Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5 - страница 463

 

Как добиться, чтобы объём позиции стал равным 0 (нулю)? (ФОРТС, Открытие-Брокер, Реал)

Есть следующий код:

#property strict
long     gTicks=0;
int      Step=0;
//=====
void OnTick()
{
   gTicks++;
   PositionSelect(_Symbol);
   //-----
   {if((gTicks>1000)&&(Step==0))
   {
      Print("OPEN>> *** VOLUME=",PositionGetDouble(POSITION_VOLUME),
                        " *** ID=",PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER),
                        " *** TYPE=",EnumToString((ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE)),
                        " *** OrdersTotal()=",OrdersTotal());
      MqlTradeRequest request={0};                                   //Обнулим записи запроса
      MqlTradeResult result={0};                                     //Обнулим записи ответа
      request.action=TRADE_ACTION_PENDING;                           //Отложенный ордер
      request.symbol=_Symbol;                                        //Инструмент
      request.price=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);            //Прайс (цена) исполнения ордера
      request.type=ORDER_TYPE_SELL_STOP;                             //Тип ордера
      request.type_filling=ORDER_FILLING_RETURN;                     //Разрешить исполнять частями (ORDER_FILLING_RETURN)
      request.type_time=ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY;                    //В очереди до экспирации
      request.expiration=
         (datetime)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_EXPIRATION_TIME);//Время истечения фьючерсного контракта
      request.volume=1;                                              //Объем
      Print("OPEN OrderSend=",OrderSend(request,result));
      Print("OPEN Retcode=",result.retcode);
      Print("OPEN Order=",result.order);
      Print("OPEN Deal=",result.deal);
      Print("OPEN OrdersTotal()=",OrdersTotal());
      Print("OPEN Volume=",PositionGetDouble(POSITION_VOLUME));
      Step=1;
      return;
   }}//if((gTicks>1000)&&(Step==0))
   //-----
   {if((gTicks>2000)&&(Step==1))
   {
   Print("CLOSE>> *** VOLUME=",PositionGetDouble(POSITION_VOLUME),
                     " *** ID=",PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER),
                     " *** TYPE=",EnumToString((ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE)),
                     " *** OrdersTotal()=",OrdersTotal());
      MqlTradeRequest request={0};                                   //Обнулим записи запроса
      MqlTradeResult result={0};                                     //Обнулим записи ответа
      request.action=TRADE_ACTION_DEAL;                              //Отложенный ордер
      request.symbol=_Symbol;                                        //Инструмент
      request.price=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK);            //Прайс (цена) исполнения ордера
      request.type=ORDER_TYPE_BUY;                                   //тип ордера
      request.type_filling=ORDER_FILLING_FOK;                        //Исполнять только в полном объёме
      request.type_time=ORDER_TIME_DAY;                              //В очереди до снятия
      request.volume=1;                                              //Объем Правильно
      Print("CLOSE OrderSend=",OrderSend(request,result));
      Print("CLOSE Retcode=",result.retcode);
      Print("CLOSE Order=",result.order);
      Print("CLOSE Deal=",result.deal);
      Print("CLOSE OrdersTotal()=",OrdersTotal());
      Print("CLOSE Volume=",PositionGetDouble(POSITION_VOLUME));
      Step=2;
      return;
   }}//if((gTicks>2000)&&(Step==1))        
   //-----   
   {if((gTicks>3000)&&(Step==2))
   {
      Print("INFO>> *** VOLUME=",PositionGetDouble(POSITION_VOLUME),
                        " *** ID=",PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER),
                        " *** TYPE=",EnumToString((ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE)),
                        " *** OrdersTotal()=",OrdersTotal());
      Step=3;
      return;
   }}//if((gTicks>3000)&&(Step==2))
   {if((gTicks>4000)&&(Step==3))
   {
      ExpertRemove();
   }}//if((gTicks>4000)&&(Step==3))
}//OnTick()

То есть открываем позицию ордером, закрываем ее обратным ордером, смотрим объем позиции в результате.

Ожидается 0 (ноль), имеем 1 (один). Логи ниже (начало внизу).

