Desarrollo de un sistema de repetición — Simulación de mercado (Parte 14): Nacimiento del SIMULADOR (IV)
En este artículo, continuaremos con la fase de desarrollo del simulador. Sin embargo, ahora veremos cómo crear efectivamente un movimiento del tipo "RANDOM WALK" (paseo aleatorio). Este tipo de movimiento es bastante intrigante, ya que sirve de base para todo lo que sucede en el mercado de capitales. Además, comenzarás a comprender algunos conceptos esenciales para quienes realizan análisis de mercado.
Cómo desarrollar un agente de aprendizaje por refuerzo en MQL5 con Integración RestAPI (Parte 1): Como usar RestAPIs en MQL5
Este artículo aborda la importancia de las APIs (application programming interface) en la comunicación entre diferentes aplicaciones y sistemas de software. En él, se destaca el papel de las API a la hora de simplificar la interacción entre aplicaciones, ya que les permiten compartir datos y funcionalidades de forma eficiente.
Trabajamos con matrices: ampliando la funcionalidad de la biblioteca estándar de matrices y vectores.
Las matrices sirven de base a los algoritmos de aprendizaje automático y a las computadoras en general por su capacidad para procesar con eficacia grandes operaciones matemáticas. La biblioteca estándar tiene todo lo que necesitamos, pero también podemos ampliarla añadiendo varias funciones al archivo utils.
DoEasy. Elementos de control (Parte 21): Elemento de control SplitContainer. Separador de paneles
En este artículo, crearemos una clase de objeto auxiliar de separador de paneles para el control SplitContainer.
Teoría de Categorías en MQL5 (Parte 17): Funtores y monoides
Este es el último artículo de la serie sobre funtores. En él, revisaremos los monoides como categoría. Los monoides, que ya hemos introducido en esta serie, se utilizan aquí para ayudar a dimensionar la posición junto con los perceptrones multicapa.
Teoría de categorías en MQL5 (Parte 19): Inducción cuadrática de la naturalidad
Continuamos analizando las transformaciones naturales considerando la inducción cuadrática de la naturalidad. Pequeñas restricciones en la implementación de las capacidades multidivisa para los asesores ensamblados usando el wizard MQL5 significan que estamos demostrando nuestras capacidades en la clasificación de datos usando un script. Las principales áreas de aplicación son la clasificación de las variaciones de precios y, como consecuencia, su previsión.
Teoría de categorías (Parte 9): Acciones de monoides
El presente artículo continúa la serie sobre la implementación de la teoría de categorías en MQL5. En este artículo examinaremos las acciones de los monoides como un medio de transformación de los monoides descritos en el artículo anterior para aumentar sus aplicaciones.
Desarrollando un cliente MQTT para MetaTrader 5: metodología de TDD (Parte 3)
El presente artículo supone la tercera parte de la serie que describe las etapas de desarrollo de un cliente MQL5 nativo para el protocolo MQTT. En esta ocasión, hablaremos con detalle sobre la aplicación de un desarrollo basado en pruebas para implementar el intercambio de paquetes CONNECT/CONNACK. Al final de este paso, nuestro cliente DEBERÁ poder comportarse adecuadamente al lidiar con cualquier posible resultado del servidor al intentar conectarse.
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 53): Descomposición de la recompensa
Ya hemos hablado más de una vez de la importancia de seleccionar correctamente la función de recompensa que utilizamos para estimular el comportamiento deseado del Agente añadiendo recompensas o penalizaciones por acciones individuales. Pero la cuestión que sigue abierta es el descifrado de nuestras señales por parte del Agente. En este artículo hablaremos sobre la descomposición de la recompensa en lo que respecta a la transmisión de señales individuales al Agente entrenado.
DoEasy. Elementos de control (Parte 30): Animando el elemento de control "ScrollBar"
En este artículo, continuaremos desarrollando el control ScrollBar y comenzaremos a crear la funcionalidad de interacción con el ratón. Además, ampliaremos las listas de banderas de estado y eventos de ratón.
Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 02): Mapas de Kohonen
Gracias al Wizard, el tráder podrá ahorrar tiempo a la hora de poner en práctica sus ideas. Asimismo, podrá reducir la probabilidad de que surjan errores por duplicación de código. En lugar de perder el tiempo con el código, los tráders tendrán la posibilidad de poner en práctica su filosofía comercial.
