От теории к практике - страница 1696
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Уважаемый Александр, именно в этих статистически-вероятностных подходах я вижу недостаток, приводящий к невозможности смоделировать именно процесс. Игнорируется последовательность событий, исследуются лишь распределения шагов. Принимаемые во внимание сущности не соответствуют целям. Например, в терминах свойств распределения никак не удается сформулировать понятие тренда...
Не удается только тому, кто в этом ничего не понимает.
Тренд и флет - это два стационарных ряда с разными вероятностными характеристиками. Их объединение в рамках одного ценового ряда дает нестационарный процесс, в котором МО и дисперсия зависят от времени.
Но, суть его теории, согласуется с заявленной в этой ветке - рынок это некий случайный, стохастический процесс с памятью.
Специально для "физика" - случайный процесс и стохастический процесс являются двумя разными понятиями. Случайные процессы изучаются и моделируются для выделения детерминированной и стохастической составляющей.
случайный процесс и стохастический процесс являются двумя разными понятиями.
А можно пруф на это утверждение? Или вы сами это придумали?
Как результат, вот мои последние 10 сделок:
Не поленитесь - посмотрите на точность входа и выхода из сделки.
заквотил для себя, потом посмотрю повнимательнее, но почему то кажется, что этот стейт ничем не отличается от тех которые были 2 месяца назад
на вскидку - нет стопов, выход из сделки исключительно в плюс, чтобы получить 10-25 пп сделка в рынке от 12 до 20 часов.... пока не видно что изменилось от прошлой ТС, если отбросить около научную софистику, то обычная ТС с пересиживанием убытка
А можно пруф на это утверждение? Или вы сами это придумали?
думаю это он попытался поцитировать этот пост https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1671#comment_13788159
думаю это он попытался поцитировать этот пост https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1671#comment_13788159
Зачем мне, зная теорвер и матстат, "цитировать чужие посты"?
заквотил для себя, потом посмотрю повнимательнее, но почему то кажется, что этот стейт ничем не отличается от тех которые были 2 месяца назад
на вскидку - нет стопов, выход из сделки исключительно в плюс, чтобы получить 10-25 пп сделка в рынке от 12 до 20 часов.... пока не видно что изменилось от прошлой ТС, если отбросить около научную софистику, то обычная ТС с пересиживанием убытка
думаю это он попытался поцитировать этот пост https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1671#comment_13788159
Со стопами блин я не смог))) Ну вот сигнал, я прав,тут ска внешняя инфа какая или тупо еще одна волна ииии.............
А вот выход по убытку в системе должен быть. Иначе вабанк а не система)
У мну и в ноль и с убытком предусмотрено и то.....
кто тут грит что предсказывает рынок - как бы мягче сказать...
А вспоминаю Атамана ( не застал самого,но с форума инвесто слова) , что он понятия не имеет, что на рынке может произойти ))
Или есть другие мнения?)))
На что опираюсь я. Ессно статистика...... Но она основана на психологии масс. в некий момент времени надо сказать себе - ребята, я не с вами уже)))
А торговля в шуме чревата, по-моему скромному мнению, подтвержденному своими же убытками, отъемом всего заработанного, если не успел вывести подчистую))))
Со стопами блин я не смог))) Ну вот сигнал, я прав,тут ска внешняя инфа какая или тупо еще одна волна ииии.............
А вот выход по убытку в системе должен быть. Иначе вабанк а не система)
как бы обьяснить проблему со стопами.... ну как минимум, кроме расчетов как входить и как выходить из рынка должен быть расчет риска
стоплосс это самый простой способ расчета риска
усреднение или мартингейл, это сложные способы
еще более сложный это дробление убытка или частичное закрытие профита
а просто ТС, которая может войти в рынок и дождаться когда нибудь профита.... по моему это самообман, управление капиталом первичнее самой торговой логики ТС, имхо
как бы обьяснить проблему со стопами.... ну как минимум, кроме расчетов как входить и как выходить из рынка должен быть расчет риска
стоплосс это самый простой способ расчета риска
усреднение или мартингейл, это сложные способы
еще более сложный это дробление убытка или частичное закрытие профита
а просто ТС, которая может войти в рынок и дождаться когда нибудь профита.... по моему это самообман, управление капиталом первичнее самой торговой логики ТС, имхо
Не совсем согласен. Система работать должна!!! и без мм. Но именно по своему опыту и учитывая абсолютную непредсказуемость имитента, мм применять нужно.
Я его включаю тоже по некоему достаточно вальготному для рынка условию))) Но если на момент такой нужды не имею нужной прибыли то еще ветвление вариантов применяю, что делать)
А стоп - идеал.
Есть система с вменяемыми стопами? я такой не имею а жаль)))) Но Убыток закрою легко по сигналу ессно! не сам
А расчет риска у мну тупо из статистики. К тому же возможная просадка и прибыль на одну сделку!!!! примерно равны, в отличии от типичного мартина
Диапазон действий по мм широк. А какой мм, если тейк 20пт 4х знак? Ритарический вопрос