позиции, открытые на пиках-донышках либо съедают всю прибыль от движения, либо... (если их не закрывать, а пересиживать) ... жрут всю маржу. Вот как бы их подрезать чем-нить... эти пики-дондышки, чтоб сигнала уже не было...
>> 每个TF都有自己的交易系统。
这意味着，如果我们想让不同交易系统的顾问不干扰对方的工作，那么我们就为每个TS使用一个魔法，使其与其他TS的魔法不同。这将允许EA只看到自己的订单。然后我们检查订单，如果具有指定魔法数字的订单已经出现在市场上（例如，买入），那么我们就使做多的信号无效。或者，如果最后一个多头订单是历史上的最后一个，那么我们也将其置空，等待空头。
否则，如果我们想让我们的EA干扰到同一货币对的其他交易系统，我们将不考虑订单循环中的Magic号码。简化立场的进一步逻辑是相同的。但这里有一个微妙的问题。如果1个EA干扰了另一个EA，我们需要为另一个EA准备一个情况，即它会突然注意到它的订单消失了--EA应该能够对此做出适当的反应--而不是不假思索地立即开出一个新的订单，而是分析，比如说，相同的交易历史。
你说你的信号一直延伸到调头处。但也有一个办法可以解决这个问题。市场上没有订单 - 我们检查信号。信号出现--我们开仓，移除信号标志（将变量清零），不再进一步检查信号（如多头），直到相反的信号出现（空头）。这样一来，关于特定类型的信号存在的标志根本上只持续几秒钟--标志被设置，订单被下，标志被移除--我们等待相反的信号发生。相反的情况出现了，相反的信号的旗帜被设置了，我们设置了旗帜，这就给了我们跟踪以前不允许跟踪的信号的好。
启动专家顾问（不是start()函数，只是工作的开始）。
- 我们允许跟踪多头和空头信号。
我们有一个很长的信号。
- 允许我们跟踪短线信号。
- 我们设置多头订单，如果订单已经被设置，那么
- 移除允许我们跟踪长信号的标志。
空头信号已被触发
- 如果我们可以选择反向下单，那么就关闭多头头寸，设置空头头寸
- 建立一个允许我们跟踪长信号的标志，并删除允许我们跟踪短信号的标志。
一般说来，旗子是开关。我们还可以设计开关，而不是开关。在这种情况下，专家顾问开始按照控制论自动机的原理工作，该自动机对其所处的状态有记忆。例如，这可以通过声明一个整数变量并将状态数字分配给它来实现。例如，在初始化块中，我们写道
Sostojanie=0。
但在一开始，专家顾问就知道在零状态下（if(Sostojanie==0){}），只允许执行操作A、B和C。而根据这些操作的一个或多个结果，EA选择进入哪个状态（Sostojanie=1;/或2，或3等等），或者反之，是否停留在当前状态。
在每个状态下，专家顾问知道它能做什么，不能做什么，以及在什么条件下必须切换到另一个状态。
前面提到，经纪人可以关闭+重新打开一个现有的订单，它的一些参数将改变（评论等）。
- 我想知道哪些参数将被100%继承？(开放时间，地段，...？)
Ранее упоминалось что брокер может закрыть+переоткрыть существующий ордер и при этом некоторые его параметры изменятся (комментарии и т.д.).
- Хотелось бы узнать какие параметры на 100% будут унаследованы? (время открытия/закрытия, лоты, ...?)