|
9+ лет
опыт работы
|
0
продуктов
|
0
демо-версий
|
|
0
работ
|
0
сигналов
|
0
подписчиков
|
Trader
в
Home
Home Trader
Natalja Romancheva
17 хороших русскоязычных подкастов о личном бюджете, карьере и бизнесе
15 октября 2019, 17:20 Георгий Харитонов
https://smart-lab.ru/blog/567700.php
15 октября 2019, 17:20 Георгий Харитонов
https://smart-lab.ru/blog/567700.php
· 1
Natalja Romancheva
Авторегрессия волатильности как задача для стохастического градиентного спуска.
10 сентября 2019, 18:45
Kot_Begemot
https://smart-lab.ru/blog/560997.php
10 сентября 2019, 18:45
Kot_Begemot
https://smart-lab.ru/blog/560997.php
· 1
Natalja Romancheva
Добавил опрос Как тестер должен реагировать на незагрузку в агент тестирования файла указанного в #property tester_file?
-
18% (9)
-
18% (9)
-
31% (16)
-
33% (17)
Всего проголосовало: 51
· 2
8
Natalja Romancheva
Добавил тему Гарантируется ли возврат прохода тестирования в очередь, если агент тестирования к которому обращался тестер занят?
Отмечены случаи: При занятости агента тестирования в локальной сети происходят многократные попытки обращений к нему по одному из проходов тестирования. Примерно через 30 попыток проход возвращает аномальный результат и снимается с очереди как
· 2
12
Natalja Romancheva
Добавил тему Как прервать проход оптимизации, чтобы он вернулся в очередь тестирования?
Во время прохода тестирования возникает нештатная ситуация, например ошибка загрузки файла переданного агенту. #property tester_file "librenews.csv" При этом очень бы хотелось вернуть проход тестирования в
· 2
3
Natalja Romancheva
Исходные положения: 1. Имеются около 120 сетевых агентов в пределах локальной сети. 2. Одновременно тестируются 2 советника (в двух терминалах) с перебором около 9000 проходов по двум параметрам. Параметры представляют собой периоды быстрой и медленной тиковых EMA. 3...
· 2
154
Natalja Romancheva
Редактируется. Обновлено 2018.11.02 ALPARI_MT5 ROBOFOREX_ECN_MT5 ROBOFOREX_CENT_MT5...
· 3
222
Natalja Romancheva
Добавил тему Пропуски расчетов при тестировании (оптимизации) на многоядерной сети. Кто встречал? Как бороться?
Проводится оптимизация советника с параметрами: При этом получаем график с множественными "проколами" в местах, где их видеть не ожидалось. Один из таких проколов с парой параметров 26-29 рассмотрим подробнее: Тот же проход в окне "оптимизация"
· 2
45
Natalja Romancheva
Добавил опрос Нужно ли поменять в сигналах расположение ветвей в "розе ветров"? (описание ниже)
-
49% (25)
-
51% (26)
Всего проголосовало: 51
· 2
9
Natalja Romancheva
How correctly does the strategy tester work when depositing not in USD?
23 сентября 2018, 06:28
The post was created based on the results of the discussion in the branch: https://www.mql5.com/ru/forum/279476 Main questions: There are a number of Russian brokers with a deposit in rubles, many other brokers can open deposits in EUR, AUD and other currencies...
· 4
146
Natalja Romancheva
Насколько корректно работает тестер стратегий при депозите не в USD?
22 сентября 2018, 08:32
Пост создан по результатам обсуждения в одноименной ветке: https://www.mql5.com/ru/forum/279476 Основные вопросы: Есть ряд Российских брокеров с депозитом в рублях, у многих других брокеров можно открывать депозиты в EUR, AUD и прочих валютах. Собственно отсюда два основных вопроса...
· 6
134
Natalja Romancheva
· 4
Показать все комментарии (6)
Natalja Romancheva
2018.09.22
Этот период и в тестере тоже убыточный. Так бывает. Сделки закрываются либо по прибыли с тралом, либо по убытку на конец дня. Убыток не переходит на следующий день. Стопов по убытку не предусмотрено. Есть усреднение с множителем 3/4 (при других значениях множителя может быть и мартин - но тестирование не показало эффективности). Базовая концепция - возврат цены к значениям утренней (азиатской) сессии. Ясность в работе бота есть полная, все параметры, из назначение и алгоритмы известны, исходный код доступен. Эффективные настройки найдены только для EURUSD. По другим инструментам не хватает ресурсов на оптимизацию параметров, да и накладные затраты по торговле там выше.
Natalja Romancheva
Авторегрессионная условная гетероскедастичность
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#GARCH
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#GARCH
· 2
Natalja Romancheva
Добавил тему Комиссия брокера. Как считать и учитывать?
Пример 1. Депозит в рублях, комиссия 0,003%. Покупаем 1 лот EURUSD по курсу 1.16272, комиссия -237.96. Как посчитать этот результат? Пример 2. Депозит в рублях, комиссия 0,003%. Покупаем 1 лот USDJPY по курсу 112.047, комиссия -204.62. Как посчитать
· 2
25
Natalja Romancheva
Добавил тему Насколько корректно работает тестер стратегий при депозите не в USD?
Есть ряд Российских брокеров с депозитом в рублях, у многих других брокеров можно открывать депозиты в EUR, AUD и прочих валютах. Собственно отсюда два основных вопроса: 1. Насколько корректно тестер стратегий работает с такими депозитами? 2
· 2
9
Natalja Romancheva
Советник LibreNetka установлен на сигнале
RoboForexCent5253331 https://www.mql5.com/ru/signals/472221
Жду денег... :-)
RoboForexCent5253331 https://www.mql5.com/ru/signals/472221
Жду денег... :-)
· 4
Farkhat Guzairov
2018.09.17
Справедливости ради, у меня сегодня бот тоже делал неудачные входы по USDJPY.
