Как написать робастного эксперта - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не согласен. Эксперт может быть устойчивым к внешним воздействиям, следовательно - робастным.
В данном контексте, речь идет именно о советнике. Вы же пытаетесь неуклюже подменить тезис.
Не знаю, зачем вам это нужно...
Неуклюже, говорите... И не знаете, зачем мне это нужно... Поясню.
Знание и понимание терминологии необходимо как для ясной формулировки задачи, так и для её решения. Вот с этим у вас "неуклюже".
Эксперт - не элемент. Исполнительными элементами являются функции эксперта. Робот в результате, как законченный продукт, является программным исполнителем требований системы.
У вас наверное каждый эксперт, размещённый на своём окне графика выполняет только одну функцию? Тогда понятно ваше отождествление функции и программы.
В этих двух строчках содержится несколько смысловых ошибок.
.
Но не буду более расстраивать здешнюю "идиллию".
Неуклюже, говорите... И не знаете, зачем мне это нужно... Поясню.
Знание и понимание терминологии необходимо как для ясной формулировки задачи, так и для её решения. Вот с этим у вас "неуклюже".
Робастность (robustness) --- устойчивость к грубым внешним воздействиям.
Робастный эксперт -- это семантическая ошибка. Следует вести речь о робастной системе. И эксперте - исполнительном элементе робастной системы.
А я согласен.
Тут говорилось не о том, как написать программу, неуклонно выполняющую правила, а придумать стратегию, которая выживет на рынке.
Значит именно о робастности стратегии речь и идет.
Под термином робастность в данном случае подразумевается устойчивость торговой системы соответствовать меняющейся рыночной ситуации на протяжении достаточно длительного срока. Предлагаю высказывать свои мнения, мы хотели бы по результатам обсуждения опубликовать статью на сайте чемпионата.
По моему понятия перепутаны малость robust я бы перевел как надежность, но надежность в плане обработки операций, манипуляции данными, устойчивость в техническом аспекте торговли.
Вы же имеете ввиду нечто иное, я бы назвал survivance - выживаемость торговой системы на рынке.
В этом плане, ТС должна (ИМХО)
1. Определять наличие и направление тренда
2. Если тренд имеет место, использовать трендовые алгоритмы для определения точек входа/выхода, в противном случае - использовать алгоритмы, подходящие для флэт торговли.
3. Давать таймаут для торговли после сильного движения цены (нештатные ситуации, например когда МВФ подтягивает искусственно индекс доллара, или япония регулирует силу йены)
4. Проводить анализ закрытых сделок, набирая статистику
5. Согласно собранной статистике п.4 корректировать исполнение операций вероятностным образом. Например, решение - открывать или не открывать позицию при наличии 20% убыточных сделок, при восходящем тренде; вынос решения должен осуществляться с вероятностью 0.8 в пользу открытия и с вероятностью 0.2 в пользу - не открывать.
6. Если о внутридневной торговле, то дополнительно - Закрывать сделки до 20:00 пятницы (не торговать на гэпах)
Вот пока что общие выкладки... нафантазировал ))
Я о вас весьма наслышан. И на разных ресурсах. Конечно мне было бы приятно познакомиться. Разумеется, я в первом посте и писал, что крохи есть. Знаю сайт на котором есть даже прибыльный робастный советник в открытом доступе. Но не вижу кучи рекламы и по поиску он не на первом месте). Ну может он не сильно прибыльный но все же плюсовой же.
Отправил вам в личку сообщение.
Эти требования слишком идеалистичны. Такой советник разработать невозможно. В лучшем случае советник может давать прибыль на нескольких инструментах или 1-2 таймфреймах и это будет хороший советник. Другое дело, что можно собрать несколько советников, работающих по таким правилам и все вместе они могут отвечать (тоже частично) вышеуказанным требованиям. И это будет отличная система.
Всё множество вариантов параметров системы, хоть и может быть огромным, но всё же имеет конечное их количество. Из этого множества можно выбрать всегда (почти всегда) настройки, которые прибыльны на исследуемом участке истории.....
Итак:
Допустим, на участке оптимизации мы видим, что система из вех своих вариантов параметров имеет 20% прибыльных. На тестовом, форвард-участке, система имеет только 10% от тех 20%... и это Оооочень будет хорошо...
Итого: 0,2*0,1=0,02. Всего лишь 2% настроек дали прибыль на форвард участке..... А какова вероятность того, что мы выберем именно из тех, 2%? - не знаю, не силён в теории вероятности.... но сдаётся мне, что шансов кот наплакал.
ЗЫ ... в зловещей тишине раздаётся жуткий, душераздирающий смех... Хи - хи - хи... :)
Всё множество вариантов параметров системы, хоть и может быть огромным, но всё же имеет конечное их количество. Из этого множества можно выбрать всегда (почти всегда) настройки, которые прибыльны на исследуемом участке истории.....
Итак:
Допустим, на участке оптимизации мы видим, что система из вех своих вариантов параметров имеет 20% прибыльных. На тестовом, форвард-участке, система имеет только 10% от тех 20%... и это Оооочень будет хорошо...
Итого: 0,2*0,1=0,02. Всего лишь 2% настроек дали прибыль на форвард участке..... А какова вероятность того, что мы выберем именно из тех, 2%? - не знаю, не силён в теории вероятности.... но сдаётся мне, что шансов кот наплакал.
Не надо знать теорию вероятностей, а всего лишь понять, что если мы выберем любой профитный вариант параметров на бектесте без форварда, то в 10% случаев получим профит на участке, который должен идти после бектеста.
Другой компот: а смогут окупить ли эти профитные 10% хотя бы накладные расходы? Чтобы это дело окупилось, необходимо, чтобы совокупное матожидание на профитных форвардах более, чем в 9 раз превышало расходы: спред + комиссию + разницу по свопам. Ведь 90% / 10% = 9.