Для простоты использования добавил в RL библиотеку 10 дополнительных входных параметров - Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу

fxsaber 2018.11.10 12:29 #91

Maxim Dmitrievsky:
Не надо опиум предлагать народу любителям маркета ))

BestInterval с пятью выброшенными плохими интервалами можно рассматривать, как добавление десяти инпутов (каждый принимает целочисленные значения от 0 до 2500 и следующий больше предыдущего) в советник.

Получается, что всего 10 дополнительных входных параметров способны отлично обучить (и мгновенно) почти любую ТС на любом временном интервале.

У меня выходят > 1000 позиций (такая ТС) на полугодовой истории. Т.е. всего 10 параметров создают такие показатели. А что же НС, где параметров может быть на порядки больше, как и диапазоны значений?

Я к тому, что если 10 параметров достаточно для подгонки, то говорить о большем их количестве - не самообман ли (это про НС)?

Продолжу мысль. Если грубо прикинуть, сколько эти 10 параметров могут составить комбинаций (количество векторов), то это будет ~10^30. Т.е. всегда найдется одна комбинация (на самом деле их много-много больше) из этого не сильно большого количества, которая покажет отличные результаты на любых данных произвольной длины. Меня это несколько обескураживает.

Машинное обучение в трейдинге: Где грань между подгонкой Вы написали советник, работающий

Maxim Dmitrievsky 2018.11.10 12:42 #92

fxsaber:

BestInterval с пятью выброшенными плохими интервалами можно рассматривать, как добавление десяти инпутов (каждый принимает целочисленные значения от 0 до 2500 и следующий больше предыдущего) в советник.

Получается, что всего 10 дополнительных входных параметров способны отлично обучить (и мгновенно) почти любую ТС на любом временном интервале.

У меня выходят > 1000 позиций (такая ТС) на полугодовой истории. Т.е. всего 10 параметров создают такие показатели. А что же НС, где параметров может быть на порядки больше, как и диапазоны значений?

Я к тому, что если 10 параметров достаточно для подгонки, то говорить о большем их количестве - не самообман ли (это про НС)?

самообман, это как увеличить степень аппроксимирующго полинома, с увеличением порядка подгонка все больше и больше, вплоть до идеала. Поэтому сначала можно брать много, а потом удалять их до минимума, оставляя лучшие

жаль что обобщающая способность получается очень плохая.. но у вас я видел советник тестерЕА очень хорошо на оос работает. К слову, Вашего советника у меня не получилось так же подогнать хорошо, но я мало пытался. Еще там ошибка деление на 0 выскакивает в библиотеке EMA

Scalp_net Обсуждение Почему при тестировании на

fxsaber 2018.11.10 12:45 #93

Maxim Dmitrievsky:

Еще там ошибка деление на 0 выскакивает в библиотеке EMA

А не надо нулевые периоды использовать. Выше дописал.

fxsaber 2018.11.10 12:47 #94

Maxim Dmitrievsky:

самообман, это как увеличить степень аппроксимирующго полинома, с увеличением порядка подгонка все больше и больше, вплоть до идеала.

С полиномом история несколько другая, т.к. диапазон значений коэффициентов почти не ограничен.

fxsaber 2018.11.10 12:55 #95

Maxim Dmitrievsky:

у вас я видел советник тестерЕА очень хорошо на оос работает. К слову, Вашего советника у меня не получилось так же подогнать хорошо, но я мало пытался.

К сожалению, пока не удалось допилить до реализации боевой вариант для реала. Т.к. схема должна быть следующей

В виртуальном окружении Virtual1 крутится советник без BestInterval - сырой.
В виртуальном окружении Virtual2 на основе Virtual1 и BestInterval + соответствующий синхронизатор крутится советник с уже отличными показателями.
В реальном окружении на основе Virtual2 + отличный от п.2. синхронизатор идет торговля.

Я несколько застрял на п.2. Вроде, отладил. К сожалению, MT5-Тестер использовать почти нельзя для отладки тех же TP (скользят, собаки). Поэтому приходится преодолевать тайно расставленные кем-то костыли. Благо, Virtual позволяет создавать любое количество параллельных миров. Но тяжко.

