Теория рынка - страница 81
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Юсуф, не верю этому. У вас сделки - повторю - висят долгое время, и это видно по плавности графика. Не удивлюсь, если некоторые сделки висят по полгода и больше. Вы показываете просадку по закрытым позициям. Открытым остается вопрос - сколько пунктов просадки может набежать в худшем случае при открытых ордерах?
Я делал похожий график по стратегии, которая ничего общего с вашей не имеет, и получал тоже порядка 100-200 пунктов МО и 95% прибыльных сделок. Но когда я посчитал просадку по открытым сделкам в том же экселе, розовые очки слетели моментально, так как ФВ стал маленьким.
Какую просадку вы считаете приемлемой?
В чем вы мыслите просадку в этом вопросе?
В % от начального депозита.
а если начальный депозит 1000$, баланс 10000 и просадка 2000 - какая просадка?
Если в процентах от начального депозита, то получается 200%. Оценивать просадку в процентах от начального депозита имеет смысл потому, что подобная просадка может случиться и сразу после запуска советника, когда он ещё ничего не заработал. Это при условии торговли постоянным лотом.
Юсуф, не верю этому. У вас сделки - повторю - висят долгое время, и это видно по плавности графика. Не удивлюсь, если некоторые сделки висят по полгода и больше. Вы показываете просадку по закрытым позициям. Открытым остается вопрос - сколько пунктов просадки может набежать в худшем случае при открытых ордерах?
Я делал похожий график по стратегии, которая ничего общего с вашей не имеет, и получал тоже порядка 100-200 пунктов МО и 95% прибыльных сделок. Но когда я посчитал просадку по открытым сделкам в том же экселе, розовые очки слетели моментально, так как ФВ стал маленьким.
Посмотрите, как алгоритм лихорадочно ищет тренд https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page82#comment_1653512. Для того, чтобы оценить частоту смены напрвления торговли я там поместил график "Бай-Селл". При таких частых смен направления торговли, в принципе исключены большие просадки, поскольку, режем убытки сразу при смене направления торговли, не трогая профитные позиции. Длительные тренды есть, но, они нам ну руку, поскольку, при этом исключены просадки, как таковой. На этих участках эквити всегда выше баланса. Если и просаживает алгоритм средства, то проажмвает свои-же заработанные средства, но, не средства депозита. Улавливаете разницу? Поэтому, те 2000 пунктов, которые я привел, являются относительными просадками. Просадка в 500 пунктах допущена алгоритмом на стадии разгона, а жатем, ему не страшны никакие просадки. Вы не верите потому, что, до сих пор не встречали подобные саморегулирующие, самоуправлющие автоматические системы. Алгоритм просто вписался в управляющий механизм рынка и сам бережет и наращивает профит, вовремя избавляясь от от существенных потерь, принимая убытки. Думаю, кое-как объяснил. Если не понятно, объясню ещё.
и тут возникает вопрос - а зачем вообще нужна система? Ведь можно "от балды" открываться в любом направлении и саморегулироваться - пошел убыток - закрылись, пошла прибыль - даем ей расти.
Это и есть система! Не заметно для себя Вы описали принцип работы системы. Она станет полноценной АТС, если Вы откажетесь от "от балды", а внесете разумную логику.