Будущее автоматического трейдинга: раунд второй - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Основной посыл Тимбо таков: Роботы полностью и безоговорочно выиграли конкурентную борьбу на рынке. Что бы выиграть, трейдер должен иметь собственный дата-центр, гигабитный канал отсутствие коммиссионных и робота, который бы воевал за каждый пипс. Нам, маленьким и бедным, все это не доступно, поэтому нечего и думать, о том, что бы заработать на бирже.
Тут забыли один важный аспект - недостатки есть продолжение наших достоинств и наоборот. Думаете, от хорошей жизни крупные фонды мониторят и пытаются торговать на огромном количестве инструментов. Представьте, что у вас миллион долларов - как изменится работа вашей торговой системы, какие изменения нужно в нее внести? Теперь представьте, что у вас в фонде миллиард - проблем стало еще больше.
Поэтому им и приходится пытаться вырвать везде понемногу, потому что много им никто и не даст заработать. Приходится диверсифицировать спекуляцию по отраслям, рынкам, странам и так далее. Невозможно скальпировать огромными торговыми объемами, приходится брать понемногу. Тут и появляется необходимость в математических моделях, мощных датацентрах для их обработки, размещать свои сервера прямо на бирже - все это дополнительные накладные расходы. И все это ради того, чтобы обскакать на долю секунды такого же бедолагу с большими бабками (если речь идет о внутридневной торговле).
Тут забыли один важный аспект - недостатки есть продолжение наших достоинств и наоборот. Думаете, от хорошей жизни крупные фонды мониторят и пытаются торговать на огромном количестве инструментов. Представьте, что у вас миллион долларов - как изменится работа вашей торговой системы, какие изменения нужно в нее внести? Теперь представьте, что у вас в фонде миллиард - проблем стало еще больше.
Поэтому им и приходится пытаться вырвать везде понемногу, потому что много им никто и не даст заработать. Приходится диверсифицировать спекуляцию по отраслям, рынкам, странам и так далее. Невозможно скальпировать огромными торговыми объемами, приходится брать понемногу. Тут и появляется необходимость в математических моделях, мощных датацентрах для их обработки, размещать свои сервера прямо на бирже - все это дополнительные накладные расходы. И все это ради того, чтобы обскакать на долю секунды такого же бедолагу с большими бабками (если речь идет о внутридневной торговле).
Тут забыли один важный аспект - недостатки есть продолжение наших достоинств и наоборот. Думаете, от хорошей жизни крупные фонды мониторят и пытаются торговать на огромном количестве инструментов. Представьте, что у вас миллион долларов - как изменится работа вашей торговой системы, какие изменения нужно в нее внести? Теперь представьте, что у вас в фонде миллиард - проблем стало еще больше.
Поэтому им и приходится пытаться вырвать везде понемногу, потому что много им никто и не даст заработать. Приходится диверсифицировать спекуляцию по отраслям, рынкам, странам и так далее. Невозможно скальпировать огромными торговыми объемами, приходится брать понемногу. Тут и появляется необходимость в математических моделях, мощных датацентрах для их обработки, размещать свои сервера прямо на бирже - все это дополнительные накладные расходы. И все это ради того, чтобы обскакать на долю секунды такого же бедолагу с большими бабками (если речь идет о внутридневной торговле).
Вот им только хоббитов не хватало
Ну это вы зря. Вы же меня не знаете, а унижаете.
Ну это вы зря. Вы же меня не знаете, а унижаете.
Ну это он преувеличил, для понта. Видимо для него автотрейдинг это пипсовка. Можно же успешно торговать на часовом и дневном таймфреймах как показали результаты прошлых состязаний. Вы уже это правильно заметили в своем предыдущем посте. К тому же, мне как-то не верится что голдманы саксы наживают свою основную прибыль пипсовкой. ...
Будущее не в обработки баров. Я уже много раз вижу фразу «делайте робастные системы. Работайте на часовых свечках». Да можно и на часовых, но будущее не там …
Мы тут часто упоминаем математиков. Так вот уже давно есть теория ОУ (оптимального управления) и её модификация СТОУ (статистическая теория ОУ). И получена формула оптимального управления, причем это фундаментальный труд. И в нем все равно что управляется, космический корабль, самолет, автомобиль или ваш торговый счет. Вот кому интересно можете посмотреть http://ru.wikipedia.org/wiki/Оптимальное_управление
Более подробно про этот критерий http://abitur.bsuir.by/eumk/smssu/lecture/theme_4.html
Смею вас уверить если Вы сможете решить задачу управления своим счетов в этой постановке, то круче вас не будет никого... математики доказали, круче не бывает.