Integración de modelos ML con el simulador de estrategias (Conclusión): Implementación de un modelo de regresión para la predicción de precios
Este artículo describe la implementación de un modelo de regresión de árboles de decisión para predecir precios de activos financieros. Se realizaron etapas de preparación de datos, entrenamiento y evaluación del modelo, con ajustes y optimizaciones. Sin embargo, es importante destacar que el modelo es solo un estudio y no debe ser usado en operaciones reales.
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 64): Método de clonación conductual ponderada conservadora (CWBC)
Como resultado de las pruebas realizadas en artículos anteriores, hemos concluido que la optimalidad de la estrategia entrenada depende en gran medida de la muestra de entrenamiento utilizada. En este artículo, nos familiarizaremos con un método bastante sencillo y eficaz para seleccionar trayectorias para el entrenamiento de modelos.
Algoritmos de optimización de la población: Algoritmo de salto de rana aleatorio (Shuffled Frog-Leaping, SFL)
El artículo presenta una descripción detallada del algoritmo de salto de rana aleatorio (SFL) y sus capacidades para resolver problemas de optimización. El algoritmo SFL se inspira en el comportamiento de las ranas en su entorno natural y ofrece un enfoque innovador para la optimización de características. El algoritmo SFL supone una herramienta eficaz y flexible que puede gestionar una gran variedad de tipos de datos y alcanzar soluciones óptimas.
DoEasy. Elementos de control (Parte 32): "ScrollBar" horizontal, desplazamiento con la rueda del ratón
En este artículo completaremos el desarrollo de la funcionalidad del objeto de barra de desplazamiento horizontal. Asimismo, haremos posible el desplazamiento del contenido del contenedor moviendo el control deslizante de la barra de desplazamiento y girando la rueda del ratón. También introduciremos ciertas adiciones a la biblioteca considerando la nueva política de ejecución de órdenes aparecida en el terminal y los nuevos códigos de error de ejecución en MQL5.
Desarrollo de un sistema de repetición (Parte 30): Proyecto Expert Advisor — Clase C_Mouse (IV)
Aquí te mostraré una técnica que puede ayudarte mucho en varios momentos de tu vida como programador. En contra de lo que muchos dicen, lo limitado no es la plataforma, sino los conocimientos del individuo que lo dice. Lo que se explicará aquí es que con un poco de sentido común y creatividad, se puede hacer que la plataforma MetaTrader 5 sea mucho más interesante y versátil, sin tener que crear programas locos ni nada por el estilo puedes crear un código sencillo, pero seguro y fiable. Utiliza tu ingenio para domar el código con el fin de modificar algo que ya existe, sin eliminar ni añadir una sola línea al código original.
Desarrollo de un sistema de repetición (Parte 34): Sistema de órdenes (III)
En este artículo concluiremos la primera fase de la construcción. Aunque será algo relativamente rápido, explicaré detalles que quizás no se comentaron anteriormente. Pero aquí explicaré algunas cosas que mucha gente no entiende por qué son como son. Uno de estos casos es el del ratón. ¡¡¡¿Sabes por qué tienes que pulsar la tecla Shift o Ctrl en tu teclado?!!!
Plantillas listas para conectar indicadores en asesores (Parte 2): Indicadores de volumen y Bill Williams
En este artículo, veremos los indicadores estándar de la categoría de Volúmenes y los Indicadores de Bill Williams. Asimismo, crearemos plantillas listas para su uso en asesores: declaración y configuración de parámetros, inicialización y desinicialización de indicadores, y también obtención de datos y señales de los búferes de indicador en asesores.
Marcado de datos en el análisis de series temporales (Parte 2): Creando conjuntos de datos con marcadores de tendencias utilizando Python
En esta serie de artículos, presentaremos varias técnicas de marcado de series temporales que pueden producir datos que se ajusten a la mayoría de los modelos de inteligencia artificial (IA). El marcado dirigido de datos puede hacer que un modelo de IA entrenado resulte más relevante para las metas y objetivos del usuario, mejorando la precisión del modelo y ayudando a este a dar un salto de calidad.
Plantillas listas para conectar indicadores en asesores (Parte 3): Indicadores de tendencia
En este artículo de referencia, echaremos un vistazo a los indicadores estándar de la categoría de Indicadores de tendencia. Asimismo, crearemos plantillas listas para usar estos indicadores en asesores expertos: declaración y configuración de parámetros, inicialización y desinicialización de indicadores, y también obtención de datos y señales de los búferes de indicador en asesores.
