Что делает нестационарный график - нестационарным или почему масло - масленное? - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы о цене или о приращениях?
Разницы нет.И там и там первый момент равен нулю.
И там и там первый момент равен нулю.
Для случая цены - пожалуйста, поподробнее и с численным примером.
Вы о цене или о приращениях?
Да, о цене.
Первое и самое очевидное, постоянство среднего + отсутствие "толстых хвостов" у распределения. В этом случае не требуется ничего предсказывать.
Это невозможно.
p.s. Когда говорят о хвостах распределения (в нашем контексте) - обычно имеют ввиду распределение приращений.
Чтобы положить конец утверждениям что первая разница цен стационарна, написал прилагаемаый индикатор теста стационарности в широком смысле. Он работает таким образом
- Расчитываются разницы всех цен
- Данные разбиваются на два равных участка
- На первом участке рассчитывается первый момент (средняя всех цен на этом участке)
- От всех цен обоих участков отнимаем первый момент рассчитанный в п.3. Понятно что данные на первом участке будут иметь нулевую среднею.
- Опять же на первом участке рассчитывается второй момент (дисперсия).
- Цены обоих участков делются на sqrt дисперсии расчитанной в п. 5. Понятно что данные на первом участке приобретут единичную дисперсию.
- Расчитываем первый и второй моменты цен на втором участке и строим их как индикатор. Если данные стационарны в широком смысле, то будем ожидать что эти моменты будут колебаться около 0 и 1 соответственно.
...А что это за метод, не могу узнать. Кажется, он какой то, что ли "статистически необоснованный" () :о) Многие методы базируются на разбиении ряда на кучу сегментов и исследуется поведение изменений параметров распределений сегментов относительно друг друга. Грубо говоря просто исследуют есть ли тренд (уже другими критериями) между рядом параметров. И смысл в том что этих сегментов должно быть много, просто невозможно понять, если ли тренд между двумя отсчетами или нет.
Кстати, я уверен, что если взять сгенеренный стационарный случайный ряд, то при некоторых стечениях обстоятельств можно получить его нестационарность.
А что это за метод, не могу узнать.
Википедия - "стационарность". Конец третьего абзаца. Очень похоже.
Для случая цены - пожалуйста, поподробнее и с численным примером.
Тесть по твоему первый момент цены отличается от нуля?Численные примеры?Да пожайлуста - это слив твоего депозита на той самой цене,потому что твоя ожидаемая прибыль равна бублику минус комиссия - можешь проверить если что.
Тесть по твоему первый момент цены отличается от нуля?
Ок. Смотрим в википедии страничку "выборочные моменты". Получается, что первый момент - это среднее всей выборки. Проводим численный эксперимент. Берем котировки eurusd m15 за период 01.01.1999 - 16.11.2009 и считаем среднее. У меня получилось 1.18.
Объясните полученный результат?
Это невозможно.
p.s. Когда говорят о хвостах распределения (в нашем контексте) - обычно имеют ввиду распределение приращений.
Ок. Смотрим в википедии страничку "выборочные моменты". Получается, что первый момент - это среднее всей выборки. Проводим численный эксперимент. Берем котировки eurusd m15 за период 01.01.1999 - 16.11.2009 и считаем среднее. У меня получилось 1.18.
Объясните полученный результат?
Потому что отношение валют(и не только их) никогда не перейдёт в отрицательную область.Причём здесь абсолютная ценовая шкала?Прибавь/убавь к/от 1.18 хоть миллиард - первый момент СБ будет равен нулю.Твоя ожидаемая прибыль равна 11800 пунктам? - отлично!Ну я же и говорю - "пора тебе рубить капусту."