Вряд ли кто-нибудь будет использовать столь сложную схему, поэтому для простоты использования добавил это

Profit = 27281.00 = 23906.00 + 3375.00 (14.12%) - Amount of Delete Intervals = 1 (2018.02.26 - 2018.11.09), 06:00 - 01:00, CountHours = 18
00:00:00 - 01:14:06 : Profit = 3633.00 (13.32%), Total = 126 (73.81%), PF = 2.69, Mean = 28.83, DD = 395.00, RF = 9.20
06:04:48 - 23:59:59 : Profit = 23648.00 (86.68%), Total = 1820 (73.13%), PF = 1.50, Mean = 12.99, DD = 1563.00, RF = 15.13
SUMMARY: 00:00:00 - 23:59:59 : Profit = 27281.00 (100.00%), Total = 1946 (73.18%), PF = 1.55, Mean = 14.02, DD = 1360.00, RF = 20.06

Оно как бы говорит "не заморачивайся, ставь этот диапазон в своей ТС, хуже точно не будет".

Библиотеки: Virtual ECN, исполнение ордеров, агрегаторы, В 23 часа лучше

Maxim Dmitrievsky 2018.11.10 12:59 #96

fxsaber:

А не надо нулевые периоды использовать. Выше дописал.

а, вон оно что, понял ) еще погоняю тогда потом, просто своих ботиков ковыряю

нужно использовать сильно регуляризованные модели, потмоу что без этого они фитятся просто даже на любой шум не значимый, я вообще на линейные перешел (добавил в RL библиотеку еще одну). обучаются очень быстро и кол-во коэф-тов маленькое, не то что у леса

Машинное обучение в трейдинге: Диалог автора. Александр Смирнов. Spectrometr доработка

fxsaber 2018.11.10 13:01 #97

Maxim Dmitrievsky:

нужно использовать сильно регуляризованные модели, потмоу что без этого они фитятся просто даже на любой шум не значимый, я вообще на линейные перешел (добавил в RL библиотеку еще одну). обучаются очень быстро и кол-во коэф-тов маленькое, не то что у леса

Это сколько?

Maxim Dmitrievsky 2018.11.10 13:06 #98

fxsaber:

Это сколько?

равно количеству признаков +1, ну коэффициенты регрессии. Только там логит регрессия с классификацией бай\селл

обобщающая способность маленькая правда, на большом интервале уже плохо фитится, на коротких нормально. Думаю еще пару тройку регрессий туда докинуть, соединить в мини НС, и хороший сортировщик фичей (по типу МГУА)

Машинное обучение в трейдинге: Bayesian regression - Делал Посчитать ордера одного инструмента

fxsaber 2018.11.10 13:11 #99

Maxim Dmitrievsky:

равно количеству признаков +1, ну коэффициенты регрессии. Только там логит регрессия с классификацией бай\селл

обобщающая способность маленькая правда, на большом интервале уже плохо фитится, на коротких нормально. Думаю еще пару тройку регрессий туда докинуть, соединить в мини НС

Как-то не мало выходит. Тут еще такое замечание. ML и BestInterval - разные концепции. ML ищет ТС, BestInterval - ничего не ищет.

Интересно, как сработает подобный пример. Пусть ML имеет 100 параметров и находит ТС. Что по итогу лучше будет, ML100 + BestInterval10 или ML110?

"Генетические алгоритмы - это Индикаторы: Фракталы Вопрос по сигналам (подписка)

Maxim Dmitrievsky 2018.11.10 13:12 #100

fxsaber:

К сожалению, пока не удалось допилить до реализации боевой вариант для реала. Т.к. схема должна быть следующей

В виртуальном окружении Virtual1 крутится советник без BestInterval - сырой.
В виртуальном окружении Virtual2 на основе Virtual1 и BestInterval + соответствующий синхронизатор крутится советник с уже отличными показателями.
В реальном окружении на основе Virtual2 + отличный от п.2. синхронизатор идет торговля.

Я несколько застрял на п.2. Вроде, отладил. К сожалению, MT5-Тестер использовать почти нельзя для отладки тех же TP (скользят, собаки). Поэтому приходится преодолевать тайно расставленные кем-то костыли. Благо, Virtual позволяет создавать любое количество параллельных миров. Но тяжко.

Вряд ли кто-нибудь будет использовать столь сложную схему, поэтому для простоты использования добавил это

Оно как бы говорит "не заморачивайся, ставь этот диапазон в своей ТС, хуже точно не будет".

да, схема реально сложная, не каждый "осилит" :)

Библиотеки: BestInterval - страница 10