Redes neuronales: así de sencillo (Parte 40): Enfoques para utilizar Go-Explore con una gran cantidad de datos
Este artículo analizará el uso del algoritmo Go-Explore durante un largo periodo de aprendizaje, ya que la estrategia de elección aleatoria puede no conducir a una pasada rentable a medida que aumenta el tiempo de entrenamiento.
Interfaz gráfica: consejos y recomendaciones para crear una biblioteca gráfica en MQL
Hoy abarcaremos los conceptos básicos de las bibliotecas GUI para comprender cómo funcionan estas o incluso comenzar a crear bibliotecas propias.
Teoría de Categorías en MQL5 (Parte 23): Otra mirada a la media móvil exponencial doble
En este artículo, seguiremos analizando desde un nuevo ángulo los indicadores comerciales más populares. Vamos a procesar una composición horizontal de transformaciones naturales. El mejor indicador para ello será la media móvil exponencial doble (Double Exponential Moving Average, DEMA).
Regresión neta elástica mediante descenso de coordenadas en MQL5
En este artículo, analizaremos la implementación práctica de la regresión neta elástica para minimizar el sobreajuste y al mismo tiempo separar automáticamente los predictores útiles de aquellos que tienen poco poder de pronóstico.
Aprendizaje automático y ciencia de datos (Parte 15): SVM, una herramienta útil en el arsenal de los tráders
En este artículo analizaremos el papel que desempeña el método de máquinas de vectores soporte (Support Vector Machines, SVM) en la configuración del futuro del comercio. El artículo puede considerarse una guía detallada sobre cómo utilizar SVM para mejorar las estrategias comerciales, optimizar la toma de decisiones y abrir nuevas oportunidades en los mercados financieros. Hoy nos sumergiremos en el mundo de la SVM a través de aplicaciones reales, instrucciones paso a paso y revisiones por pares. Quizá esta herramienta indispensable le ayude a entender las complejidades del comercio moderno. En cualquier caso, la SVM se convertirá en una herramienta muy útil en el arsenal de todo tráder.
Desarrollo de un sistema de repetición — Simulación de mercado (Parte 03): Haciendo ajustes (I)
Pongamos las cosas en su sitio, porque este comienzo no ha sido de los mejores. Si no lo hacemos ahora, pronto tendremos problemas.
Teoría de categorías en MQL5 (Parte 16): Funtores con perceptrones multicapa
Seguimos analizando los funtores y cómo se pueden implementar utilizando redes neuronales artificiales. Dejaremos temporalmente el enfoque que implica el pronóstico de la volatilidad e intentaremos implementar nuestra propia clase de señales para establecer señales de entrada y salida para una posición.
Desarrollo de un sistema de repetición (Parte 33): Sistema de órdenes (II)
Vamos a continuar el desarrollo del sistema de órdenes, pero verás que haremos una reutilización masiva de cosas ya vistas en otros artículos. Aun así, tendremos una pequeña recompensa en este artículo. Desarrollaremos, en primer lugar, un sistema que pueda ser operado junto al servidor de negociación real, ya sea usando una cuenta demo o una cuenta real. Haremos uso masivo y extensivo de la plataforma MetaTrader 5 para proporcionarnos todo el soporte que necesitaremos en este inicio de viaje.
Desarrollando un cliente MQTT para MetaTrader 5: metodología de TDD (Parte 2)
El artículo forma parte de una serie que describe las etapas de desarrollo de un cliente MQL5 nativo para el protocolo MQTT. En esta parte describiremos la organización de nuestro código, los primeros archivos de encabezado y las clases, así como la escritura de las pruebas. Este artículo también incluirá notas breves sobre un desarrollo basado en las pruebas y su aplicación a este proyecto.
Python, ONNX y MetaTrader 5: Creamos un modelo RandomForest con preprocesamiento de datos RobustScaler y PolynomialFeatures
En este artículo, crearemos un modelo de bosque aleatorio en Python, entrenaremos el modelo y lo guardaremos como un pipeline ONNX con preprocesamiento de datos. Además, usaremos el modelo en el terminal MetaTrader 5.
