От теории к практике - страница 453
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Но, на самом деле, я времени даром не терял. Провел наимасштабнейшие исследования потока Эрланга 30-го порядка для всех пар. Сейчас подключил 8 пар в работу - сижу, жду результат в виде Грааля.
С интересом ждём результатов торговли.
И да - призываю молодежь и откровенных стариканов не печалиться.
Я привык сдерживать обещания. Грааль будет найден и роздан народу.
Алгоритм Грааля следующий:
1. Котировки считываются в потоках Эрланга (точнее - для дискретного времени - в моменты времени, имеющими отрицательное биномиальное распределение) от 30-го порядка и выше.
2. Приращения образуют при этом распределение --> к распределению Лапласа. Имеем Laplace motion для цены.
3. Считаем сумму приращений в скользящем окне = 24 часа.
4. Получаем распределение --> к кси-квадрат, а в пределе --> к нормальному с недельтокоррелированной АКФ.
5. Имеем процесс, подобный процессу Орнштейна-Уленбека с возвратом к средней.
6. Считаем дисперсию по формуле из этой ветки.
7. Выбираем квантиль = 3.2905 или выше.
8. Вуаля. Грааль.
У меня накопилось много теоретических данных. Но, сейчас я не буду забивать ими головы форумчанам. Я их выложу только после безудержного профита.
И да - призываю молодежь и откровенных стариканов не печалиться.
Я привык сдерживать обещания. Грааль будет найден и роздан народу.
Алгоритм Грааля следующий:
1. Котировки считываются в потоках Эрланга (точнее - для дискретного времени - в моменты времени, имеющими отрицательное биномиальное распределение) от 30-го порядка и выше.
2. Приращения образуют при этом распределение --> к распределению Лапласа. Имеем Laplace motion для цены.
3. Считаем сумму приращений в скользящем окне = 24 часа.
4. Получаем распределение --> к кси-квадрат, а в пределе --> к нормальному с недельтокоррелированной АКФ.
5. Имеем процесс, подобный процессу Орнштейна-Уленбека с возвратом к средней.
6. Считаем дисперсию по формуле из этой ветки.
7. Выбираем квантиль = 3.2905 или выше.
8. Вуаля. Грааль.
И сразу же начинаете засирать запудривать мозги форумчанам.
Держите свои обещания и свои наивные мысли при себе.
Будет результат - все с удовольствием послушают.
Извините за категоричность, вы уже достали своей простотой.
Держите свои обещания и свои наивные мысли при себе.
Будет результат - все с удовольствием послушают.
Извините за категоричность, вы уже достали своей простотой.
Согласен. Умолкаю.
God, help me make money!
Голос с небес: How can I help you, my son? You should buy at least a lottery ticket.
Голос с небес: How can I help you, my son? You, at least, buy a lottery ticket.
Привет, Юрий! Надеюсь, все обиды и распри позади? Правильно! Впереди - баблоны с древа жизни.
А к кому мне еще обращаться в столь торжественный час запуска 8 пар в работу как не к Нему? К Фейнману? :))
Хотел 28 пар запустить, но VisSim сказал Out of memory... Обидно.
Не могу.
На форуме часто приходится слышать - вот, научись сначала в 0 торговать, а потом все само собой получится. Ну, в 0 научился. А вот дальше - проверим.
Депозит цел или Вы его обнулили? Если так, то, в такой 0 все уже давно научились торговать. Этому рынок быстро научит.
А к кому мне еще обращаться в столь торжественный час запуска 8 пар в работу как не к Нему? К Фейнману? :))
К Колмогорову можно. Он, небось, наблюдает)