Попробуйте оценить ТС вне BestInterval - Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу

fxsaber 2018.10.18 19:58 #61

Aleksey Panfilov:

А чем неделя, принципиально, отличается от суток, если ввести (обозначить) первый час недели.

Некоторые рыночные закономерности зависят от дня недели. В этом принципиальное отличие.

Mikola_2 2018.10.18 20:07 #62

fxsaber:
Данные проценты - сколько дало профита выкидывание еще одного интервала.

Вопрос сформировался.

В выброшенных интервалах блокируется вся работа советника или только открытие новых позиций?

Или интервал начинается только после закрытия последней открытой позиции? Т.е. не возможна ли ситуация с зависшим открытым ордером на выкинутом интервале?

Встречал выкинутые интервалы размером в несколько секунд. Явный выброс одного очень неудачного входа. Какова вероятность повторного попадания в эти несколько секунд? Подгонка?

Я у себя рабочее/нерабочее время определяю с точностью до часа и меня такая точность устраивает.

Опять же, не забываем про летнее/зимнее время...

Обработка тиков [АРХИВ]Любой вопрос новичка, чтоб Стиль торговли

fxsaber 2018.10.18 20:28 #63

Mikola_2:

В выброшенных интервалах блокируется вся работа советника или только открытие новых позиций?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: BestInterval

fxsaber, 2018.10.16 23:06

ЗЫ Алгоритм игнора плохих промежутков простой. ТС запускается в виртуальном окружении. Вычисляется там неттинг-позиция только тех открытых позиций, что подходят под расчетные промежутки. Далее идет в реальном окружении синхронизация своей неттинг-позиции с виртуальной.

Или интервал начинается только после закрытия последней открытой позиции? Т.е. не возможна ли ситуация с зависшим открытым ордером на выкинутом интервале?

Action= true - режим для Тестера.

Встречал выкинутые интервалы размером в несколько секунд. Явный выброс одного очень неудачного входа. Какова вероятность повторного попадания в эти несколько секунд? Подгонка?

Конечно, подгонка. По мере увеличения количества выбрасываемых интервалов дойдете до ситуаций, когда будут выбрасываться уже по одной-две убыточной сделки. Не просто так выводятся в лог подробности на очередном шаге выброса.

Я у себя рабочее/нерабочее время определяю с точностью до часа и меня такая точность устраивает.

Вы можете сузить найденные интервалы до любого размера квантования времени.

Опять же, не забываем про летнее/зимнее время...

Летнее/зимнее не учитывается за ненадобностью.

Библиотеки: TradePanel_Csharp Библиотеки: Virtual Обсуждение статьи "Выцарапываем профит

fxsaber 2018.10.18 20:57 #64

...:

Пример советника, который не получилось оптимизировать, возможно все реаультаты отсеиваются потому что в мартиноподобных системах просадка обычно превышает профит?

Вставьте эти строки

#include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define VIRTUAL_TESTER // Запуск в виртуальном торговом окружении
#define BESTINTERVAL_ONTESTER // Критерий оптимизации - прибыль лучшего интервала.
#include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/22710

сразу после

#include <Trade\PositionInfo.mqh>
#include <Trade\Trade.mqh>
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>  
#include <Trade\AccountInfo.mqh>

Mikola_2 2018.10.18 21:02 #65

fxsaber:

Вы можете сузить найденные интервалы до любого размера квантования времени.

Я так и делаю. Найденные интервалы использую как скелет.

fxsaber:

Летнее/зимнее не учитывается за ненадобностью.

Это нужно учитывать при выборе диапазона оптимизации, и особенностей работы конкретного ДЦ.

Но это забота пользователя, а не программы.

Maxim Dmitrievsky 2018.10.19 19:33 #66

2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   Amount of Delete Intervals = 3
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   00:00:00 - 03:44:59 : Profit = 318.32 (18.18%), Total = 114 (93.86%), PF = 12.53, Mean = 2.79, DD = 63.67, RF = 5.00
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   13:45:01 - 16:29:59 : Profit = 450.78 (25.75%), Total = 155 (73.55%), PF = 6.43, Mean = 2.91, DD = 272.64, RF = 1.65
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   16:45:01 - 20:44:59 : Profit = 898.54 (51.33%), Total = 182 (96.15%), PF = 20.46, Mean = 4.94, DD = 75.30, RF = 11.93
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   21:30:01 - 23:59:59 : Profit = 82.96 (4.74%), Total = 72 (86.11%), PF = 1.97, Mean = 1.15, DD = 112.21, RF = 0.74
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 1750.60 (100.00%), Total = 523 (87.57%), PF = 8.23, Mean = 3.35
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (1878.30) with BestInterval.
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   OnTester - Virtual InitBalance (10000.00) + Profit (349.44) without BestInterval. Profit is calculated with TickValue=1 and w/o Commission+Swap.

