Идеальный фильтр - страница 3

[Sceptic Philozoff]

Wangelys: Хорошо, я так спокойно, без эмоций (тоесть абсолютно спокойно)

Mathemat: Держите эмоции при себе

Отдохните немножко, с недельку. За грубость.

[J.B]

Я сильно извиняюсь, можно со второй страницы удалить ролик, он к теме не имеет отношения и на мой взгляд хамского содержания.

[Sceptic Philozoff]

Ролика нет. Наверно, удалили уже.

[Михаил]

Heiken Ashi

[Андрей]

J.B:
Я сильно извиняюсь, можно со второй страницы удалить ролик, он к теме не имеет отношения и на мой взгляд хамского содержания.

Простите, глупо пошутил))) Такой у меня юмор. Хотел отвлечь господ от холивара.

[Вангелис]

Сначала

Mathemat:

чай тут не девочки собрались.

Потом

Mathemat:

Отдохните немножко, с недельку. За грубость.

Как-то на двойные стандарты смахивает... Если уж посчитали нужным меня за грубость (кстати Вами же и спровоцированную) наказать, то имейте мужество признать некорректность Вашего поведения в этой ветке и извиниться передо мной.

[Andrey Egorov]

Yedelkin:

Лучший способ найти "идеальный фильтр" - придумать его самому. Потому что никто, кроме Вас, с учётом Ваших целей, не продумает все параметры нужного Вам фильтра, правила его работы, оценки полученных результатов и т.д.

Если же Вам и предложат варианты на выбор, то тогда уже Вам придётся подстраиваться под чужие правила. 

Согласен

[Женя]

Аналогичная тема по смыслу.

Все сошлись что мерилом идеальности есть ZZ. Больше там нечего путного на 39 страницах и нет.

[Андрей]

EvMir:

Аналогичная тема по смыслу.

Все сошлись что мерилом идеальности есть ZZ. Больше там нечего путного на 39 страницах и нет.

Весёленькая ветка.....:) Особенно когда "дерево" параноило по поводу шпионской деятельности сабжмэйкера:):):) Посмеялся от души, спасибо.

Кроме того мне очень понравилось идея об наборе "ортонормированных" фильтров. Я тоже об этом несколько раз задумывался, оказывается всё уже придумано было давно.

Надо будет отдельную тему завести про это. Про независимые данные и «главные» фильтры.

[J.B]

EvMir:

Аналогичная тема по смыслу.

Все сошлись что мерилом идеальности есть ZZ. Больше там нечего путного на 39 страницах и нет.

Спасибо, прочел, очень интересно. Автор искал именно то что ищу я, то есть найти способ тестирования индикаторов относительно "идеала", к сожалению я так понял пока решения не найдено, я не увидел его в приведённой теме с форума MQL4. 

Интуиция подсказывает что нужно сгенерировать с помощью индикатора точки входа и выхода и сравнить их с идеальными сгенерированные с помощью ZigZag. Главный вопрос это критерий сравнения. Как сравнить два временных ряда в данном контексте?

Минимум сумы разностей элементов? x1-y1+...+xn-yn Но точки входа\выхода разных стратегий могут иметь разную плотность и к тому нужно учесть не точность попадания бар в бар, для этого исходные ВР должны сравниваться по нечетким алгоритмам, для этого с технической точки зрения нужно исходные ВР отфильтровать например по Гаусу, размыть границы и вычислять разность только элементов >0 или некоторого порога.

Ну и всё таки я пришел к выводу что  чистый ZigZag, не показывает идеальные вхолды\выходы, нужно брать ZigZag от двойной SMA малого периода смещённого на пол периода назад. Дело в том что чистый ZigZag ловит совершено нереальные места, которые никаким способом нельзя вычислить, статистические флуктуации, выбросы и подобное, на такие точки ровняться нет смысла так как они бессмысленны.