Согласно этой теории нужно постоянно контролировать объект и в любой момент времени иметь возможность им управлять. Без этого никак…
Так вот если Вы работаете на часовых свечках, Вы нарушаете это правило. Другими словами Вы едете на машине, к рулю которой можно притрагиваться только 1 раз в час. Ни раньше и не позже. Кто из вас сядет в такую машину ? А если там поворот? Обрыв ? то спасает только система катапультирования, аналог в торговле стоп лосс.
Любая АТС должна иметь правила входа в рынок и правила выхода из него. И если Ваша торговая система не успела отследить поворот, сработал стоп лосс, (вы катапультировались), то все - остановка торговли и разбор полетов, что бы исключить эту ситуации в дальнейшем.
З.Ы. Постоянное улетание в кювет, до добра еще никого не доводило. Не введитесь на такие призывы, это дилетантский подход и у него нет будущего. Только тики. Только постоянный контроль и возможность управления позициями. И пипсовка тут совершенно не причем... машку можно расчитывать и по 200 барам и по 200 тикам, как была машкой так и останеться...только в первом случае улетаеш в кювет постоянно, а во втором есть шансы успеть повернуть ...
Будущее не в обработки баров. Я уже много раз вижу фразу «делайте робастные системы. Работайте на часовых свечках». Да можно и на часовых, но будущее не там …
Мы тут часто упоминаем математиков. Так вот уже давно есть теория ОУ (оптимального управления) и её модификация СТОУ (статистическая теория ОУ). И получена формула оптимального управления, причем это фундаментальный труд. И в нем все равно что управляется, космический корабль, самолет, автомобиль или ваш торговый счет. Вот кому интересно можете посмотреть http://ru.wikipedia.org/wiki/Оптимальное_управление
Более подробно про этот критерий http://abitur.bsuir.by/eumk/smssu/lecture/theme_4.html
Смею вас уверить если Вы сможете решить задачу управления своим счетов в этой постановке, то круче вас не будет никого... математики доказали, круче не бывает.
Согласно этой теории нужно постоянно контролировать объект и в любой момент времени иметь возможность им управлять. Без этого никак…
Так вот если Вы работаете на часовых свечках, Вы нарушаете это правило. Другими словами Вы едете на машине, к рулю которой можно притрагиваться только 1 раз в час. Ни раньше и не позже. Кто из вас сядет в такую машину ? А если там поворот? Обрыв ? то спасает только система катапультирования, аналог в торговле стоп лосс.
Любая АТС должна иметь правила входа в рынок и правила выхода из него. И если Ваша торговая система не успела отследить поворот, сработал стоп лосс, (вы катапультировались), то все - остановка торговли и разбор полетов, что бы исключить эту ситуации в дальнейшем.
З.Ы. Постоянное улетание в кювет, до добра еще никого не доводило. Не введитесь на такие призывы, это дилетантский подход и у него нет будущего. Только тики. Только постоянный контроль и возможность управления позициями. И пипсовка тут совершенно не причем... машку можно расчитывать и по 200 барам и по 200 тикам, как была машкой так и останеться...только в первом случае улетаеш в кювет постоянно, а во втором есть шансы успеть повернуть ...
Хотя аналогия с управлением автомобиля интересна, мне кажется она не совсем точная. Вопрос встаёт такой: что такое "улетание в кювет"? При торговле на тиковых данных, таким улетанием является лосс в несколько пипсов, допустим 5-10 пипсов. При торговле на дневных данных - лосс в 50-100 пипсов. Всё должно соизмерятся с величиной среднего профита. Вот моя аналогия. Движение планет можно рассчитывать на квантовом уровне с ошибкой в пикометр, а можно и ма макроуровне по законам Ньютона, с ошибкой в сотни километры (то же "улетание в кювет"). Вопрос - какой метод более точен? Можно сходу ответить - первый. Но если вас интересует двежение планет за несколько часов или дней, то зачем вам возиться с уарвнениями Шредингера для каждой частицы солнечной системы, если вы получите приемлемый ответ законами классической механики?