От теории к практике - страница 1135
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если говорить о концепции - да. Лучше уже не найти. Однако, внутри нее всегда найдется место совершенству. С моей точки зрения, вот эти нюансы, которые повышают вероятность положительного исхода:
1. работа с нелинейным временем. Как это делается - возможно расскажу, а может и нет.
2. выбор иной меры центральной тенденции процесса, нежели SMA.
3. использование SL и TP
4. нейросеть как классификатор точек входа (??? не знаю, не использовал).
и т.п.
Т.е., если выжимать из идеи все, до мелочей, то получается такой себе рабоче-крестьянский, трудовой Грааль.
Центральная тенденция очень важный момент , безусловно.
Ха! Нашел наигениальнейший пост:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Natalja Romancheva, 2018.09.23 20:50
Попробуйте подумать над тем, что события движения цены - тики в большинстве своём не имеют синхронизации по времени.
Решения о заключении сделок принимаются несинхронизировано.
А у Вас и указанных исследователей по горизонтальной оси всегда время.
А время, если понимать его как размеренный прорядок событий, на интервалах порядка тиковых практически всегда нелинейно.
Поэтому вся ваша статистика привязанная к линейной временной шкале хромает на обе ноги.
Вот на интервалах порядка суток статистика наверное будет давать результат, поскольку там есть ритмичность: смена суток, время открытия рынков, типичное время выхода новостей.
Придумайте чем измерять горизонтальную размерность и будет Вам счастье.
:-)
Странно, что KinMax как автор идеи о преобразовании горизонтальной шкалы, более не прикасалась к этой теме и имеет слабоватые результаты...
Докладываю, special for KinMax, - по горизонтали надо работать с событиями (и это совсем не обязательно тики), но с привязкой ко времени. Т.е. горизонтальная шкала - это функция по времени.
Непонятно? :))) Если прокатит Грааль - расскажу Вам, как автору идеи, более подробно что и как надо делать.
Потерпите месяц-другой. Посмотрим на мой стэйт и потом обсудим.
Стал замечать за собой, что тоже стал говорить загадками и напускать туману... :)))
Стал замечать за собой, что тоже стал говорить загадками и напускать туману... :)))
Осталось прикупить магический шар, научиться делать магические пасы руками и разучить пару фраз вроде: "расскажу что было и что будет". Повесить вывеску "Потомственный Маг в третьем поколении белой(чОрной) магии", дать объявление в местную газету и собственно профит не заставит себе долго ждать. Бэкграунд физика добавит скилов. ;)
Стал замечать за собой, что тоже стал говорить загадками и напускать туману... :)))
это называется просто: заморочиться изобретением велосипеда
а проще никак?
Осталось прикупить магический шар, научиться делать магические пасы руками и разучить пару фраз вроде: "расскажу что было и что будет". Повесить вывеску "Потомственный Маг в третьем поколении белой(чОрной) магии", дать объявление в местную газету и собственно профит не заставит себе долго ждать. Бэкграунд физика добавит скилов. ;)
:))) На самом деле, работа с преобразованными метриками пространство-время, настолько необычная область исследований, что в ней можно увязнуть навсегда и дать ложную надежду страждущим.
Т.е., когда я говорил о стохастических процессах, о эксцессе и асимметрии, то это, в общем, были понятные вещи. Спор можно было вести только вокруг того - можно ли побороть известными метОдами нулевое матожидание.
Как показала практика, преодолеть условный 0 крайне тяжело и сам процесс борьбы с рынком, в этом случае, не приносит радости.
Переходя же к исследованиям нелинейности временной шкалы, мы переходим к совершенно иным уровням абстрактности восприятия рыночных процессов. Можно выйти к истинному Граалю, а можно тупо все слить. Страданий вокруг нулевого матожидания уже нет и быть не может.
Однако, т.к. я перешел к бездоказательной базе исследований, которую невозможно найти в книгах, то логичным будет сначала продемонстрировать результат, а уже потом перейти к теории. Если я захочу к тому моменту :)))
Ха! Нашел наигениальнейший пост:
Вот на интервалах порядка суток статистика наверное будет давать результат, поскольку там есть ритмичность: смена суток, время открытия рынков, типичное время выхода новостей.
Дык я ж писал об этом тыщу раз)))
Можно, конечно, ускорить процесс исследований.
В прикрепленном файле - архив секундного ТФ от Дукаса.
Кто-нить шарит в Экселе? Как преобразовать столбец Local Time к десятичному виду, чтобы работать с ним как с набором чисел? Мне нужна оттуда информация об интервалах времени между данными.
Абсолютно уверен, что вместо ответа мне опять в ЛС пойдет спам с вожделенными Сигналами, на которые надо срочно подписаться. Но, все же...
Можно, конечно, ускорить процесс исследований.
В прикрепленном файле - архив секундного ТФ от Дукаса.
Кто-нить шарит в Экселе? Как преобразовать столбец Local Time к десятичному виду, чтобы работать с ним как с набором чисел? Мне нужна оттуда информация об интервалах времени между данными.
Абсолютно уверен, что вместо ответа мне опять в ЛС пойдет спам с вожделенными Сигналами, на которые надо срочно подписаться. Но, все же...
вот окончательный вариант чтобы считать было удобно
удачи Тебе!
С уважением
Che.
Дык я ж писал об этом тыщу раз)))