От теории к практике - страница 175
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Помните, что я говорил, что то распределение приращений, которое мы видим, это произведение 2-х функций плотности вероятности?
Наконец-то я их разделил и увидел. Смотрите! Это для пары AUDCHF
....
?????
Вообще-то, должна быть свертка, но никак не произведение.
?????
Вообще-то, должна быть свертка, но никак не произведение.
Там маленько красный график неправильный. Мне лень уже исправлять. А вообще вот формула этого распределения:
Доказано практически!
А я на t2-распределение грешил... Каюсь до сих пор... Бес попутал...
Постараюсь сам же и ответить на эту загадку - почему некоторые люди успешно зарабатывают на М1-М30.
Если Вы обратили внимание - то, средняя частота гарантированного приема тиков у меня - 1 тик в 2,57 сек.
Т.о. если Человеку с большой буквы удается гарантировано принимать 1 тик в 257мс, то этот "колокол" приращений у него собирается в 10 раз быстрее.
10000х257мс = 2570 сек = примерно 40 мин.
Т.е ПРИ ГАРАНТИРОВАННОМ приеме тиков примерно 1 тик в 220 мс можно строить ТС на М30.
Однако, такого приема, наверное, мало кто может гарантировать. Идут временные разрывы между приемами тиков и за 30 минут в одном случае набирается нужные 2000 тиков, а в другом приходит только 1 тик, а вводить "псевдосостояния" никому и в голову не приходит. Отсюда и позорнейшие сливы депозитов, особенно когда это делают роботы.
Александр, переходите от экспоненты к золотому сечению - будет еще круче)
Александр, переходите от экспоненты к золотому сечению - будет еще круче)
Вот Вы смеетесь, Дмитрий, а именно выбор интервала времени приема тиков меня погубил... Бросив все силы на решение этой проблемы (чтобы за определенный промежуток времени набиралось строго определенное кол-во тиков) я совсем одубел... По сути, превратился в большинство участников этого форума, с выпученными глазами и в лаптях на босу ногу, смотрящих сквозь монитор... Обидно...
. А вообще вот формула этого распределения:
О, Господи. Совсем с ума сошел.(
О, Господи. Совсем с ума сошел.(
Не это просто нужно плюнуть, и отвлечься. Чтоб с новым взглядом взглянуть на проблему. Бывает, когда что-то не идет, но все равно пытаться найти решение, то происходит зацикливание.
Не это просто нужно плюнуть, и отвлечься. Чтоб с новым взглядом взглянуть на проблему. Бывает, когда что-то не идет, но все равно пытаться найти решение, то происходит зацикливание.
Так и есть. Одубел я маленько...
Проблема вот в чем:
Надо считать дисперсию в зависимости от времени и кол-ва тиков (умные люди знают как это делается). Если считывать тики через каждую 1 сек., то объемы выборки для расчетов у меня получаются более 16.384, наталкиваюсь на ограничение VisSim (не более 16384)
Если реже - допустим каждые 3 сек., то я теряю тики и расчеты дисперсии неверные. Чокнуться можно... Финита ля комедия...
Дочь уже второй сезон в старой обуви ходит.
Да, Ильнур, на данный момент что-то я ослаб. Надорвался от собственной прыти... Все, вроде на мази, а вот что-то не то, все равно... А то будет тогда, когда кто-нибудь вырвется на авансцену и закричит что-то вроде: "Вы все тут дураки, а я один умный! Тиковые котировки надо принимать так-то и так-то и думать тут более не о чем!" Вот это бы было круто и я бы снова воспрял духом.
Да, Ильнур, на данный момент что-то я ослаб. Надорвался от собственной прыти... Все, вроде на мази, а вот что-то не то, все равно... А то будет тогда, когда кто-нибудь вырвется на авансцену и закричит что-то вроде: "Вы все тут дураки, а я один умный! Тиковые котировки надо принимать так-то и так-то и думать тут более не о чем!" Вот это бы было круто и я бы снова воспрял духом.
Мне это все напоминает изобретателя вечного двигателя из дипломного спектакля Щукинки - "Пролетарская мельница счастья". Он ходил и сокрушался - Надо еще деревянного масла капнуть, и тогда точно все закрутится.
Так вот, счастье вовсе не в виде распределений и не в тиках. Как говорится: мусор на входе - мусор на выходе.