El futuro del comercio automatizado: segunda ronda - página 20
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A pesar de mi lealtad a sus ideas, no comparto su obstinación.
Trataré de justificarlo:
Los ticks vienen en incrementos de 3 segundos, por lo que los incrementos son variables y esencialmente no hay referencia de tiempo.
Una garrapata llegará en 3 segundos o en 20 segundos. El tick es el cambio de precio. Esto significa que, en esencia, no hay tiempo en Forex, sólo cambio de precios.
Al igual que en la física, no hay tiempo, sólo hay cambio de posición de los objetos y juzgamos que hay tiempo por la cantidad de cambios.
Si ningún átomo del universo cambia su posición, decimos que el tiempo se ha detenido.
En física utilizamos los cambios de referencia en los átomos para medir el tiempo.
En forex, este cambio de referencia elemental es un tick. Por lo tanto, vincular una garrapata a la discreción del tiempo no es razonable.
En segundo lugar, si utiliza fórmulas que requieren el tiempo como parámetro, debería utilizar algo más estable en discreción que los ticks.
Y el punto de partida puede ser el M1 Open, es estable en el tiempo y tiene la naturaleza fija (se establece de una vez por todas sin cambios, a diferencia del Klose que flota todo el tiempo hasta el último momento).
Ahora sobre el ruido, ¿cómo es posible calcular la posición de un cohete teniendo todo el conocimiento de la posición de todos los átomos de un cohete? No analizará toda esta información o la generalizará a la formalidad objeto-misil y ya procesará la información sobre el objeto como un todo.
Esta es la generalización que es el bar. Para la interceptación, no importa que la posición del alerón derecho sea ahora 2 cm más alta que la posición del alerón izquierdo, lo que importa es la posición en el último conteo y la posición en este conteo. Utilizando tres recuentos es posible calcular cualquier trayectoria mediante un recuento.
Es posible calcular la posición de una futura minucia abierta a partir de la óptica de 3 minutos (si es que sus fórmulas son aplicables para tal predicción).
Sólo es posible librarse del ruido tomando pequeños desplazamientos compensatorios como ruido y generalizándolos a la noción de trayectoria del objeto, lo principal en este proceso es que la velocidad de la trayectoria sea menor que la discreción, de lo contrario el objeto hará varios ciclos de la trayectoria en un solo conteo. Esta discreción no es aceptable, ya que se puede perder fácilmente el punto de bifurcación y la reacción a los cambios se retrasa mucho.
Fíjate bien, ¿cuántas barras de minutos que superen los 3 spreads puedes encontrar?
Si miramos la tabla para 10000 barras, tenemos 3 spreads superados 34 veces en las diferencias Close-Open y 87 veces en las diferencias High-Low.
¿Podemos utilizar estas excepciones para construir una estrategia?
No es indiferente que los rebasamientos sean en pasos que SO> 3*spred ()=34 HL>4*spred()=24 significa que ambas sombras están dentro de 1 dispersión.
Basándome en este análisis, propongo que las paradas sólo se activen una vez por minuto. ¿Esto será bastante aceptable?
no exponga los topes sino que controle los topes virtuales una vez por minuto. ¿Cuál es el problema?
ZZY En general se habla de sistema de pronóstico con un horizonte de previsión de 1 hora 4 horas y sobre la base de los cálculos en el minuto por ejemplo transformar Fourier transformar 1024 barras de minutos hizo previsión para los próximos 15 minutos o una hora.
no exponga los topes sino que controle los topes virtuales una vez por minuto. ¿Cuál es el problema?
No ponga paradas y controle las paradas virtuales una vez por minuto. ¿Cuál es el problema?
Aparentemente es un entendimiento. No necesito uno personal. Era una pregunta y un indicio de un enfoque erróneo del análisis.
para que la activación de los topes dentro de la extensión no pueda ser una molestia grave.
¿Dónde dan los forex que el precio no va más allá de un spread en un minuto? Yo también quiero uno.
No pongas paradas y controla las paradas virtuales una vez por minuto. ¿Cuál es el problema?
¿Por qué? Porque tú y Lenya no veis el sentido de moveros en un minuto, y si mañana decís juntos que menos de 5 minutos es todo ruido y no tiene sentido buscar ahí, ¿entonces qué?
Da miedo pensar en ello. Estamos en 2010, la velocidad de Internet es adecuada y personalmente no veo problemas de descarga. Además, la velocidad aumenta en dos o tres veces al año. Es más lógico dar a todos la oportunidad
Tiene más sentido dar a cada uno la posibilidad de elegir cuando se trata de descargar garrapatas o no. El desarrollador puede tener muchas razones para no dar garrapatas y no es discutible, pero es genial tener un voto de los comerciantes sobre quién y dónde encontrar qué.
Entiendo a Prival. Se puede argumentar por qué se necesitan las tics, por supuesto. Bueno, los necesita, eso es todo. Recuerdo que en su día pregunté a los creadores de la historia de mt deep hole-free porque mi asesor buscaba al vecino más cercano, y pensé que cuanto más larga fuera la historia, más vecinos, más manifestantes. No recuerdo quién (Renat o Roche) me dijo que creara un generador aleatorio y probara su EA usando las cotizaciones generadas. Al principio pensé que era una broma. Pero luego, poco a poco, se me ocurrió. Hay mucho ruido entre comillas y es casi imposible captar una señal. Si medimos las estadísticas (momentos de diferentes órdenes) de las cotizaciones, podemos generarlas con éxito y se parecerán mucho a las reales. ¿Y si hacemos lo siguiente para los datos de los ticks: medir sus momentos (el 1º, 2º, 3º, etc.), crear un generador de números aleatorios con dichos momentos y generar un historial de ticks para cualquier momento? Por supuesto, hay que pensar qué hacer con los tiempos de publicación de noticias. ¿Quizás haya que atribuirles más volatilidad?
¿Dónde te dan forex que el precio no va más allá de un spread en un minuto? Yo también lo quiero.
Esta es la estadística para 10000 bares CO> 3*spred ()=34 HL>4*spred ()=24 los que en 34 bares el cuerpo de los cuales excede el spread por 3 veces Shadow excede el spread por 4 veces sólo 24, y 10 excede 3 spreads pero no más de 4 y así sucesivamente 5 spreads exceden sólo 13 bares de minutos HL. 10 spreads no spread at all.
y lo que es 10 spreads 30 pips, aquellos spreads que superan los 30 pips no tienen ningún spread, un error de 15 pips aparece 13 veces por cada 10.000 barras.
369 barras tiene un margen de error de 6 pips si se mide en una M1 abierta.
¿Por qué? Porque tú y Lenya no veis el sentido de moveros en un minuto, y si mañana decís juntos que menos de 5 minutos es todo ruido y no tiene sentido buscar ahí, ¿entonces qué?
Da miedo pensar en ello. Estamos en 2010, la velocidad de Internet es adecuada y personalmente no veo problemas de descarga. Además, la velocidad aumenta dos o tres veces al año. Es más lógico dar a todos la oportunidad
Tiene más sentido dar a cada uno la posibilidad de elegir cuando se trata de descargar garrapatas o no. El desarrollador puede tener muchas razones para no dar garrapatas y no es discutible, pero es genial tener un voto de los comerciantes sobre quién y dónde encontrar qué.
Esto no es una votación, he dado mi opinión sobre la viabilidad de trabajar con garrapatas, puedes recoger garrapatas por ti mismo y procesarlas como quieras.
Estoy más interesado en la historia de las noticias directamente en MT y mql-interfaz a estas noticias, en mi opinión (imho) estas son cosas más importantes.