Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Жги. Берем восходящий фрактал (размер настраиваемый, например 10-10) - это точка А, ждем его ложный пробой с закрытием ниже уровня т. А (на одной или на двух свечах) - это точка Б. Вход на продажу лимиткой - при касании верхней тени свечи Б (если пробой т. А был одной свечей) или середина второй свечи т. Б (если пробой т. А был двумя свечами). СЛ - за точку Б (плюс возможность отступа), ТП = СЛ*x.
Для нисходящих фракталов зеркально.
Все понятно?
Привет. Лучше скрин.
Привет. Лучше скрин.
Чтобы было проще, можно заменить лимитку на маркет в момент касания соответствующего уровня. Или сделать работу по сформированным свечам. Это не принципиально.
Чтобы было проще, можно заменить лимитку на маркет в момент касания соответствующего уровня. Или сделать работу по сформированным свечам. Это не принципиально.
Ясно спасибо. Первое предложение поступило.
Тестерный, это понятно. Для этого существует форвард. Жду предложений по стратегиям.
просто алгоритм подсказать ? :-)
дай бог памяти, первый "грааль": торговля по пересечениям SMA,
только машки должны иметь параметр сдвигов чтобы "ловить" предыдущие горы/впадины
и в алгоритме учитывать симметрию их сигналов (если сигнал A показал себя правильным, в плюс пошло, то следующий за ним B с вероятностью 60-65% ошибочный и его можно пропустить);
на M15 где квантование подходит чтобы попасть в суточные циклы - будет работать.
кстати это (что сигналы индикаторов технически обладают симметрией и это надо учитывать) тот нюанс на котором все сыпятся и отвергают хорошие вещи
просто алгоритм подсказать ? :-)
дай бог памяти, первый "грааль": торговля по пересечениям SMA,
только машки должны иметь параметр сдвигов чтобы "ловить" предыдущие горы/впадины
и в алгоритме учитывать симметрию их сигналов (если сигнал A показал себя правильным, в плюс пошло, то следующий за ним B с вероятностью 60-65% ошибочный и его можно пропустить);
на M15 где квантование подходит чтобы попасть в суточные циклы - будет работать.
кстати это (что сигналы индикаторов технически обладают симметрией и это надо учитывать) тот нюанс на котором все сыпятся и отвергают хорошие вещи
Спасибо. Подумаю
Тренд N пунктов - это направленное движение цены, коррекции которой не превышают N пунктов.
Оптимизация:
Теория:
Возможно, у вас будет короче, если решитесь.
Ждём тренда в N пунктов, затем открываем противоположную позицию на откат.
Тренд N пунктов - это направленное движение цены, коррекции которой не превышают N пунктов.
Оптимизация:
Теория:
Возможно, у вас будет короче, если решитесь.
Неплохо. Спасибо за идею.
Ждём тренда в N пунктов, затем открываем противоположную позицию на откат.
...
Собрал на коленке второй раз. Получился короткий код и по существу.
Забиваешь размер тренда 470 п., слом тренда (коррекция, переходящая в тренд) - 150 п., выход из позиции - при сломе тренда, время торговли с 13 до 23 часов, и на метаквотовском МТ5 получаются такие результаты за 12 лет.
Как улучшить результаты - вопрос открытый.
Запустили отсюда реал или демо и что будете делать ?
Запустили отсюда реал или демо и что будете делать ?
Выше читайте