Что делает нестационарный график - нестационарным или почему масло - масленное? - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Честно сказать, ваша склонность прикапываться к Решетову и прочим творческим товарисчам, вызывает ещё больше подозрений.
Вспоминается сразу Геббельс, у которого при слове "интеллект" палец тянулся к спусковому крючку. Пардон за ассоциацию, если что. Какая уж есть.
На счет Геббельса засунь свои ассоциации себе в задницу.
Что касается истории, дык многие инструменты действительно завалились в 2008 г., но:
1. Не все. Были и профитные по итогам года.
2. Не сразу, а падали в течении года один за другим
Грамотно сформированный портфель позволяет во многих случаях исключить подозрительные активы - склонные к падению из его состава.
Портфель - это не панацея от всех бед. Это система защиты инвестиций. Такая же примерно, как каска или страховочный пояс для строителя. Если попадет кирпич на голову, то вероятность остаться живым или даже невредимым у строителя с каской выше, нежели без каски. Если будет прямое попадание многотонной махины, то каска не спасет.
Поэтому не надо отдельные частные случаи выдавать за общие. У каждого защитного механизма есть своя область в которой он может предотвратить нежелательные последствия.
Из двух постов делаем вывод, что Метаквоты не заинтересованы в наличие прибыльных ТС.
Можно, собрать портфель из нестационарных активов минимальная доходность которого будет строго стационарной - идеально восходящая прямая линия (эквити никогда не опустится ниже этой самой линии на истории), но только при наличии большого количества финансовых инструментов.
Не надо использовать термины, значения который ты не понимаешь. Идеально восходящая прямая линия не будет стационарным процессом.
Немного неверно выразился. Первая производная этой самой линии - стационарный процесс, т.к. МО - константа, а дисперсия равна 0.
Но суть не в этом. Стационарные процессы у которых дисперсия выше нуля, частично прогнозируемы, т.к. присутствует вероятность отклонения. Речь идет о синтетическом инструменте, который по сути нестационарен, т.к. максимальная доходность - величина неизвестная и непрогнозируемая. Но минимальная доходность - константа. А следовательно прогноз получается более чем идеальным на истории. Впрочем, проверка показала, что доходность на реале может запросто опуститься ниже линии минимальной доходности. Но здесь опять же по аналогии: если рынки не колбасит, можно зарабатывать. Если будет глобальный обвал, то запросто можно уйти в осадок, хотя и несколько смягчив просадку. Ничто не вечно под луной.
Немного неверно выразился. Первая производная этой самой линии - стационарный процесс, т.к. МО - константа, а дисперсия равна 0.
Но суть не в этом. Стационарные процессы у которых дисперсия выше нуля, частично прогнозируемы, т.к. присутствует вероятность отклонения. Речь идет о синтетическом инструменте, который по сути нестационарен, т.к. максимальная доходность - величина неизвестная и непрогнозируемая. Но минимальная доходность - константа. А следовательно прогноз получается более чем идеальным на истории. Впрочем, проверка показала, что доходность на реале может запросто опуститься ниже линии минимальной доходности. Но здесь опять же по аналогии: если рынки не колбасит, можно зарабатывать. Если будет глобальный обвал, то запросто можно уйти в осадок, хотя и несколько смягчив просадку. Ничто не вечно под луной.
Немного неверно выразился. Первая производная этой самой линии - стационарный процесс, т.к. МО - константа, а дисперсия равна 0.
Первая производная это скорость, т.е. совсем из другой оперы. Первая разница - да, будет стационарным процессом. Но первая разница стационарна или достаточно для практических целей близка к этому для большинства финансовых продуктов. Никакой прибыли из этого извлечь нельзя, т.к. это неторгуемый процесс.
Дисперсия выше нуля у любого реального процесса, это не мешает, а наоборот помогает, зарабатывать на стационарном процессе, если его можно торговать.
Первая производная это скорость, т.е. совсем из другой оперы. Первая разница - да, будет стационарным процессом. Но первая разница стационарна или достаточно для практических целей близка к этому для большинства финансовых продуктов. Никакой прибыли из этого извлечь нельзя, т.к. это неторгуемый процесс.
Ничего подобного. Вы говорите явную чушь. Доходы и убытки трейдеров - это первые разницы финансовых инструментов, если не учитывать ММ или считать в пипсах.
Странный вывод, alex. При чем тут Метаквоты-то?
Ну, может и не метаквоты. Тем не менее увели ветку во флуд, хотя имели свою ветку и флудили как могли.
Первая производная это скорость, т.е. совсем из другой оперы. Первая разница - да, будет стационарным процессом. Но первая разница стационарна или достаточно для практических целей близка к этому для большинства финансовых продуктов. Никакой прибыли из этого извлечь нельзя, т.к. это неторгуемый процесс.
Дисперсия выше нуля у любого реального процесса, это не мешает, а наоборот помогает, зарабатывать на стационарном процессе, если его можно торговать.
Прошу прощения, коллега, что вмешиваюсь, но аналогом производной для дискретного процесса,
каковым является движение цен,является разность.