Интересный эксперт

Новый комментарий
 


Что можете сказать о таком эксперте?

IS
Alpari-Demo (Build 210)


Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 15 Минут (M15) 1999.01.05 13:00 - 2007.10.12 22:45 (1999.01.01 - 2008.01.01)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры S_1=100; S_2=100; Lim=0; Amp=200; Pd=600000; M=10; L=7; NormaDlTela=10; NormaRazn=10;
Баров в истории 217557 Смоделировано тиков 13451704 Качество моделирования 89.96%
Ошибки рассогласования графиков 45
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 193425.50 Общая прибыль 951964.20 Общий убыток -758538.70
Прибыльность 1.25 Матожидание выигрыша 16.88
Абсолютная просадка 3455.40 Максимальная просадка 14079.10 (6.50%) Относительная просадка 36.69% (3792.60)
Всего сделок 11459 Короткие позиции (% выигравших) 6154 (84.81%) Длинные позиции (% выигравших) 5305 (84.77%)
Прибыльные сделки (% от всех) 9716 (84.79%) Убыточные сделки (% от всех) 1743 (15.21%)
Самая большая прибыльная сделка 103.30 убыточная сделка -919.20
Средняя прибыльная сделка 97.98 убыточная сделка -435.19
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 60 (5882.80) непрерывных проигрышей (убыток) 10 (-4203.40)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 5882.80 (60) непрерывный убыток (число проигрышей) -4203.40 (10)
Средний непрерывный выигрыш 11 непрерывный проигрыш 2

 
Ошибки при тестировании лучше устранить, но не очень критично. Критично если это тест на котировках ХЦ, эксперт в топку (ИМХО). .. Если нет надо попробовать пару недель на демо.
 
Figar0:
Критично если это тест на котировках ХЦ, эксперт в топку (ИМХО). .. Если нет надо попробовать пару недель на демо.
Не молги бы пояснить столь категоричное Если на ХЦ....сразу в топку.
В чем недостаток данных с ХЦ?

P.S. Интересует не сам эксперт(хотя очень даже не плох), а Ваше резко отрицательное отношение к данным XЦ. А я только приготовился тестить на них свои наработки- а тут вам здрасьте.
 
VBAG:
Не молги бы пояснить столь категоричное Если на ХЦ....сразу в топку.
В чем недостаток данных с ХЦ?

P.S. Интересует не сам эксперт(хотя очень даже не плох), а Ваше резко отрицательное отношение к данным XЦ. А я только приготовился тестить на них свои наработки- а тут вам здрасьте.
Вопрос имено в эксперте, а не в котировках. Малое мат. ожидание, средний проигрыш в разы превышающих выигрыш, все говорит, что это очередной пипсюк. Котировки ХЦ немного более пушистые, чем обычно бывает. Это никак не влияет на нормальных экспертов. Зато на этих котировках легко можно сделать пипсюка, который на истории будет зарабатывать очень много. Ну ОЧЕНЬ много, но только в тестере на истории.

Соответственно, если это данные теста на конкретном дилере, но этот пипсюк-эксперт еще может иметь смысл потестировать (лично я бы не стал), но если это на котировках ХЦ, то не стоит тратить время.

Резюме - плохой эксперт, выкинь и не мучайся.
 
VBAG:
Figar0:
Критично если это тест на котировках ХЦ, эксперт в топку (ИМХО). .. Если нет надо попробовать пару недель на демо.
Не молги бы пояснить столь категоричное Если на ХЦ....сразу в топку.
В чем недостаток данных с ХЦ?

P.S. Интересует не сам эксперт(хотя очень даже не плох), а Ваше резко отрицательное отношение к данным XЦ. А я только приготовился тестить на них свои наработки- а тут вам здрасьте.


Ничего страшного в котировках нет. Они - котировки, как правило не сильно отличаются друг от друга (как правило несколько (1-5) пунктов плюс - минус). Это не должно влиять на вашего эксперта. Точное влиять, то должно, но не должно кардинально менять его характеристики, полученные в тестере. Допустимо изменение до 10% (ИМХО), чем больше это изменение, тем хуже для советника и тем больше поводов для дальнейшего исследования Вашего эксперта и, возможно, системы в целом.

 
timbo:
VBAG:
Не молги бы пояснить столь категоричное Если на ХЦ....сразу в топку.
В чем недостаток данных с ХЦ?

