Теория рынка - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
До этого момента все идет хорошо для позиции БАЙ, открытый в точке 97 по факту передачи эстафеты от медведей к быкам, но, настораживает поведение управляющих и медведей:
Оп! Следующим шагом медведи, неожиданно для спокойных быков, вернулись на арену с твердым намерением порулить. Закрываем БАЙ и ждем развитие событий:
Быки выбиты волей управляющих. а медведи направляются к цене на ее пике. Нажимаем на СЕЛЛ:
Вот это сказка, так сказка. :-) Тут, похоже, одними чипсами и пивом не отделаешься... :-)
"Я так хочу, чтобы песня не кончалась..."
Юсуф, а Вы с этим индикатором не знакомы (На рисунке 7 приведен пример работы индикатора IndicatorES.mq5), с этой статьи: Прогнозирование временных рядов при помощи экспоненциального сглаживания?
Если нет, не могли бы по быстрому просмотреть статью и что-нибудь отписать по Вашему мнению что сочтёте нУжным. По-моему, у Вашего что-то общее с ним есть...
Да и формулировки сходны во многом с Вашими, например,
"Единственным параметром индикатора является длина обрабатываемой последовательности, минимальное значение которой ограничивается на уровне 24 баров. Все расчеты в индикаторе производятся на основании значений open[]. Горизонт прогнозирования составляет 12 баров. Код индикатора IndicatorES.mq5 и файл CIndicatorES.mqh размещены в конце статьи в архиве Files.zip."
При работе индикатора, 95% доверительный интервал прогноза будет принимать значения, соответствующие найденным оптимальным величинам параметров модели. Чем больше значения параметров сглаживания, тем быстрее при увеличении горизонта прогноза увеличивается доверительный интервал.При несложной доработке индикатор IndicatorES.mq5 может быть использован не только для прогнозирования непосредственно котировок валют, но и для построения прогноза значений различного рода индикаторов или предварительно подготовленных данных.
Тут - Основной целью статьи было знакомство читателя с используемыми для прогнозирования аддитивными моделями экспоненциального сглаживания, у Вас Универсальная регрессионная модель. По-моему, что-то общее есть... https://www.mql5.com/ru/articles/318
Да и выводы, похоже с вАШИМИ похожи... "Однако представленные в статье материалы можно рассматривать лишь как первое прикосновение к огромному пласту связанных с прогнозированием проблем и решений."
Спасибо.
Да, я просмотрел статью, можно использовапть ее выводы для оценки различных состояний рынка. Спасибо, Роман.
Управляющие погнали быков наверх, оставив медведей с ценой (к чему-бы это? будем учиться понимать управляющих Пока видим, что, быкам дана команда чуть-чуть потянуть цену вверх, без непосредственного контакта с ценой):
Медведи дали отпор попытке быков завладеть ценой и отогнали наверх. хотя они кратковременно, один день, безуспешно управляли ценой, отогнав медведей вниз (эта сценария Вам не видна из-за масштаба, а я увидел эту драму):
Но, все0таки быки вернулись и находятся возле цены, закрываем СЕЛЛ и выходим из рынка до разрешения непростой ситуации:
Все, ситуация прояснилась, быки завлежели ценой и погнали ее наверх. Нажимаем БАЙ:
Окончательно убеждаемся, что, со входом не ошиблись, быки, с поддержкой управляющих, уверенно поднимают цену, а медведям приказано оставаться внизу и не вмешиваться в процесс:
Пришло время, выяснить роль Цпр - предельной цены, за пределами которой на рынке не должна происходить торговля. Вот такой физический смысл, в рамках этой теории, я закладывал этому параметру и он до этого момента не был отражен на графике, чтобы не мешать выяснению ролей других параметров. Теперь, внесем Цпр на график и выясним, выполняет она свою роль своеобразного "сторожа" рынка, не позволяющая управляющим принимать неверные решения во вред рынку в целом и отвечает за соблюдение условия ликвидности на рынке:
Выясняется следующее:
1. Цпр. действительно выполняет свою роль защитника рынка и следит за соблюдением ликвидности в нем, но делает она это своеобразно, а именно, поручает свою роль выполнять быкам, когда рынок ведут медведи и наоборот, медведям, когда цена вручена быкам. Отдельного персонажа, в виде Цпр., нет на рынке.
2. На рынке понятия "Поддержка" и/или "Сопротивление" появляется в связи с тем, что есть Бык - хамелеон и Медьведь - хамелеон, поддерживающие, поочередно, ликвидную торговлю на рынке. Они сами, поочередно, выполняют роль динамических, постоянно меняющихся вслед за ценой, по сложной закономерности, уровнями поддержки и/или сопротивления.
3. На рынке нет "горизонтальных" линий поддержки и сопротивления.
Управляющие погнали быков наверх, оставив медведей с ценой (к чему-бы это? будем учиться понимать управляющих Пока видим, что, быкам дана команда чуть-чуть потянуть цену вверх, без непосредственного контакта с ценой):
)))))))))бесконтактный бой где-то слышал, но шоб бесконтактная торгвля.
РБК отстой, Юсуф теперь наше всё.
Не понятно о каком рынке идет речь?
По еврику что то я таких текущих цен не наблюдаю.
Что за циферки по оси абсцисс?
Речь идет о евро/долларе с 04 01 2010 г., ТФ Д1. По оси абсцисс - торговые дни с 01 02 2010 г., 20 торговых дней января использованы в качестве исходной выборки периодом 20, поэтому не показаны. Далее числа соответствуют соответствующим торговым дням, прошедшим с 01 02 2010 г. На этом графике показаны все сведения по цене "Опен" с начала года:
А что за цены? Текущие по евро 1.12577. У Вас на графике текущая цена (красная линия) в районе 1.34000.
Прикладываю скрин евры месячного таймфрейма:
У меня нет ни к кому претензий, я пытаюсь понять что Вы обсуждаете.
Какой смысл отрываться от реалий? Нужно обсуждать то, что происходит в данный момент. А у Вас цены не соответствуют текущим реалиям. Проверять Вы свою теорию как собираетесь? "Практика - критерий истины".