Что делает нестационарный график - нестационарным или почему масло - масленное? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Давноменя небыло на форуме. Вижу жаль есть с кем побеседовать. Я тоже это заметил и даже расчитал (где то тут на форуме лежит) какие колебания мы можем отследить. брал минутки. результат меня просто убил. Попробовал уйти в тики, долго с ними ковырялся. Даже сборщики тиков заказывал. Сам кое что там доделывал, но однажды понял одну вещь, просто глаза открылись. Частота дискретизации не постоянна, а я по привычке считал что константа (((. Методы Фурье и вобще спектральный анализ. подразумевает что дельта t постоянна. а тут нет, и все началось рушиться как карточный домик
Я даже тезис выдвинул )) миром правит частота дискретизации )).
Ну по сути времени у котировок как такового нет,
вернее они есть у баров но вот формирующие тики времени не имеют и следующий тик приходит не по времени а когда произошло изменение.
Идя дальше в философию можно утверждать что в природе вообще времени нет а есть только изменения положения частиц во вселенной,
пока не измениться положение хотябы одной частици время будет стоять.
С этой точки зрания всё верно но вот сколько торговых решений может быть принято со времени последнего тика сколько стратегий пересмотренно вот в этом контексте информационное давление на каждый тик может сильно отличаться.
те это как сфотографировать меня идущим по дороге а потом повернувшим за угол,
и на основании этих фотографий утверждать что я в хлебный магазин не заходил.
Что любопытно: тут собрались люди, которые хорошо разбираются в радиотехнике.
Что любопытно: тут собрались люди, которые хорошо разбираются в радиотехнике.
Я ещё и на швейной машинке могу :о)
Я ещё и на швейной машинке могу.
Правильная литература, можно подробнее, какая?
Например, http://www.amazon.com/dp/0122796713
Мне лично дальнейшее не очевидно, можно подробнее?
Задаетесь частотой дискретизации и вычисляете значения в нужных точках, используя результаты интерполяции.
делал. лучший ватиант кубическая сплайн апраксимация + фильтрация шума АЦП (ошибки младшго разряда) сразу на входе .Задаетесь частотой дискретизации и вычисляете значения в нужных точках, используя результаты интерполяции.
Т.е. время мы "частично откидываем" получается. А как оптимально выбирать частоту дискретизации?
Например, http://www.amazon.com/dp/0122796713
Задаетесь частотой дискретизации и вычисляете значения в нужных точках, используя результаты интерполяции.
Если не секрет, по каким критериям получилось лучше?
время прогноза увеличилось при точности=константе. Проверял простым полиномом. естественно одного порядка. Прирост кубическа или линейная не сильнаяя разница. больший прирост дал фильт АЦПНу по сути времени у котировок как такового нет,
вернее они есть у баров но вот формирующие тики времени не имеют и следующий тик приходит не по времени а когда произошло изменение.
Идя дальше в философию можно утверждать что в природе вообще времени нет а есть только изменения положения частиц во вселенной,
пока не измениться положение хотябы одной частици время будет стоять.
Не надо философии.
Время есть, это факт. И уж тем более, у тиков: "Thomson Reuters Tick History provides millisecond-timestamped tick data going back over eleven years, covering 35 million OTC and exchange-traded instruments worldwide." (http://thomsonreuters.com/products_services/financial/financial_products/quantitave_research_trading/tick_history)
время прогноза увеличилось при точности=константе. Проверял простым полиномом. естественно одного порядка. Прирост кубическа или линейная не сильнаяя разница. больший прирост дал фильт АЦП
Ясно, спасибо :)Т.е. время мы "частично откидываем" получается. А как оптимально выбирать частоту дискретизации?
Без достоверных знаний работы маркетмейкера в стакане мне думаеться это сизифов труд.
Я это утверждаю исходя из тех наблюдений что даже Метаквоты не знают алгоритма работы маркетмейкеров,
а вернее у каждого может быть разный алгоритм.
Я тут советничег сочинял (работает от тиков) и вот что интересно,
в тестере при оптимизации на любом месяце и последующем прогоне на весь год неизменно показывает устойчивую прибыль,
а вот при тестировании в реалтайме устойчивый слив.
Просто советник подобрал алгоритм формирования тиков в тестере, а вот реальный маркетмейкер работает по другому алгоритму.
Хотя соглашусь с мнением что имея историю тиков можно подобрать алгоритм, вот только будет ли он прибылен в будущем?
to lea,Prival
без философии так без философии
Историю тиков можно взять тут http://ratedata.gaincapital.com/ вот только поможет ли она вам при работе с вашим брокером это под вопросом.