Desarrollando un cliente MQTT para MetaTrader 5: metodología de TDD (Parte 4)
Este artículo supone la cuarta parte de la serie que describe las etapas de desarrollo de un cliente MQL5 nativo para el protocolo MQTT. En esta parte, veremos las propiedades de MQTT v5.0, su semántica, cómo leemos algunas de ellas, y ofreceremos un breve ejemplo de cómo se pueden usar las propiedades para ampliar el protocolo.
Teoría de Categorías en MQL5 (Parte 6): Productos fibrados monomórficos y coproductos fibrados epimórficos
La teoría de categorías es un apartado diverso y en expansión de las matemáticas, que solo recientemente ha comenzado a ser trabajado por la comunidad MQL5. Esta serie de artículos tiene por objetivo repasar algunos de sus conceptos para crear una biblioteca abierta y seguir usando este maravilloso apartado en la creación de estrategias comerciales.
Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 07): Dendrogramas
La clasificación de datos para el análisis y la predicción es un área muy diversa del aprendizaje automático con un gran número de enfoques y métodos. En este artículo analizaremos uno de estos enfoques, a saber, la Clasificación Jerárquica Aglomerativa (Agglomerative Hierarchical Classification).
Desarrollo de un sistema de repetición (Parte 36): Haciendo retoques (II)
Una de las cosas que más nos puede complicar la vida como programadores es el hecho de suponer cosas. En este artículo, te mostraré los peligros de hacer suposiciones: tanto en la parte de programación MQL5, donde se asume que un tipo tendrá un tamaño determinado, como cuando se utiliza MetaTrader 5, donde se asume que los diferentes servidores funcionan de la misma manera.
DoEasy. Elementos de control (Parte 16): Objeto WinForms TabControl - múltiples filas de encabezados de pestañas, modo de expansión de encabezados para ajustarse al tamaño del contenedor
En este artículo, proseguiremos con el desarrollo del control TabControl, e implementaremos la disposición de los encabezados de las pestañas en los cuatro lados del control para todos los modos de establecimiento de tamaño del encabezado: "Normal", "Fixed" y "Fill To Right".
Estimamos la rentabilidad futura usando intervalos de confianza
En este artículo, nos adentraremos en la aplicación de técnicas de bootstrapping como forma de evaluar la rentabilidad futura de una estrategia automatizada.
Cómo desarrollar un agente de aprendizaje por refuerzo en MQL5 con Integración RestAPI (Parte 2): Funciones MQL5 para interacción HTTP con API REST del juego de tres en raya
Este artículo detalla cómo MQL5 puede interactuar con Python y FastAPI, utilizando llamadas HTTP en MQL5 para comunicarse con un juego de tres en raya en Python. En él se discute la creación de una API con FastAPI para esta integración e se incluye un script de prueba en MQL5, resaltando la versatilidad del MQL5, la simplicidad del Python y la eficiencia del FastAPI en la conexión de diferentes tecnologías para soluciones innovadoras.
Desarrollo de un sistema de repetición (Parte 40): Inicio de la segunda fase (I)
Esta es la nueva fase del sistema de repetición/simulación. En esta etapa, la conversación será realmente una conversación, y el contenido se volverá bastante denso. Les insto a leer el artículo con atención y a utilizar siempre las referencias que se proporcionen. Esto les ayudará a comprender mejor lo que se les está explicando.
Desarrollo de un sistema de repetición (Parte 27): Proyecto Expert Advisor — Clase C_Mouse (I)
En este artículo, daremos vida a la clase C_Mouse. Está diseñada para permitir programar al más alto nivel posible. Sin embargo, hablar de programar a niveles altos o bajos no está relacionado con incluir palabrotas o jerga en el código. Todo lo contrario. Cuando mencionamos programación de alto o bajo nivel, nos referimos a lo fácil o difícil que es para otro programador entender el código.
DoEasy. Elementos de control (Parte 29): Control auxiliar "ScrollBar"
En este artículo, comenzaremos a desarrollar el control auxiliar ScrollBar y sus objetos derivados: las barras de desplazamiento verticales y horizontales. ScrollBar (barra de desplazamiento) se usa para desplazar el contenido del formulario si va más allá del contenedor. Por lo general, las barras de desplazamiento se encuentran en la parte inferior y derecha del formulario. La barra horizontal en la parte inferior desplaza el contenido hacia la izquierda y hacia la derecha, mientras que la barra vertical desplaza el contenido hacia arriba y hacia abajo.