Библиотеки: BestInterval - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как понимаю, что BestInterval - подгонка
что мы ищем во ВР котировок? Потому что отличий от СБ, кроме кластерицации волатильности, там немного :)
Вам лучше поговорить на эту тему с теми, кто с высокой вероятностью неслучайно спекулирует в плюс.
Вам лучше поговорить на эту тему с теми, кто с высокой вероятностью неслучайно спекулирует в плюс.
а я разве не по адресу вопрос задал? )
а я разве не по адресу вопрос задал? )
Нет, я скромный теоретик.
Нет, я скромный теоретик.
ну тогда пути неисповедимы.. )
ну тогда пути неисповедимы.. )
Неплохой ответ.
Неплохой ответ.
описана небольшая часть эконометрического подхода
у меня богатый список литературы по эконометрике. Основа - циклы в том или ином виде. Нет циклов - ряд случайный.
Обычно такой бэктест сразу идет в мусорку прямо во время Оптимизации (или одиночного прохода)
Однако, BestInterval во время Оптимизации этот проход покажет одним из лучших. Причина
Недостаток видится в том, что нет никаких метрик для определения насколько это не подгонка под оптимизируемый интервал
например, точно то же самое рисует моя библиотека за 1 проход в тестере, только не выбрасывает интервалы, а переворачивает убыточные сделки и аппроксимирует новую последовательность
получается, что чем больше сделок в исходной ТС, тем более красивые картинки покажет Bestinterval, и не важно какие распределения сделок были до этого
Недостаток видится в том, что нет никаких метрик для определения насколько это не подгонка под оптимизируемый интервал
Метрику можно любую написать для OnTester. Библиотека позволяет.
например, точно то же самое рисует моя библиотека за 1 проход в тестере, только не выбрасывает интервалы, а переворачивает убыточные сделки и аппроксимирует новую последовательность
получается, что чем больше сделок в исходной ТС, тем более красивые картинки покажет Bestinterval, и не важно какие распределения сделок были до этого
Неоднозначное утверждение. Подгонку определяю просто - беру ОДИН лучший результат BestInterval и гоню его (одиночный) на интервале в два раза больше. Если расширение интервала не поменяло характер прямой баланса - не подгонка. На втором рисунке выше > 1000 сделок. Если увеличиваю в два раза интервал, прямая остается. Т.е. не подгонка 100%.
Другое дело, что "не подгонка" обозначает только одно - закономерности были найдены реальные. Но ничто не гарантирует, что они продолжатся. И вот это отсутствие гарантии вовсе не говорит о какой-либо подгонке. Это просто закон жизни.