От теории к практике - страница 294
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В твоем случае, при работе с CLOSE на минутках и выше, интенсивность вообще считать не надо, т.к. у тебя нет псевдокотировок - все реальные. Тупо посмотри на дифур винеровского процесса и все.
CLOSE, потому что график цены в одну неразрывную линию можно сделать (кнопка бары, свечи и линия) и интегралом проверяется правильность полученных распределения и вычислений
после чего этот график в топку ибо исходные данные для ТС-ки уже в кармане.
В-общем, все плохо.
Чакры прочисти, и все хорошо будет. Хотя, поздновато уже. раньше надо было начинать.
Чакры прочисти, и все хорошо будет. Хотя, поздновато уже. раньше надо было начинать.
Господа, продолжайте тему
Построение распределения приращений выявляет нюансы котирования.
Сегодня вечерком буду пробовать арбитраж по одной валютной паре...
Не зря перешля на 5-знак, не зря...
Господа, продолжайте тему
Больше не о чем разглагольствовать, Рена, пока не будет исследован коэффициент негэнтропии.
В миллиардный раз подчеркну его важность.
Всем известно, что параметр Херста - дрянь, хуже него только коэффициент асимметрии, который я сейчас использую...
Так вот - если в момент пересечения линий поддержки/сопротивления вычислять негэнтропию, то при ее = 0 или близости 0, цена обязательно вернется к среднему значению чуть ли не моментально, если много больше 0 - то мы находимся в тренде.
Это настолько очевидно, что просто дальше некуда.
Когда я это сделаю? Не знаю - занят.
Больше не о чем разглагольствовать, Рена, пока не будет исследован коэффициент негэнтропии.
В миллиардный раз подчеркну его важность.
Всем известно, что параметр Херста - дрянь, хуже него только коэффициент асимметрии, который я сейчас использую...
Так вот - если в момент пересечения линий поддержки/сопротивления вычислять негэнтропию, то при ее = 0 или близости 0, цена обязательно вернется к среднему значению чуть ли не моментально, если много больше 0 - то мы находимся в тренде.
Это настолько очевидно, что просто дальше некуда.
Когда я это сделаю? Не знаю - занят.
Ну ты хоть намекни как эту негэнтропию вычислять.
А то ругаешься непонашенски и хочешь чтоб тебя понимали.
ЗЫ Я тут на досуге всё обгуглил и обяндексил, ничё кроме общих фраз не нашёл. Негэнтропия это противоположность энтропии, то есть мера упорядоченности. Это всё что выудил за вечер гугления.
Ну ты хоть намекни как эту негэнтропию вычислять.
А то ругаешься непонашенски и хочешь чтоб тебя понимали.
ЗЫ Я тут на досуге всё обгуглил и обяндексил, ничё кроме общих фраз не нашёл. Негэнтропия это противоположность энтропии, то есть мера упорядоченности. Это всё что выудил за вечер гугления.
Я так понл что энтропия и взаимная информация это какие-то очень одинаковые штуки?
но про негэнтропию тоже ни слова )
Больше не о чем разглагольствовать, Рена, пока не будет исследован коэффициент негэнтропии.
В миллиардный раз подчеркну его важность.
Всем известно, что параметр Херста - дрянь, хуже него только коэффициент асимметрии, который я сейчас использую...
Так вот - если в момент пересечения линий поддержки/сопротивления вычислять негэнтропию, то при ее = 0 или близости 0, цена обязательно вернется к среднему значению чуть ли не моментально, если много больше 0 - то мы находимся в тренде.
Это настолько очевидно, что просто дальше некуда.
Когда я это сделаю? Не знаю - занят.
Счастье у нас всегда в прошлом, а вот какой предсказательной способностью обладает энтропия, вычисленная на прошлых барах, да и значение ее скорее у всего относится к середине выборки?
Ну ты хоть намекни как эту негэнтропию вычислять.
А то ругаешься непонашенски и хочешь чтоб тебя понимали.
ЗЫ Я тут на досуге всё обгуглил и обяндексил, ничё кроме общих фраз не нашёл. Негэнтропия это противоположность энтропии, то есть мера упорядоченности. Это всё что выудил за вечер гугления.
Я только в Википедии видел формулу вычисления:
Идет сравнение текущего распределения вероятностей с нормальным распределением как мерой хаоса.
Больше не о чем разглагольствовать, Рена, пока не будет исследован коэффициент негэнтропии.
В миллиардный раз подчеркну его важность.
Всем известно, что параметр Херста - дрянь, хуже него только коэффициент асимметрии, который я сейчас использую...
Так вот - если в момент пересечения линий поддержки/сопротивления вычислять негэнтропию, то при ее = 0 или близости 0, цена обязательно вернется к среднему значению чуть ли не моментально, если много больше 0 - то мы находимся в тренде.
Это настолько очевидно, что просто дальше некуда.
Когда я это сделаю? Не знаю - занят.