От теории к практике - страница 480
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я не могу проверить на истории... Вот в чем беда.
Я работаю с потоками Эрланга для тиковых котировок - нет таких архивов ни у кого, увы...
Для этого нужны временные ряды с частотой 1 значение в секунду. И неважно - это реальная была котировка или псевдо. Важен именно такой ряд. В отдельном поле для реальной котировки (когда было реальное изменение метки времени или изменение приращения цены) ставить 1, для псевдо (когда не было ни того, ни другого) - 0. Из него получаются все остальные.
Даже у Дукаскопи такого нет. Все включают в архивы только реальные котировки, и плюют на псевдо, что логично, конечно.
Я еще давно просил тут программистов помочь - сделать утилиту, дополняющую реальный секундный ВР псевдокотировками. Ответ - тишина. Типа - чё это, да зачем это, да и без этого можно стричь баблоны, а чё - сам не можешь сделать, идиот что ли? Ну, и т.п.
А на "дебилов" пусть обижаются только те, к кому это непосредственно относится. К большинству, но не к умным людям же :)))
полный бред
всё уже давно есть в терминале
Я не могу проверить на истории... Вот в чем беда.
Я работаю с потоками Эрланга для тиковых котировок - нет таких архивов ни у кого, увы...
Для этого нужны временные ряды с частотой 1 значение в секунду. И неважно - это реальная была котировка или псевдо. Важен именно такой ряд. В отдельном поле для реальной котировки (когда было реальное изменение метки времени или изменение приращения цены) ставить 1, для псевдо (когда не было ни того, ни другого) - 0. Из него получаются все остальные.
Даже у Дукаскопи такого нет. Все включают в архивы только реальные котировки, и плюют на псевдо, что логично, конечно.
Я еще давно просил тут программистов помочь - сделать утилиту, дополняющую реальный секундный ВР псевдокотировками. Ответ - тишина. Типа - чё это, да зачем это, да и без этого можно стричь баблоны, а чё - сам не можешь сделать, идиот что ли? Ну, и т.п.
А на "дебилов" пусть обижаются только те, к кому это непосредственно относится. К большинству, но не к умным людям же :)))
Не обманывайте новичков, Алекусандр. Вам предлагали сделать робота для тестирования на истории. В ответ - тишина.
Сейчас бы уже перебрали тучу подходов без многомесячного тестирования на реале и владели граалем или поняли бесперспективность подхода.
Я не могу проверить на истории... Вот в чем беда.
Я работаю с потоками Эрланга для тиковых котировок - нет таких архивов ни у кого, увы...
Ваши "потоки Эрланга" это обычные равнотиковые бары. Они элементарно собираются хоть в Mql, хоть в Python, хоть в C#.
Умение работать с данными - это базовый навык для любого исследователя рынка. Уверен, что овладеть им не вызовет у вас затруднений, вы же "и не такие задачи решали в физике, легким движением левой пятки".
На случай крайней беспомощности, здесь на форуме есть Ihor Herasko, он делал программу для конвертации тиков в файл FXT для тестера, с любым представлением данных.
А на "дебилов" пусть обижаются только те, к кому это непосредственно относится. К большинству, но не к умным людям же :)))
Даже если вы действительно физик, то даже это не даёт вам основание считать остальных дебилами.
Даже самый умный профессор не выточит деталь лучше чем токарь. Увы. Вам придется учиться на токаря.
Даже если вы действительно физик, то даже это не даёт вам основание считать остальных дебилами.
Даже самый умный профессор не выточит деталь лучше чем токарь. Увы. Вам придется учиться на токаря.
Ну, может где-то перегнул в высказываниях. Пардон...
Но, блин, когда полгода ползаешь вокруг 0, поневоле нервы сдавать будут.
Те, кто знает меня по личной переписке не дадут соврать - я по образованию самый настоящий физик. Тупо "физик" и все - без приставок и прилагательных.
Да, ладно - к делу это не относится.
Я, под гнетом пресловутого 0%, готов выполнить чье-то задание, невзирая на должности и образования, связанное с ТВиМС или теорией броуновского движения - лишь бы сдвинуться с мертвой точки.
Ну, может где-то перегнул в высказываниях. Пардон...
Но, блин, когда полгода ползаешь вокруг 0, поневоле нервы сдавать будут.
Те, кто знает меня по личной переписке не дадут соврать - я по образованию самый настоящий физик. Тупо "физик" и все - без приставок и прилагательных.
Да, ладно - к делу это не относится.
Я, под гнетом пресловутого 0%, готов выполнить чье-то задание, невзирая на должности и образования, связанное с ТВиМС или теорией броуновского движения - лишь бы сдвинуться с мертвой точки.
Скайп есть? Можно в личку...
Ну, может где-то перегнул в высказываниях. Пардон...
Но, блин, когда полгода ползаешь вокруг 0, поневоле нервы сдавать будут.
Те, кто знает меня по личной переписке не дадут соврать - я по образованию самый настоящий физик. Тупо "физик" и все - без приставок и прилагательных.
Да, ладно - к делу это не относится.
Я, под гнетом пресловутого 0%, готов выполнить чье-то задание, невзирая на должности и образования, связанное с ТВиМС или теорией броуновского движения - лишь бы сдвинуться с мертвой точки.
Что бы понять рынок нужно потратить скорее всего минимум 10 лет. Наскоком он всегда будет лотереей.
Тех задания вам могут предложить только те кто не способен на большее)) Вам это нужно?
Скайп есть?
Нет, дружище. Выкладывай задание на расчет и анализ какого-либо параметра прям здесь.
Нет, дружище. Выкладывай задание на расчет и анализ какого-либо параметра прям здесь.
Тогда жди (до морковного заговенья)
Ну, может где-то перегнул в высказываниях. Пардон...
Но, блин, когда полгода ползаешь вокруг 0, поневоле нервы сдавать будут.
Те, кто знает меня по личной переписке не дадут соврать - я по образованию самый настоящий физик. Тупо "физик" и все - без приставок и прилагательных.
Да, ладно - к делу это не относится.
Я, под гнетом пресловутого 0%, готов выполнить чье-то задание, невзирая на должности и образования, связанное с ТВиМС или теорией броуновского движения - лишь бы сдвинуться с мертвой точки.
Читаю постоянно ветку, и прихожу к выводу: "Чем больше знаний - тем больше разочарований"