2015.10.27 16:28:11.476 2015.10.26 10:05:08   ExpertRemove() function called
2015.10.27 16:28:11.465 2015.10.26 10:03:14   INFO>> *** VOLUME=1.0 *** ID=2 *** TYPE=POSITION_TYPE_SELL *** OrdersTotal()=0
2015.10.27 16:28:11.450 2015.10.26 10:01:47   CLOSE Volume=1.0
2015.10.27 16:28:11.450 2015.10.26 10:01:47   CLOSE OrdersTotal()=0
2015.10.27 16:28:11.450 2015.10.26 10:01:47   CLOSE Deal=3
2015.10.27 16:28:11.450 2015.10.26 10:01:47   CLOSE Order=3
2015.10.27 16:28:11.450 2015.10.26 10:01:47   CLOSE Retcode=10009
2015.10.27 16:28:11.450 2015.10.26 10:01:47   CLOSE OrderSend=true
2015.10.27 16:28:11.449 2015.10.26 10:01:47   order performed buy 1.00 at 9249 [#3 buy 1.00 SBRF-12.15 at 9249]
2015.10.27 16:28:11.449 2015.10.26 10:01:47   deal performed [#3 buy 1.00 SBRF-12.15 at 9249]
2015.10.27 16:28:11.449 2015.10.26 10:01:47   deal #3 buy 1.00 SBRF-12.15 at 9249 done (based on order #3)
2015.10.27 16:28:11.449 2015.10.26 10:01:47   exchange buy 1.00 SBRF-12.15 at 9249 (9242 / 9249 / 9242)
2015.10.27 16:28:11.449 2015.10.26 10:01:47   CLOSE>> *** VOLUME=1.0 *** ID=2 *** TYPE=POSITION_TYPE_SELL *** OrdersTotal()=0
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   order performed sell 1.00 at 9205 [#2 sell stop 1.00 SBRF-12.15 at 9205]
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   deal performed [#2 sell 1.00 SBRF-12.15 at 9205]
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   deal #2 sell 1.00 SBRF-12.15 at 9205 done (based on order #2)
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   order [#2 sell stop 1.00 SBRF-12.15 at 9205] triggered
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   OPEN Volume=0.0
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   OPEN OrdersTotal()=1
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   OPEN Deal=0
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   OPEN Order=2
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   OPEN Retcode=10009
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   OPEN OrderSend=true
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   sell stop 1.00 SBRF-12.15 at 9205 (9205 / 9227 / 9205)
2015.10.27 16:28:11.422 2015.10.26 10:00:57   OPEN>> *** VOLUME=0.0 *** ID=0 *** TYPE=POSITION_TYPE_BUY *** OrdersTotal()=0
2015.10.27 16:28:11.344 SBRF-12.15,M1: testing of Experts\Projects\CoinAge5\Helper_v01\mq5\Tst\TST006_Open_Close_Positions_001.ex5 from 2015.10.26 00:00 to 2015.10.27 00:00 started

 

 

В чем причина? 

 
Yury Kirillov:

Как добиться, чтобы объём позиции стал равным 0 (нулю)? (ФОРТС, Открытие-Брокер, Реал)

Есть следующий код:

То есть открываем позицию ордером, закрываем ее обратным ордером, смотрим объем позиции в результате.

Ожидается 0 (ноль), имеем 1 (один). Логи ниже (начало внизу).

 

 

В чем причина? 

Спасибо за внимание! Получил разъяснения в соседней ветке. :-)
 
Alexey Viktorov:
Совершенно верно. Когда я эту формулу писал у меня СЛ не определялся заданным значением, а считался как разница цены открытия ордера и неким уровнем, потому и пришлось сумму риска умножить на _Point
Тогда делить нужно, а не умножать
 

