Теория рынка - страница 169
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Причем, при работе на реальном рынке также не обойтись без определения виртуального дохода, намного превышающий реальный доход. Если не ввести понятие виртуальный доход, то прибыль предпринимателя невозможно просчитать.
согласен. невозможно наложить на форекс понятие одной цены, ибо это рынок. естественно цена имеет дельту и вверх и вниз. соответственно и планируемый профит тоже также.
1. Тестируйтесь неделями (минимум 20 недель).
2. Излечитесь от множественных входов (нахождения в рынке или после фикса открытие в том же направление по худшей цене по отношению к предыдущему ордеру) в одном направление, этим страдают многие стратегии. Лучше 1 качественный вход, на крайний случай 2, а не 10 как сейчас при торговле руками, пересиживая убытки ради красивой статистики в 100%. Конерктно сейчас по статистике сигналов все смахивает на гэмблинг и проблемы с психологией, судя по открытым позициям, вам торговать руками нельзя.
3. Включите учет проскальзываний на моделирование (если количество сделок в сутки, больше 4).
4. Добейтесь нахождения в рынке с 04.00-20.00 UTC, без переноса позиций, т.е. фиксируясь в 20.00 UTC.
Учтете все пункты добившись более 90% профитных недель, профи фактор от 3, то с помощью реинвестирования на реальном счете, станите долларовым миллионером в короткие сроки.
Удачи!
Мне не понятно, пока, одно: как рыночной цене удается сначала идти стремительно вниз, прежде чем ударить по цене не нарушая мои соотношения. Как-будто, пробегается по стакану, демонстрируя свою мощь. Может дойти даже до отрицательных значений, не нарушая закономерность своего образования. Короче, открывается простор для исследований и открытии новых закономерностей, направления которым, надеюсь, задал верно.
Нет ни какого подглядывания. Цпр рассчитывается на основании предыдущих 20 баров Open (а может еще учитывается Open текущего бара). Просто при расчете прибыли, вкралась ошибка, ИМХО.
Т.е. уже известен алгоритм принятия решений советником, могли бы вы на тех данных (2010-2011гг.), которые уже неоднократно выкладывали, показать (1-бай, -1-селл) работу советника.
Пожалуйста, вот работа советника за этот период при ТП = СЛ = 300пп., лотом 0,01 на ТФ Д1:
Bars in test 1434
Ticks modelled 1954
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 1000.00
Spread Current (25)
Total net profit 2533.39
Gross profit 6546.84
Gross loss -4013.45
Profit factor 1.63
Expected payoff 6.98
Absolute drawdown 87.62
Maximal drawdown 1351.77 (41.60%)
Relative drawdown 41.60% (1351.77)
Total trades 363
Short positions (won %) 222 (65.32%)
Long positions (won %) 141 (59.57%)
Profit trades (% of total) 229 (63.09%)
Loss trades (% of total) 134 (36.91%)
Largest
profit trade 29.99
loss trade -30.68
Average
profit trade 28.59
loss trade -29.95
Maximum
consecutive wins (profit in money) 27 (775.98)
consecutive losses (loss in money) 45 (-1357.08)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 775.98 (27)
consecutive loss (count of losses) -1357.08 (45)
Average
consecutive wins 12
consecutive losses 7
Теперь продолжим с этими-же параметрами продолжим торговлю до настоящего времени:
Bars in test 2354
Ticks modelled 3794
Modelling quality n/a
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 1000.00
Spread Current (25)
Total net profit 7258.61
Gross profit 16707.40
Gross loss -9448.79
Profit factor 1.77
Expected payoff 8.30
Absolute drawdown 87.62
Maximal drawdown 1936.04 (42.94%)
Relative drawdown 42.94% (1936.04)
Total trades 875
Short positions (won %) 544 (66.91%)
Long positions (won %) 331 (60.42%)
Profit trades (% of total) 564 (64.46%)
Loss trades (% of total) 311 (35.54%)
Largest
profit trade 29.99
loss trade -35.13
Average
profit trade 29.62
loss trade -30.38
Maximum
consecutive wins (profit in money) 45 (1332.11)
consecutive losses (loss in money) 45 (-1361.40)
Maximal
consecutive profit (count of wins) 1332.11 (45)
consecutive loss (count of losses) -1361.40 (45)
Average
consecutive wins 13
consecutive losses 7
Пожалуйста, вот работа советника за этот период при ТП = СЛ = 300пп., лотом 0,01 на ТФ Д1:
Поясните, как обрабатываются ТП и СЛ. Используются минутки, где вход строго по началу дня или используется ТФ Д1 и все тики?
Хотя, уже увидел:
"Bars in test 2354
Ticks modelled 3794"
Работа по дневным барам. Что-то у меня сильные сомнения, что 3794 тика способны точно обработать тейки/стопы. Это же бред, не?
Поясните, как обрабатываются ТП и СЛ. Используются минутки, где вход строго по началу дня или используется ТФ Д1 и все тики?
Хотя, уже увидел:
"Bars in test 2354
Ticks modelled 3794"
Работа по дневным барам. Что-то у меня сильные сомнения, что 3794 тика способны точно обработать тейки/стопы. Это же бред, не?
Запустить в режиме "Все тики"?
Юсуф, а вы сами как думаете, отправляя на форум свои материалы? Вы, короче, провели тест по ценам открытия ДНЕВНЫХ баров и пытаетесь моделировать уровни тейкпрофита и стоплосса на такой грубой дискретизации.
Да, проведите на всех тиках. Будет интересно посмотреть. А вообще, золотой стандарт тестирования в MT4 - это цены открытия минутных баров.
Если у вас 300 пп - это 0,03, а не 0,003, то тогда, может, еще останется шанс не сильно ошибиться.
Юсуф, а вы сами как думаете, отправляя на форум свои материалы? Вы, короче, провели тест по ценам открытия ДНЕВНЫХ баров и пытаетесь моделировать уровни тейкпрофита и стоплосса на такой грубой дискретизации.
Да, проведите на всех тиках. Будет интересно посмотреть. А вообще, золотой стандарт тестирования в MT4 - это цены открытия минутных баров.
Если у вас 300 пп - это 0,03, а не 0,003, то тогда, может, еще останется шанс не сильно ошибиться.
Советник совсем свежий, еще толком не оптимизированный. Просто, при СЛ=ТП хотел посмотреть, даст-ли стат-преимущество. Сейчас запустил "Все тики", посмотрим. Но, 64% преимущества, вселяет надежду. ТП=СЛ=3000пп. 5-ти знака.
Тестер ругается: 2015.07.19 14:46:17.737 TestGenerator: unmatched data error (volume limit 9116 at 2010.01.04 00:00 exceeded)