Спасибо что Вы есть :)

fxsaber 2018.10.19 20:33 #67

Maxim Dmitrievsky:

Надо бы дополнить в библиотеке лог интервалом Тестера и названием символа, на котором BestInterval найден. И название сервера не забыть. Сделаю позже.

2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 1750.60 (100.00%), Total = 523 (87.57%), PF = 8.23, Mean = 3.35
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 02:26:18.726 2018.10.18 23:59:59   final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (1878.30) with BestInterval.

Выделенное не совпадает - разные периоды тестирования?

Нагляднее, конечно, лог false-режима. Ну и график эквити false vs true. По аналогии.

ЗЫ ПФ зашкаливающий для >500 позиций...

Invalid price Библиотеки: Virtual Ошибки, баги, вопросы

Maxim Dmitrievsky 2018.10.19 20:44 #68

fxsaber:

Надо бы дополнить в библиотеке лог интервалом Тестера и названием символа, на котором BestInterval найден. И название сервера не забыть. Сделаю позже.

Выделенное не совпадает - разные периоды тестирования?

Нагляднее, конечно, лог false-режима. Ну и график эквити false vs true. По аналогии.

ЗЫ ПФ зашкаливающий для >500 позиций...

2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   BestInterval Action(true - single pass & MT4-style is required) = false
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   Profit = -56.44 = -56.44 + 0.00 (0.00%) - Amount of Delete Intervals = 0
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   00:00:00 - 23:59:59 : Profit = -56.44 (100.00%), Total = 335 (65.37%), PF = 0.95, Mean = -0.17, DD = 313.74, RF = -0.18
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = -56.44 (100.00%), Total = 335 (65.37%), PF = 0.95, Mean = -0.17, DD = 313.74, RF = -0.18
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   Profit = 384.85 = -56.44 + 441.29 (-781.87%) - Amount of Delete Intervals = 1
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   00:00:00 - 05:59:59 : Profit = 167.30 (43.47%), Total = 54 (85.19%), PF = 8.67, Mean = 3.10, DD = 15.70, RF = 10.66
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   17:15:01 - 23:59:59 : Profit = 217.55 (56.53%), Total = 85 (89.41%), PF = 2.05, Mean = 2.56, DD = 171.99, RF = 1.26
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 384.85 (100.00%), Total = 139 (87.77%), PF = 2.68, Mean = 2.77, DD = 168.72, RF = 2.28
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   Profit = 516.73 = 384.85 + 131.88 (34.27%) - Amount of Delete Intervals = 2
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   00:00:00 - 05:59:59 : Profit = 167.30 (32.38%), Total = 54 (85.19%), PF = 8.67, Mean = 3.10, DD = 15.70, RF = 10.66
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   17:15:01 - 21:29:59 : Profit = 285.54 (55.26%), Total = 59 (96.61%), PF = 6.05, Mean = 4.84, DD = 75.30, RF = 3.79
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   21:30:01 - 23:59:59 : Profit = 63.89 (12.36%), Total = 22 (86.36%), PF = 4.44, Mean = 2.90, DD = 17.77, RF = 3.60
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 516.73 (100.00%), Total = 135 (90.37%), PF = 6.33, Mean = 3.83, DD = 69.20, RF = 7.47
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   Profit = 573.23 = 516.73 + 56.50 (10.93%) - Amount of Delete Intervals = 3
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   00:00:00 - 05:59:59 : Profit = 167.30 (29.19%), Total = 54 (85.19%), PF = 8.67, Mean = 3.10, DD = 15.70, RF = 10.66
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   17:15:01 - 19:14:59 : Profit = 202.45 (35.32%), Total = 32 (100.00%), PF = Max, Mean = 6.33, DD = 23.17, RF = 8.74
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   19:15:01 - 21:29:59 : Profit = 139.59 (24.35%), Total = 25 (100.00%), PF = Max, Mean = 5.58, DD = 33.10, RF = 4.22
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   21:30:01 - 23:59:59 : Profit = 63.89 (11.15%), Total = 22 (86.36%), PF = 4.44, Mean = 2.90, DD = 17.77, RF = 3.60
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 573.23 (100.00%), Total = 133 (91.73%), PF = 15.20, Mean = 4.31, DD = 25.94, RF = 22.10
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   Profit = 591.80 = 573.23 + 18.57 (3.24%) - Amount of Delete Intervals = 4
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   00:00:00 - 05:59:59 : Profit = 167.30 (28.27%), Total = 54 (85.19%), PF = 8.67, Mean = 3.10, DD = 15.70, RF = 10.66
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   17:15:01 - 19:14:59 : Profit = 202.45 (34.21%), Total = 32 (100.00%), PF = Max, Mean = 6.33, DD = 23.17, RF = 8.74
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   19:15:01 - 21:29:59 : Profit = 139.59 (23.59%), Total = 25 (100.00%), PF = Max, Mean = 5.58, DD = 33.10, RF = 4.22
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   21:30:01 - 22:44:59 : Profit = 43.28 (7.31%), Total = 9 (100.00%), PF = Max, Mean = 4.81, DD = 0.11, RF = 393.45
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   23:00:01 - 23:59:59 : Profit = 39.18 (6.62%), Total = 10 (100.00%), PF = Max, Mean = 3.92, DD = 0.70, RF = 55.97
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 591.80 (100.00%), Total = 130 (93.85%), PF = 28.15, Mean = 4.55, DD = 25.94, RF = 22.81
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (-56.44) without BestInterval.
2018.10.20 03:39:38.206 2018.10.18 23:59:59   OnTester - Profit (591.80) with BestInterval.
2018.10.20 03:39:38.206 final balance 9943.56 USD
2018.10.20 03:39:38.206 OnTester result 591.8

2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   BestInterval Action(true - single pass & MT4-style is required) = true
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   Calculation time activated intervals is 2018.10.20 03:39:38 - Fuzzy_logic_for_fuzzy_algotraders (common folder) 00:02:04 ago.
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   Amount of Delete Intervals = 4
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   00:00:00 - 05:59:59 : Profit = 167.30 (28.27%), Total = 54 (85.19%), PF = 8.67, Mean = 3.10, DD = 15.70, RF = 10.66
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   17:15:01 - 19:14:59 : Profit = 202.45 (34.21%), Total = 32 (100.00%), PF = Max, Mean = 6.33, DD = 23.17, RF = 8.74
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   19:15:01 - 21:29:59 : Profit = 139.59 (23.59%), Total = 25 (100.00%), PF = Max, Mean = 5.58, DD = 33.10, RF = 4.22
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   21:30:01 - 22:44:59 : Profit = 43.28 (7.31%), Total = 9 (100.00%), PF = Max, Mean = 4.81, DD = 0.11, RF = 393.45
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   23:00:01 - 23:59:59 : Profit = 39.18 (6.62%), Total = 10 (100.00%), PF = Max, Mean = 3.92, DD = 0.70, RF = 55.97
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 591.80 (100.00%), Total = 130 (93.85%), PF = 28.15, Mean = 4.55
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   final balance - InitBalance (10000.00) + Profit (593.97) with BestInterval.
2018.10.20 03:41:42.414 2018.10.18 23:59:59   OnTester - Virtual InitBalance (10000.00) + Profit (-42.35) without BestInterval. Profit is calculated with TickValue=1 and w/o Commission+Swap.
2018.10.20 03:41:42.414 final balance 10593.97 USD
2018.10.20 03:41:42.414 OnTester result 9957.65

Добавим ООС

Это новый прогон сделал, старый потерялся. Тест по ценам открытия.

Igor Makanu 2018.10.19 20:45 #69

fxsaber:

Надо бы дополнить в библиотеке лог интервалом Тестера и названием символа, на котором BestInterval найден. И название сервера не забыть. Сделаю позже.

библиотеку Вашу никак не соберусь начать тестировать, все занят не пойми чем, сказать, что потенциал большой... это ни о чем ... это реально очень круто! и в свободном доступе и с Вашей поддержкой... имхо, сон какой то...так не бывает, а он есть! )))

Хотел бы такие фичи, если это реально:

- возможность сохранения в файл BestInterval

- возможность чтения из файла BestInterval

- возможность "переворота" сделок вне BestInterval

это реально?

зачем это? - можно попробовать оценить ТС вне BestInterval, подозреваю, что если "перевернуть" сделки вне BestInterval и будет более красивый график баланса... то сама ТС ничего не видит и происходит подгонка, если переворот ТС вне BestInterval не сильно изменяет график баланса, значит... что то значит? - тут отдельная тема для изучения нужна, подход Ваш довольно новый

:)) Попытка номер 2. переворот сделок Automated Trading Championship 2008:

fxsaber 2018.10.19 20:54 #70

Igor Makanu:

Хотел бы такие фичи, если это реально:

- возможность сохранения в файл BestInterval

- возможность чтения из файла BestInterval

Сохранение/чтение реализовано почти сразу. На этом Action-механизм держится.

- возможность "переворота" сделок вне BestInterval

Перевернуть наихудшие интервалы - это строк десять дописать. Но ведь будет самообманом. Картинка станет красивее, но смысла в ней почти не будет.

Библиотеки: BestInterval - страница 7