Всем Здравствуйте! Не могу справиться с одной задачкой... Помогите Пожалуйста!!! был советник с Мартингейлом (2SS), переделал почти все напрочь - теперь открывает и по Тренду. Есть блок считающий накопленную прибыль отдельно закрываемых ордеров и сбрасывался на "0" - когда закрывалась вся серия, а в частности 1й открытый ордер. Сейчас же этот 1й ордер может закрыться в любой момент... и накопленный профит обнуляется. ЗАДАЧА: Держать этот флаг (открытия серии) пока не закроются ВСЕ ордера после "появления" этого флага. В исходнике это выглядело так:

  if(OrderSelect(TicketB[totb-1],SELECT_BY_TICKET)) TimeB=OrderOpenTime();
  if(OrderSelect(TicketS[tots-1],SELECT_BY_TICKET)) TimeS=OrderOpenTime();
.......//...........//...........//............//............//........
         if(!OrderSelect(k,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)) break;
         if((OrderOpenTime()<TimeB || totb==0) && (OrderOpenTime()<TimeS || tots==0)) break;
         if(OrderSymbol()==Symbol())
           {
            if((OrderMagicNumber()==magicbuy || OrderMagicNumber()==magicbuyTrEnd) && OrderType()==OP_BUY  && OrderOpenTime()>TimeB) ProfitBuyN  += OrderProfit()+OrderSwap()+OrderCommission();
            if((OrderMagicNumber()==magicsell || OrderMagicNumber()==magicsellTrEnd) && OrderType()==OP_SELL && OrderOpenTime()>TimeS) ProfitSellN += OrderProfit()+OrderSwap()+OrderCommission();
           }

 Заранее БЛАГОДАРЕН!!!

 
Artyom Trishkin:
Тогда делить нужно, а не умножать
Ты не внимательно посмотрел мой вариант, Не стоп умножал, хотя действительно тоже правильный вариант, а деньги умножил, что спустя 5-6 лет уже кажется неразумным, но результат получен правильный. И к этому все эти годы не возвращался, еле нашёл в каком советнике это сделано. Пока я нашёл, ты уже два поста написал :)))
 
Alexey Viktorov:
Ты не внимательно посмотрел мой вариант, Не стоп умножал, хотя действительно тоже правильный вариант, а деньги умножил, что спустя 5-6 лет уже кажется неразумным, но результат получен правильный. И к этому все эти годы не возвращался, еле нашёл в каком советнике это сделано. Пока я нашёл, ты уже два поста написал :)))

Причём со смартфона ;)

Вообще конечно странно. Если я написал значение стопа в пунктах, то это 300 (в его примере). Он его умножил на _Point, в результате при пятизначных котировках значение стопа в пунктах стало 300*0.00001=0.003

Хорошо. Если у него разница между нужной ценой закрытия и ценой открытия равна 0.003 (в цене), зачем он ещё её умножил, получив 0.00000003 пункта. Если бы разделил, то получил бы 300 как и полагается.

А вообще, я со смартфона отвечал, даже не поняв, что уже тебе отвечаю, а не вопрошающему изначально ;)

 
Artyom Trishkin:

Причём со смартфона ;)

Вообще конечно странно. Если я написал значение стопа в пунктах, то это 300 (в его примере). Он его умножил на _Point, в результате при пятизначных котировках значение стопа в пунктах стало 300*0.00001=0.003

Хорошо. Если у него разница между нужной ценой закрытия и ценой открытия равна 0.003 (в цене), зачем он ещё её умножил, получив 0.00000003 пункта. Если бы разделил, то получил бы 300 как и полагается.

А вообще, я со смартфона отвечал, даже не поняв, что уже тебе отвечаю, а не вопрошающему изначально ;)

А теперь я уже поужинал и мне всё-равно что у него получается. :)))

Главное что мы с тобой друг друга поняли... :)))))))))))))))))))

 
Alexey Viktorov:

А теперь я уже поужинал и мне всё-равно что у него получается. :)))

Главное что мы с тобой друг друга поняли... :)))))))))))))))))))

Я очень рад что вы поняли друг друга)) А мне, еще совсем молодому, совсем не понятно что на что делить и умножать. Помогите пожалуйста информацией, рад буду ссылочке на статью, простое объяснение на пальцах, благодарен за любую помощь.
 
Alexey Viktorov:

А теперь я уже поужинал и мне всё-равно что у него получается. :)))

Главное что мы с тобой друг друга поняли... :)))))))))))))))))))

Кажется разобрался господа))

double Test=100/(300*SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE));

Вот так вот работает, всем спасибо) 

 
PabloEs:

Кажется разобрался господа))

double Test=100/(300*SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE));

Вот так вот работает, всем спасибо) 

Вот видишь, я поужинал и у тебя всё получилось за 11 минут. :)))
Причина обращения: