Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3341

[СанСаныч Фоменко]

Замечательный раздел в приложении к книг, говорящий о полной бесполезности всего этого кажуала:

"

Why Prediction Metrics are Dangerous For Causal Models

 и вывод по разделу:

In other words,  predictive performance on a random dataset does not translate our preference for how good a model is for causal inference .

Перевод яндекса

Почему показатели прогнозирования опасны для причинно-следственных моделей

Другими словами,  эффективность прогнозирования на случайном наборе данных не отражает наших предпочтений в отношении того, насколько хороша модель для причинно-следственного вывода

Т.е. для автора самое главное сам причинно-следственный вывод, а попытка использования - это портит всю красоту построения.

Жулье!

[Maxim Dmitrievsky]

Это всего лишь говорит о том, что через переобученные модели, при большом количестве конфаундеров, причинно-следственный вывод осложнен. Об этом я писал несколько раз. И это абсолютно естественно. И даже с оптимизаторщиками спорили о таких простых вещах. Ну, это если читать, а не вырывать из контекста.

Но с брызжущими слюнями не комильфо вообще хоть что-нибудь обсуждать. Какие-то вы ограниченные что ли. При том, что не знаете, кто такой учитель, и путаете ансамбль со стакингом.

Вы даже матстат от козула не отличаете, для вас все едино (по незнанию).

Сколько вы МО вообще увлекаетесь, по времени? Чисто из праздного интереса. Можете ли сами написать классификатор или собрать НС произвольной архитектуры из конструктора типа пайторча. Или хотя бы свой тестер? Тайна, покрытая мраком.

То есть, что вы можете противопоставить автору книги? Почему вас должны слушать, а не его, например?)

[Maxim Dmitrievsky]

Новинка от гугла, TSMixer, вроде превосходит TimeGPT в бенчах, только начал читать.

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
Новинка от гугла, TSMixer, вроде превосходит TimeGPT в бенчах, только начал читать.

Нужно хорошее probabilistic forecasting для рядов, но не такое убогое как нынче (квантильная регрессия, например). В самой статье про это не увидел, хотя в списке литературы вроде есть по этой теме.

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Nikolayev #:

Нужно хорошее probabilistic forecasting для рядов, но не такое убогое как нынче (квантильная регрессия, например). В самой статье про это не увидел, хотя в списке литературы вроде есть по этой теме.

Вроде есть либы на питоне, попробую что-нибудь сварганить, пока не могу ничего сказать )

[СанСаныч Фоменко]

https://www.r-bloggers.com/2023/12/be-part-of-the-global-r-community/?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=R-bloggers-daily&utm_content=HTML

[Aleksey Nikolayev]

СанСаныч Фоменко #:
https://www.r-bloggers.com/2023/12/be-part-of-the-global-r-community/?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=R-bloggers-daily&utm_content=HTML

Захожу я на мехмат, вижу девушки сидят

Не пойду на лекцию - пропадёт эрекция

[Maxim Dmitrievsky]

Немного бодипозитива в темку

[mytarmailS]

СанСаныч Фоменко #:
https://www.r-bloggers.com/2023/12/be-part-of-the-global-r-community/?utm_source=phpList&utm_medium=email&utm_campaign=R-bloggers-daily&utm_content=HTML

Саныч, а ты какое отношение имеешь к этому посту?

Я что то вообще не понял к чему ты это тут запостил

[Maxim Dmitrievsky]

К какой ошибке можно отнести спред? Мне эта тупая, на первый взгляд, проблема, покою не дает. Если модель хорошо работает при низком спреде, а при увеличении хуже. Что конкретно фиксить? :) или как обучить ее торговать с большим спредом.  Казалось бы: сделать сделки длиннее. Но это не работает. Вроде закладываю его, а не фиксится.

Какого рода эта ошибка, как ее вытащить

Я его и так и сяк, и в признаки подпихну и целевые переразмечу. Все равно не то.