От теории к практике - страница 1671
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да хз
переоткрыть надо, чтобы не путаться
Ну неужели реал?
Удачных торгов. И крепких нервов! :)
Ну неужели реал?
Удачных торгов. И крепких нервов! :)
Спасибо!
Год с формулой парился, нанести на чарт не мог.
https://arxiv.org/pdf/1910.01034.pdf
Спасибо, Макс! Где ты это все находишь? Обязательно прочитаю.
Спасибо, Макс! Где ты это все находишь? Обязательно прочитаю.
да в твиттере подписан на всякую фигню )
https://arxiv.org/pdf/1910.01034.pdf
Статья неплохая, но её базовая идея о детерминированности тренда всё же не является вполне очевидной или единственно возможной. Можно вспомнить о модели лежащей в основе HMM. Можно предположить некий промежуточный вариант, когда моменты смена тренда детерминированы (выход новостей), а смены направления тренда между ними - случайны.
В общем, эконометрические модели - весьма малая доля возможных моделей.
Статья неплохая, но её базовая идея о детерминированности тренда всё же не является вполне очевидной или единственно возможной. Можно вспомнить о модели лежащей в основе HMM. Можно предположить некий промежуточный вариант, когда моменты смена тренда детерминированы (выход новостей), а смены направления тренда между ними - случайны.
В общем, эконометрические модели - весьма малая доля возможных моделей.
там нет идеи о постоянном тренде. Если я правильно понимаю "детерминированность" в этом контексте.
по сути, способ подбора оптимальной МАшки, который может быть использован и для детрендатам нет идеи о постоянном тренде. Если я правильно понимаю "детерминированность" в этом контексте.
по сути, способ подбора оптимальной МАшки, который может быть использован и для детрендаДетерминированный - однозначно заданный заранее (но при этом не обязательно известный нам заранее). Постоянный - частный случай детерминированного и к тому же известный нам заранее (полностью либо с точностью до значения угла наклона). Если тренд тоже стохастический (привёл примеры), то всё уже не так просто.
Из статьи (введение):
We suggest a different approach, the non-stationary time-series is decomposed into a deterministic time series (trend) and a stochastic time series that satisfies stationarity.
This paper address the question on whether the time series of the S&P500 index can be decomposed into a deterministic trend and a stochastic time series.
Ты чертов красавец!)
Я когда это увидел аж прослезился)
но они конечно же опять начали лепить горбатого откидывая факты к сожалению...
да им прям само распределение "говорит" что на рынке ДВА разных процесса ОДИНАКОВЫХ по дисперсии и различных по времени работают...
а они там ну смотрите ребята мы увидели что на 78 отсчетах исчезают толстые хвосты.
Ну да для меня они америку не открыли я это уже давно знаю. Конечно ТФ больше колебания выше толстые хвосты относительно них меньше...
так они пошли коротким путем - тупо взяли больший период для приближения к случайным колебаниям...для точности заполировали показателем Херста...
ну блин...
я такое получил именно потому, что РАЗДЕЛИЛ ДВА СЛУЧАЙНЫХ процесса по времени. 1 процесс с колебаниями до 4 сигма, 2 процесс с колебаниями от 4 до 20 сигма, а не тупо увеличивать период анализа данных...это слишком простой путь чтобы быть правдой к сожалению...
На рынке форекс по моим расчетам и проверенным фактам, два случайных по направлению и разных по волатильности процесса.
но из за первой картинки возьму эту первую по моему мнению, хоть как-то удовлетворяющую реальным фактам работу к себе на полочку.
Красиво выглядит график.
статистика есть статистика.