Теория рынка - страница 152
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так направленной торговлей никак.
Всегда нужно искать арбитражную сделку. Что то купить и что то продать, что бы совместно это дало профит
Но Юсуф пытается описать именно направленную торговлю. Нужно ему в этом помочь ;)
Арбитраж это несомненно здорово! Спасибо!
Но Юсуф пытается описать именно направленную торговлю. Нужно ему в этом помочь ;)
По пробуем помочь.
Я не зря спросил про акции.
В одной конкретной акции, на не особо развитом рынке основными драйверами для движения выступают новости по прибыли (дивиденды) и слияние/поглощение.
По мере как инфа расползается по рынку, рыночная толпа становится по одну сторону. Да периодически появляются желающие фиксануть прибыль, но в целом рынок гонит цену к целевой (есть вполне тривиальные и рабочие модели расчета цены). Вот тут интерпритация Юсуфа вполне может быть пригодной.
Но если взять к примеру Эпл, то кроме базовых идей и мелкого шума от скальперов есть еще целая вереница идей которые двигают акцию, как пример Эпл входит в глобальные индексы и ее покупают/продают ETF в зависимости от притока/оттока капитала инвесторов, который зависит скорее от дня зарплаты чем от результатов работы компании.
Так же Эпл входит в отраслевые индексы, которые уже могут торговать арбитражеры, покупая к примеру банки и сырьевые компании при этом продавая фармацевтов и высокие технологии. Такой же арбитраж может быть на уровня пары акций. Или даже без фундамента, просто оновываясь на корреляции.
Это я все к тому, что есть десятки если не сотни математически обоснованных причин купить и продать акции Эпл.
С парой евродоллар ситуация еще запутаннее. Так как саму пару торгую только в метатрейдере. Огромный оборот создают проф учасники, которые исполняют заявки клиентов мало связанные с динамикой курса евродоллар. В результате, макро факторы которые движут парами работают на горизонтах в кварталы.
Раз мы имеем дело с почти случайным процессом, то приимущество я вижу только в плоскости риск и мани менеджмента.
Если же теория так запала автору, то я бы рекомендовал сменить объект иследования, а именно, вместо валютных пар выбрать какой-то вид сырья. Кофе или сахар, на этом рынке действительно несколько играков, они и формируют цену.
По пробуем помочь.
Я не зря спросил про акции.
В одной конкретной акции, на не особо развитом рынке основными драйверами для движения выступают новости по прибыли (дивиденды) и слияние/поглощение.
По мере как инфа расползается по рынку, рыночная толпа становится по одну сторону. Да периодически появляются желающие фиксануть прибыль, но в целом рынок гонит цену к целевой (есть вполне тривиальные и рабочие модели расчета цены). Вот тут интерпритация Юсуфа вполне может быть пригодной.
Но если взять к примеру Эпл, то кроме базовых идей и мелкого шума от скальперов есть еще целая вереница идей которые двигают акцию, как пример Эпл входит в глобальные индексы и ее покупают/продают ETF в зависимости от притока/оттока капитала инвесторов, который зависит скорее от дня зарплаты чем от результатов работы компании.
Так же Эпл входит в отраслевые индексы, которые уже могут торговать арбитражеры, покупая к примеру банки и сырьевые компании при этом продавая фармацевтов и высокие технологии. Такой же арбитраж может быть на уровня пары акций. Или даже без фундамента, просто оновываясь на корреляции.
Это я все к тому, что есть десятки если не сотни математически обоснованных причин купить и продать акции Эпл.
С парой евродоллар ситуация еще запутаннее. Так как саму пару торгую только в метатрейдере. Огромный оборот создают проф учасники, которые исполняют заявки клиентов мало связанные с динамикой курса евродоллар. В результате, макро факторы которые движут парами работают на горизонтах в кварталы.
Раз мы имеем дело с почти случайным процессом, то приимущество я вижу только в плоскости риск и мани менеджмента.
Если же теория так запала автору, то я бы рекомендовал сменить объект иследования, а именно, вместо валютных пар выбрать какой-то вид сырья. Кофе или сахар, на этом рынке действительно несколько играков, они и формируют цену.
Приведу конкретный пример, как может помочь теория в трейдинге. Пара Фунт/Доллар. Очень простой индикатор, который будет построен на базе теории следующий:
Теперь принцип его построения таков: Параллельно стандартной свече текущей цены (OHLC) будет еще одна свеча рыночной цены со своими (OHLC) другим цветом. Все!
