От теории к практике - страница 459
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Имеет ли смысл ее использовать?
В вашей постановке перебора вариантов не имеет.
Зачем использовать или задавать вопросы, если вы сами не понимаете, для чего вам это нужно.
Когда и если поймете, то подобных вопросов просто не возникнет.)
Господа!!!
Я уж не знаю как задавать здесь вопросы, чтобы получить ответ... Стена молчания...
Кто-нибудь использует в своих алгоритмах энтропию (негэнтропию)? Имеет ли смысл ее использовать?
Я ж все равно ее исследую, только времени жаль. Уже год как Грааль ищу... Непорядок.
Не имеет смысла, поскольку, внутренняя энергия системы меняется по еще более сложной закономерности, чем сама цена и адекватная их оценка проблематична.
В вашей постановке перебора вариантов не имеет.
Зачем использовать или задавать вопросы, если вы сами не понимаете, для чего вам это нужно.
Когда и если поймете, то подобных вопросов просто не возникнет.)
Блин, Юрий, негэнтропия, по все канонам - это мера "памяти", мера неслучайности процесса.
Посмотрите на Вашу любимую АКФ (график справа).
Это же полное барахло!
Не имеет смысла, поскольку, внутренняя энергия системы меняется по еще более сложной закономерности, чем сама цена и адекватная их оценка проблематична.
Спасибо!
Посмотрите на Вашу любимую АКФ (график справа).
Это же полное барахло!
Это все что угодно, но не АКФ.) И я ее вовсе не люблю.))
Кстати, о мерах неслучайности - ее можно измерить только апостериори. Т.е., когда все уже произошло и поезд уже ушел. А че будет дальше? - вопрос по прежнему остается открытым.)
Господа!!!
... . Уже год как Грааль ищу... Непорядок.
Сколько раз говорить что статистические арбитражи уже все купированы.
Тягаться с HFT-ботом который стоит на серваке с пингом меньше 1 милисекунды и оперирует миллионами нет смысла.
Погулги что такое эффективность рынка. Тогда поймёшь почему при спреде 3 пп движение длится 8 пунктов, а откат больше 5-ти, а дальше точка бифуркации, может продолжится а может нет. И такая картина поднимается фрактально на все размерности.
Остались только алгоритмические зависимости.
Переходи в другое измерение, к статистике алгоритмов там все стат.методы начнут работать.
Это все что угодно, но не АКФ.) И я ее вовсе не люблю.))
Эээээ... Пардон за туповатость...
Вот формула в VisSim:
Т.е. подаем на вход блока текущее и предыдущее приращение, на выходе имеем сумму произведений приращений в скользящем окне.
Что не так?
Что не так?
Вообще-то, все.)
Если х и у не комплексные, то
Rxx(t1,t2)=M[x(t1)*x(t2)];
Rxy(t1,t2)=M[x(t1)*y(t2)].
Для нестационарных процессов АКФ трехмерная функция.
Ваша формула, если вообще на что пригодна, то только для больших выборок и стационарных процессов. Иначе получаем чушь. Т.е., вопрос еще и в правильности применения.
Господа!!!
Я уж не знаю как задавать здесь вопросы, чтобы получить ответ... Стена молчания...
Кто-нибудь использует в своих алгоритмах энтропию (негэнтропию)? Имеет ли смысл ее использовать?
Я ж все равно ее исследую, только времени жаль. Уже год как Грааль ищу... Непорядок.
А почему бы не обратиться за консультацией к специалистам чтобы не гадать на кофейной гуще?
Напишите корректное и осмысленное задание, что есть на входе и что хотите получить на выходе и разошлите по университетам, чтобы получить стоимость и время выполнения работы...