Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2321
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Попробуй для начала на искусственном ряде. По моему такое не реально. Даже если придумать такое преобразование, оно скорее всего будет запаздывать
Идея в том что рынок можно описать всего двумя синусоидами + тренд линейный или тоже синусода
У синусоид должны быть правильные частоты относительно друг друга, чтобы получилась классическая елиотовская модель 5-3-5... и так по кругу
Тогда и все фигуры ТА показывают себя , голова плечи , двойная вершина итп... И нету тут никакой магии
видео - смещаю фазы в гармониках https://radikal.ru/video/oVpWCd1Q1pA
Если найти способ перенести цены в такой же вид, (на четких параметрах) то успех практически гарантирован
Вот еще круче, уже с трендом, четко видна 3-5 структура..
Идея в том что рынок можно описать всего двумя синусоидами + тренд линейный или тоже синусода
У синусоид должны быть правильные частоты относительно друг друга, чтобы получилась классическая елиотовская модель 5-3-5... и так по кругу
Тогда и все фигуры ТА показывают себя , голова плечи , двойная вершина итп... И нету тут никакой магии
видео - смещаю фазы в гармониках https://radikal.ru/video/oVpWCd1Q1pA
Если найти способ перенести цены в такой же вид, (на четких параметрах) то успех практически гарантирован
Вот еще круче, уже с трендом, четко видна 3-5 структура..
Это из области вечных двигателей. У волновиков структура почти каждый день меняется.
UPD попробуй с другой стороны зайти, предположить что есть несколько синусоид которые меняют свой период в некотором диапазоне. Даже готовое решение есть Преобразование Гилберта-Хуанга. Отсюда будет легче решить твою задачу. Но сразу говорю, на правом краю будут проблемы с любым подходом.У цен имеются свои естественные "моды", на которые их нужно разлагать. Имеется в виду то, что изображал Мандельброт, когда говорил про их фрактальность.
фрактальность узоров и похожесть вещи разные. Поймать корреляция в похожести на разных масштабах то еще занятие и труд) Но что то в этом есть.
Поймать корреляция в похожести на разных масштабах то еще занятие и труд
Для этого придумано понятие мультифрактала, для которого считаются мультифрактальные спектры. В нашем случае, к тому же, правильнее говорить про стохастическую фрактальность. Получается что-то вроде этого.
Для этого придумано понятие мультифрактала, для которого считаются мультифрактальные спектры. В нашем случае, к тому же, правильнее говорить про стохастическую фрактальность. Получается что-то вроде этого.
Хорошая статья. Но для малой длины рядов. Для меня фрактальность рядов, это одинаковость правил неких, или поведения на разных масштабах. А мультифрактальный спектр... не догоняю как его можно применять.
Хорошая статья. Но для малой длины рядов. Для меня фрактальность рядов, это одинаковость правил неких, или поведения на разных масштабах. А мультифрактальный спектр... не догоняю как его можно применять.
На мой взгляд, для наших целей - статья не очень, просто выбрал как иллюстрацию подхода, сочетающего мультифрактальность и стохастичность.
Грубо говоря, мульти-фрактальный = состоящий из многих фракталов и спектр - это размерности этих базисных фракталов. Но с понятием "спектра" можно поиграться и придумать что-нибудь подходящее для нас - например, функцию показывающую степень отличия от СБ на разных масштабах.
Это из области вечных двигателей. У волновиков структура почти каждый день меняется.
Да черт с волновиками, я просто показал что двух-трех синусоид достаточно чтобы описать весь этот "таинственный/загадочный" рынок со всеми его паттренами, фигурами и прочей лабудой.
А если достаточно то можно создать модель рынка из них и выкинуть все остальное, так как это мусор...
В научных кругах для того чтобы спрогнозировать сложную систему , создается модель системы - модель это максимально упрошенное представление процесса но с сохранением нужных свойств..
И изучается именно модель а не реальный процесс, и прогнозируеться тоже модель а не реальный процесс, а что делаем мы???? вот и результат такой же...
Оптимизируемся под шум, не более того, при чем с нулевым пониманием объекта прогнозирования...
Потому надо создать модель рынка сначала, простую и понятную, синусоида отличный инструмент.
предположить что есть несколько синусоид которые меняют свой период в некотором диапазоне.
Какой смысл? Из одного хаоса создаешь другой хаос, нужно наоборот уходить от этого..
Но сразу говорю, на правом краю будут проблемы с любым подходом.
Вот тебе и результат твоего подхода
На мой взгляд, для наших целей - статья не очень, просто выбрал как иллюстрацию подхода, сочетающего мультифрактальность и стохастичность.
Грубо говоря, мульти-фрактальный = состоящий из многих фракталов и спектр - это размерности этих базисных фракталов. Но с понятием "спектра" можно поиграться и придумать что-нибудь подходящее для нас - например, функцию показывающую степень отличия от СБ на разных масштабах.
масштаб дает больший меньший диапазон, спектр, или другой метод выявления неСБ все равно покажет то что покажет, но никак не свяжет это с причинами неСБ. В общем доступ к контролю всего и вся и обработка этих данных возможно даст некие возможности. НО в мосх всех не залезет)))
масштаб дает больший меньший диапазон, спектр, или другой метод выявления неСБ все равно покажет то что покажет, но никак не свяжет это с причинами неСБ. В общем доступ к контролю всего и вся и обработка этих данных возможно даст некие возможности. НО в мосх всех не залезет)))
Ну, в сервера ДЦ и ECN нас не пускают) Приходится самим всё выдумывать)