Вот ситуация, сложившаяся на момент открытия сессии 06 07 15г., означающая, что, фунт должен двигаться вниз, поскольку Рынок (Цпр) находится вверху:
Но, 06 08 15г. Цена не послушалась Рынка и двинулась вверх, на что незамедлительно последовал сокрушительный ответ Рынка на момент открытия сессии 07 07 15г., означающий, что теперь Цена должна стремительно идти вниз, поскольку, получит сильнейший удар Рынка, что и случилось впоследствии. В этих условиях, трейдер должен войти в СЕЛЛ всей мощью депозита:
Ситуация на момент открытия сессии 08 07 15г., свидетельствующий о том, что, цена, действительно, стремительно пошла вниз и ей предписано еще идти вниз, поскольку, сам Рынок расположился выше Цены :
Ситуация на момент открытия сессии 09 07 15г. все подтверждает:
Теперь, Рынок пошел вверх, что является основанием для закрытия СЕЛЛ. Но, то что, уверенно взяли профит от СЕЛЛ, вселяет надежду, что, теория способна помочь трейдеру. Это был упрощенный вид индикатора. Вот, его полноценный вид:
Уважаемые программисты, помогите, пожалуйста, пока построить хотя-бы упрощенный вид индикатора:
Параллельно стандартной свече текущей цены (OHLC) будет еще одна свеча рыночной цены со своими (OHLC) другим цветом. Все!
Приведу конкретный пример,
Теперь, Рынок пошел вверх, что является основанием для закрытия СЕЛЛ. Но, то что, уверенно взяли профит от СЕЛЛ, вселяет надежду, что, теория способна помочь трейдеру. Это был упрощенный вид индикатора. Вот, его полноценный вид:
Уважаемые программисты, помогите, пожалуйста, пока построить хотя-бы упрощенный вид индикатора:
Параллельно стандартной свече текущей цены (OHLC) будет еще одна свеча рыночной цены со своими (OHLC) другим цветом. Все!
Из 3х дней цена пошла по вашей теории только один раз, шестого. Дважды рынок был глух к Вашей расчетной цене.
Сегодня фунт как бы растет по теории. Вообщем 50/50 как всегда.
Ваша теория может предсказать амплитуду? В дни правоты рынок ходит куда слабее, чем когда теория ошибается.
Из 3х дней цена пошла по вашей теории только один раз, шестого. Дважды рынок был глух к Вашей расчетной цене.
Сегодня фунт как бы растет по теории. Вообщем 50/50 как всегда.
Ваша теория может предсказать амплитуду? В дни правоты рынок ходит куда слабее, чем когда теория ошибается.
Как Вы считаете и когда, по Вашему, теория ошиблась? Она незначительно ошиблась только 06 07 15, но, этот СЕЛЛ оправдан впоследствии:
06 07 - Селл на уровне 1,55399;
07 07 - СЕЛЛ на уровне 1,56018 просадка = - 61,9 пп;
08 07 - СЕЛЛ на уровне 1,54588 профит = 81,1 + 143 = 224,1 пп;
09 07 - Закрытие на уровне 1,5358 профит = 181,9 + 243,8 + 100,8 = 526,5пп.
Юсуф молодец, дал дров для размышлений.
Благодарю за поддержку, уверен, что, индикатор поможет трейдерам в познании рынка и получению дополнительного профита. Мечтаю о моменте, когда в терминале будут одновременно образовываться рыночные свечи, наряду со стандартными! Это будет супер - индикатор, отражающий истинный пульс рынка..
Как Вы считаете и когда, по Вашему, теория ошиблась? Она незначительно ошиблась только 06 07 15, но, этот СЕЛЛ оправдан впоследствии:
06 07 - Селл на уровне 1,55399;
07 07 - СЕЛЛ на уровне 1,56018 просадка = - 61,9 пп;
08 07 - СЕЛЛ на уровне 1,54588 профит = 81,1 + 143 = 224,1 пп;
09 07 - Закрытие на уровне 1,5358 профит = 181,9 + 243,8 + 100,8 = 526,5пп.
...
Параллельно стандартной свече текущей цены (OHLC) будет еще одна свеча рыночной цены со своими (OHLC) другим цветом. Все!