P.S. Интересует не сам эксперт(хотя очень даже не плох), а Ваше резко отрицательное отношение к данным XЦ. А я только приготовился тестить на них свои наработки- а тут вам здрасьте.
Вопрос имено в эксперте, а не в котировках. Малое мат. ожидание, средний проигрыш в разы превышающих выигрыш, все говорит, что это очередной пипсюк. Котировки ХЦ немного более пушистые, чем обычно бывает. Это никак не влияет на нормальных экспертов. Зато на этих котировках легко можно сделать пипсюка, который на истории будет зарабатывать очень много. Ну ОЧЕНЬ много, но только в тестере на истории.

Соответственно, если это данные теста на конкретном дилере, но этот пипсюк-эксперт еще может иметь смысл потестировать (лично я бы не стал), но если это на котировках ХЦ, то не стоит тратить время.

Резюме - плохой эксперт, выкинь и не мучайся.


В данном случае соглашусь с Вами, но так категорически судить не буду, данный эксперт, наверное, все - же можно довести до ума, если добавить фильтров и, тем самым уменьшить количество сделок с 4 (11459 сделок за 9 лет) до одной сделки в день.

Хотя, .... щас глянул на средний выигрыш - 98 при четырех сделках в день.... Что-то тут не так.

 

а где сами ордена?

 
autoforex, спасибо, понятненько!
timbo:

Резюме - плохой эксперт, выкинь и не мучайся.
Да меня этот эксперт не волнует(я его и в глаза не видел). Я переживаю насчет того насколько можно доверять результатам тестирования на данных ХЦ(например минутки GBPUSD c 1999 года по теперь). Нет ли там больших дыр, дыр с гэпами, минутных свечек с ренджем >100 пунктов и т.д).Понятно, что придется самому всматриваться в каждую сделку. Вы то наверняка гоняли их уже не раз. Поделитесь впечатлениями?
Заранее благодарен,
Владимир.
 
VBAG:
Figar0:
Критично если это тест на котировках ХЦ, эксперт в топку (ИМХО). .. Если нет надо попробовать пару недель на демо.
Не молги бы пояснить столь категоричное Если на ХЦ....сразу в топку.
В чем недостаток данных с ХЦ?

P.S. Интересует не сам эксперт(хотя очень даже не плох), а Ваше резко отрицательное отношение к данным XЦ. А я только приготовился тестить на них свои наработки- а тут вам здрасьте.


timbo метко подметил, - котировки ХЦ нечем не плохи, и сам ими не без пользы и удовольствия пользуюсь. Другое дело, если эксперту критичен каждый пипс, как в данном случае, лучше взять более приземленные котировки.
 
VBAG:
Я переживаю насчет того насколько можно доверять результатам тестирования на данных ХЦ(например минутки GBPUSD c 1999 года по теперь). Нет ли там больших дыр, дыр с гэпами, минутных свечек с ренджем >100 пунктов и т.д).Понятно, что придется самому всматриваться в каждую сделку. Вы то наверняка гоняли их уже не раз. Поделитесь впечатлениями?
Заранее благодарен,
Владимир.

Если не тестировать пипсовщиков (тут нужен особый подход, лучше реальные тики предполагаемого ДЦ "жертвы":)) - то доверять можно, насколько вообще можно доверять тестированию на исторических данных. Как-то сравнивал демо-тест достаточно активного эксперта (~3 сделок в день) на сервере Альпари за 2 недели, и форвард на данных ХЦ за теже 2 недели , совпадение почти полное, 3-5% разницы. Для первоначального тестирование удобнее ХЦ ничего нет, а "доводку до счета" лучше проводить на данных своего ДЦ.
 
Figar0, спасибо, все понятно.
Чтобы избежать непоняток с тестером пишу систему работающую на минутках со свечами от 15 мин и выше. Средняя сделка должна быть 12-20 пипсов, 2-3 раза в день.
Я с FiboGroup работаю. Их истории у меня маловато (с апреля). Может кто поделится минутками по основным валютам?

P.S. DCarlos прошу меня извинить, что не по теме разговор получается!
12
Новый комментарий
Причина обращения: