El futuro del comercio automatizado: segunda ronda - página 21
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Bueno, todo tiene sentido:
1) Nos equivocamos en las matemáticas simples (porque nunca hemos contado en la realidad, nos bastaba con la erudición banal y la confianza), llamamos a un error en 10 veces "olvidó un cero" (tal no reconocimiento es sintomático).
2) La obstinación en no contar volúmenes reales (años de historia, decenas y cientos de instrumentos, decenas de miles de usuarios), deteniéndose en el "¡pues mira, no tanto!", olvidándose de explicar claramente"no me creas, he hecho el cálculo en 24 horas".
Y, sin embargo, intentan ingenuamente engañarnos a los demás. Y este es el principal modo de defender su posición: infravalorar y comparar con lo incomparable (en este foro hay ejemplos asombrosos de comparaciones con distorsiones salvajes, entre los que destaca el de "tomar decisiones una vez por hora, gobernar una vez por hora"). Dejan de lado las realidades económicas en general, es más fácil vivir en un mundo inventado.
Mi error.
60*60*24=86400 garrapatas por día
En consecuencia...
86400*36=3110400
Eso es terrible. Ahora compara ese flujo de datos con, por ejemplo, un flujo de Skype. Y dicen que hay televisión por internet. Deben estar mintiendo.
gip: Ужас. А теперь сравни этот поток данных, например, с потоком какого-нибудь скайпа. А ещё говорят есть интернет-телевидение. Врут наверное.
Me interesa más la historia de las noticias directamente en MT y la interfaz mql de esas noticias, que creo (imho) que es lo más importante.
Me gustaría mencionar esta idea en particular. Si hubiera un mecanismo, algún tipo de icono en el gráfico que marcara la hora de llegada de las noticias y se hiciera clic en él para abrir la noticia, sería genial. Si tuviéramos un par de scripts para cuatros que colocaran las noticias en el gráfico, ese mecanismo podría incorporarse a MT5, sería genial. Ese sería el futuro del comercio automático. :)
Realmente no me importa. Incluso estoy a favor. Sólo entiendo a los promotores en cierto modo: cada paso cuesta dinero en esta vida. ¿Alguien ha calculado lo que cuesta trabajar con garrapatas? ¿No sólo del lado del usuario, sino también del creador de la plataforma y del corredor? Y las siguientes preguntas pragmáticas. ¿Es posible ganar no en ticks, sino en barras habituales? La respuesta es que sí, se puede. Entonces, ¿por qué necesitamos garrapatas? ¿Quién va a pagar por la posibilidad de utilizarlos, cuando en el 99% de los casos sólo se utilizarán para experimentar en una cuenta de demostración gratuita, y no para operar de verdad? ¿Quién lo pagará? )))
"¿De quién es el banquete?"(s)).
Además, incluso si estamos de acuerdo con el comerciante, ¿alguien ha calculado la eficacia de utilizar las oportunidades del historial de ticks para el comerciante? Es decir, ¿cuánto más ganará el operador, utilizando la oportunidad del historial de ticks? En consecuencia, ¿cuánto más eficientes son las inversiones en esta oportunidad? )))
¿Quién ha dicho eso? Acabo de descargar los ticks del eurodólar de eSignal para experimentar. Tres días - 150 megas.
Veo que los beneficios del arbitraje son los beneficios de las grandes empresas, y es fácil "guardarlos y ocultarlos" a los particulares. Pero el hecho de que una gran empresa que se haga con su algoritmo de no arbitraje se apresure inmediatamente a destruir su rentabilidad es muy dudoso. Lo más probable es que intente sacar provecho de ello, lo que no es un problema para un particular.
Nadie va a destruir a nadie. Lo que ocurre es que intentar sacar provecho de una estrategia por parte de muchos participantes reduce la rentabilidad de la misma.
Un ejemplo sencillo, el mismo arbitraje: vender una acción y comprar un futuro sobre ella si los precios divergen en 2 sigmas - convergerán y habrá un buen beneficio. Pero si mucha gente quiere comprar a 2 sigmas, obviamente no es suficiente para todos, y el más astuto decide comprar a una divergencia de sólo 1,5 sigmas, el beneficio es menor pero está garantizado porque es el primero. Ahora todos los que esperaban 2 sigmas no tienen nada, y alguien decide que el beneficio de la divergencia de 1 sigma será suficiente para él. Y así hasta llegar al mínimo que apenas cubre los costes de transacción, cuando sólo los más rápidos y los "no hambrientos" pueden utilizar la estrategia, y eso es un robot en una gran empresa. Y todos los individuos se van al infierno... Y así con cualquier estrategia.
Tal vez no entienda la analogía sobre el agricultor, porque no me atrevería a sugerir que los comerciantes individuales (manuales o autómatas) se han convertido o se están reduciendo como resultado de la mecanización. A mí me parece lo contrario. Y productos como la MT reducen la barrera de entrada y acercan a los particulares al mercado.
Lo mismo ocurre con la agricultura: cada vez hay más gente que cultiva algo en un balcón o en una maceta en el alféizar de la ventana. Pero lo que cultivan tiene un carácter ocasional, no es un trabajo, es un pasatiempo que les reporta más gastos que beneficios. Sólo las grandes explotaciones tienen garantizada la ganancia.
Imaginemos que el mercado es un flujo de información, un río, un ejemplo muy abstracto, este río tiene una señal útil (posibilidad de obtener beneficios con mo > 0) y ruido (mo es negativo - debido a la comisión). Los robots pescarán todo lo útil y los individuos se quedarán con un mar de ruido.
Multitud de personas van a los casinos, muchos incluso ganan, algunos ganan mucho, pero sólo los casinos tienen mo > 0. Los ingresos del casino son sistémicos y los de los jugadores son aleatorios.