Идеальный фильтр - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Исследования и торговля - это соврешенно разные деятельности.
Все же полагал, что ветка на тему исследований.Именно так и есть, всё верно Вы полагаете. Возможно это я неверно высказался, если Вам показалось что я привязываюсь к какой-то платформе, языку и тп. Я экспериментирую с помощь тех средств, какие считаю наиболее удобными, или таковые они представляются для меня в данный момент. Потом уже переписать логику на другой язык, или под другую платформу, дело второстепенное, может даже 10-степенное, это рутинное не масштабируемое занятие, стоящее копейки. Главное это алгоритм.
Для этого я и пустился в рассуждения об количественных и визуально представленных критериях эффективности того или иного фильтра для финансовых цВР. Что бы иметь быстрый и наглядный способ оценки фильтрации на всём протяжении ВР, видеть как и где он наращивает и сливает, а не просто конечная сумма как в тестере. Как Вы верно высказались, ТС построенная по некоторому алгоритму может на одном рынке сливать, а на другом подымать, для тонкого понимания как и где это происходит, я и ищу способ, для начала оценки чисто фильтра прайса, потом буду думать про оценку комплекса, с учетом спреда, задержек, ММ и тп.
Наоборот, я ратую за платформо-инвариантные алгоритмы, лаконичные и красивые в научном смысле, когда это возможно)))
Так что я переубеждён по умолчанию.
переписать логику на другой язык, или под другую платформу, дело второстепенное, может даже 10-степенное, это рутинное не масштабируемое занятие, стоящее копейки. Главное это алгоритм.
......
Я бы так не рубил с плеча по поводу вторичности инструментария в реализации алгоритма. Особенно если алгоритм не тривиальный. Кроме того существует тесная связь средств реализации и то как из них формируется логика. Мне например тоже приходится применять разные среды для исследований, но это скорей недостаток чем преимущество, куда было бы круче объединить преимущества многих сред и работать в одной, поделённой на контексты, заточенных под специфику.
А на бумаге проводить исследования можно только весьма примитивные, всё-таки среда(платформа) моделирования очень важна. Со временим работая с определённым инструментарием, набором функций, шаблонам кода и тп, к ним привыкаешь и начинаешь ими мыслить, на уровне автоматизмов, после переходить на другие логические структурные элементы и из них пересобирать заново логику, занятие не из самых приятных. ИМХО
При всём уважении, но хотелось бы намекнуть на отклонение он маинстрима обсуждения, то есть мне очень интересно тоже подискутировать и о софте, но в другой ветке желательно. Я понимаю что это живое обсуждение и не особо принято следить за соблюдением контекста, но холивары про пользу\вред статистики(как в начале темы) и какой софт лучше, это согласитесь мало имеет отношения к сабжу про анализ эффективности алгоритмов фильтрации. Простите за морализаторство)
При всём уважении, но хотелось бы намекнуть на отклонение он маинстрима обсуждения, то есть мне очень интересно тоже подискутировать и о софте, но в другой ветке желательно. Я понимаю что это живое обсуждение и не особо принято следить за соблюдением контекста, но холивары про пользу\вред статистики(как в начале темы) и какой софт лучше, это согласитесь мало имеет отношения к сабжу про анализ эффективности алгоритмов фильтрации. Простите за морализаторство)
Так а что ещё осталось не решенным? Берём ВР, фильтруем, вычисляем точки «перелома» отрицательные на впадинах, положительные на вершинах, вычисляем сумму для каждого бара всех предыдущих переломных точек с учетом вычета спреда. Если нужен относительный к идеалу коэффициент, то вычислите тоже самое, для ZZ с релевантной глубиной и делим. Вот и вся алхимия. Тему можно закрывать. То что все искали объявлятся найденным! Аминь.
Так а что ещё осталось не решенным? Берём ВР, фильтруем, вычисляем точки «перелома» отрицательные на впадинах, положительные на вершинах, вычисляем сумму для каждого бара всех предыдущих переломных точек с учетом вычета спреда. Если нужен относительный к идеалу коэффициент, то вычислите тоже самое, для ZZ с релевантной глубиной и делим. Вот и вся алхимия. Тему можно закрывать. То что все искали объявлятся найденным! Аминь.
Концептуально похоже на правду, но или я туплю, или в такой в постановке задачи всёже что то не так. Как вернусь с праздников в офис, попробую детально, рафинированно, с картинками пояснить в чем загвоздка. Может кто чего подскажет.
Концептуально похоже на правду, но или я туплю, или в такой в постановке задачи всёже что то не так. Как вернусь с праздников в офис, попробую детально, рафинированно, с картинками пояснить в чем загвоздка. Может кто чего подскажет.
Ну, моё дело указать путь, пройти Вы должны по нему сами.
Я благодарен за наставления. В общем получается примерно такое если без спреда:
Если отнимать с каждой сделки спред в 2 старых пункта(евробакс) то картина портится:
По картинке видно что алгоритм на таком фильтре лупит профит довольно предсказуемо в определённые часы днём на активном рынке, а сливает ночью на флэтах. Но сливает 95% это спред, без спреда довольно чистый профит. Так что я доволен. То есть просто нужно таким алгоритмом пользоваться на активном трендовом рынке и выключать ночью.
P.S Делал тесты с простыми EMA и MACD там даже без учета спреда МО прибыли нулевое, со спредом жесткий слив.
Если отнимать с каждой сделки спред в 2 старых пункта(евробакс) то картина портится:
Откуда такая жестокость к собственным же поделкам? Забудьте про спред и сделайте, как говорил:
Строите также ЗигЗаги, но только вершинки откладываете на Bid ВР, а низинки на Ask ВР. Тогда сумма колен будет учитывать "плавающий спред".
Bid и Ask-данные брать в FXOPEN ECN ...
Но даже если так не хотите заморачиваться, то учтите, что по тому же EURUSD средний спред ~ 0.3 + стандартная (а можно и уменьшить) комиссия ~ 0.65. Т.е. даже если тупо отнимать спред, то не больше одного пункта.
А ведь есть еще и другие символы...
Откуда такая жестокость к собственным же поделкам? Забудьте про спред и сделайте, как говорил:
Но даже если так не хотите заморачиваться, то учтите, что по тому же EURUSD средний спред ~ 0.3 + стандартная (а можно и уменьшить) комиссия ~ 0.65. Т.е. даже если тупо отнимать спред, то не больше одного пункта.
А ведь есть еще и другие символы...
Спасибо. Если 1 пункт, то тогда это не иначе как грааль, если включать его с 9-ти утора до 20 вечера. Причем такая суточная периодичность весьма стабильная. Теперь надо понять, в чем подвох. Ведь в данном сумматоре даже не учитывается тренд, просто лупятся ордера на переломах реверсами, если по тренду отфильтровать, думаю на 10-20% ещё эффективность подымится. Уверен должна быть подстава где то, не может так быть всё просто.