Построение торговой системы с использованием цифровых фильтров НЧ - страница 3

Новый комментарий
 
алгоритм простой Заменяем ряд котировок (close) первыми разностями. Выкладываю gbpjpy.
 
bstone:
Размер лота не изменился, потому что ответ был выдан в соответствии с моим вопросом, где я спрашивал про некоторые параметры в пунктах. Константная величина лота как раз и позволяет оценить интересующие величины. Постоянство объема сделок в 7-9 лет само по себе выдающимся достижением не является :) Прирост депозита сам по себе тоже ничего не говорит. Опытный трейдер всегда смотрит на более информативное отношение полученный прибыли в пунктах к максимальной просадке в тех же единицах. Именно это соотношение фактически позволяет оценить соотношение потенциального профита с рисковым капиталом. Так вот это соотношение у данной системы весьма скромное. При этом учтите, что это за период 7-9 лет. Я видел системы, которые достигают в несколько раз большее значение этого показателя и меньше чем за год. Вот и все. Ничего личного.
Система должна давать прирост депозита и только. Это цель всей торговли на этом и любом другом рынке. В магазин за покупками мы ходим держа в кармане прибыль, а не пункты, не коэффициенты или отношения. Пускай в данном случае и скромные все показатели. И при этом система за столь хороший период не слила депозит а приумножила его. Это главное. Причем система жизнеспособнее многих супер систем, которые Вы видели, а также тех, которые видели мы... мы все тоже много что видели и даже слышали а толку-то
 
mql4-coding писал (а):
алгоритм простой Заменяем ряд котировок (close) первыми разностями. Выкладываю gbpjpy.


x=Close[i]-Close[i+y] так?

Ну и по приведенному графику:

Каким образом использовать его? Частота дана? Далее что с ней делать, каков принцип анализа?

 
D500_Rised:
mql4-coding писал (а):

алгоритм простой Заменяем ряд котировок (close) первыми разностями. Выкладываю gbpjpy.






x=Close[i]-Close[i+1] так?   



Ну и по приведенному графику:



Каким образом использовать его? Частота дана? Далее что с ней делать, каков принцип анализа?


x=Close[i]-Close[i+1] так?   ДА

Далее генерим фильтры (генерим это для ручной системы) а так (для EA) я использую свои индикаторы на DLL Фильтры НЧ Если привязываться к Кравчуку (СТЛМ) Делаю их максимально "быстрыми" накладываю фильтр НЧ на каждую частоту и когда фильтры разворачиваются в одну сторону 
( интересы всех инвесторов "игроков" совпали) открываем позицию. Закрытие то же по рынку.
 
D500_Rised:

Система должна давать прирост депозита и только. Это цель всей торговли на этом и любом другом рынке.

Вы упускаете саму суть рискового инвестирования, но я не хочу вдаваться в обсуждение этой проблемы, т.к. мне гораздо более интересна основная тема этой ветки и не хочится здесь офтопить. Вы поймете о чем я говорил, прочитав книги по управлению капиталом или поработав с ощутимой суммой на реальном счете.
 
mql4-coding писал (а):


Далее генерим фильтры (генерим это для ручной системы) а так (для EA) я использую свои индикаторы на DLL Фильтры НЧ Если привязываться к Кравчуку (СТЛМ) Делаю их максимально "быстрыми" накладываю фильтр НЧ на каждую частоту и когда фильтры разворачиваются в одну сторону
( интересы всех инвесторов "игроков" совпали) открываем позицию. Закрытие то же по рынку.
Воот! Каков алгоритм генерации фильтра НЧ. Как нам полезен приведенный выше график? На нем получено множество разных значений, что именно с ними делать?
 
bstone:

Вы упускаете саму суть рискового инвестирования, но я не хочу вдаваться в обсуждение этой проблемы, т.к. мне гораздо более интересна основная тема этой ветки и не хочится здесь офтопить. Вы поймете о чем я говорил, прочитав книги по управлению капиталом или поработав с ощутимой суммой на реальном счете.

Нет, не упускаю и прекрасно Вас понимаю. Я не согласен именно с приведенной Вами классической концепцией такого подхода к анализу успешности ТС

(хотя исходя из него же размер депозита не важен, поэтому не понятно к чему ваши слова про "ощутимую сумму")

, а не именно с Вами.

Не надо думать что кругом одни глупцы в моем лице. И про книги- книг много а Хороших книг мало.
Далее офтопить не будем, смысла нет уже.

 
bstone:
А что отложено по осям графика?


по оси X частота в герцах, на эти частоты настроены фильтры (прямое преобразование фурье). Ось Y амплитуда сигнала на выходе N-го фильтра.

.Правка. Ошибся по оси Х не герцы, в 60 раз больше, т.к использовал минутки

 
Prival:
bstone:

А что отложено по осям графика?



по оси X частота в герцах, на эти частоты настроены фильтры (прямое преобразование фурье). Ось Y амплитуда сигнала на выходе N-го фильтра.

А в каком приложении сделан анализ?
 
mql4-coding писал (а):
Prival:
bstone:

А что отложено по осям графика?



по оси X частота в герцах, на эти частоты настроены фильтры (прямое преобразование фурье). Ось Y амплитуда сигнала на выходе N-го фильтра.

А в каком приложении сделан анализ?

это мои наработки, в маткаде
12345678910...32
Новый комментарий
Причина обращения: