Построение торговой системы с использованием цифровых фильтров НЧ - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В свое время мне приходилось работать со случайными процессами, и стояла задача получать хотя бы приблизительный прогноз временных рядов с 90% составляющей случайного процесса. Чтобы сделать из случайного процесса квази случайный, я придумал простой прием, умножал случайный процесс на детерминированный процесс с близкими частотно - временными характеристиками, в самом простом случае - на синусоиду, но лучше взять более сложный сигнал. В результате прогнозируемость процесса поднималась на порядки.
А можно поподробнее. Если конечно есть желание поделиться.
Получив частоты без каих либо подгонок и подборов параметров я всунул фильтра в ЕА
как вы получали частоты с помощью какого преобразования ?
Неужели пипсовщик с тейком в 1-2 пункта 1000 сделок в сутки стопами в 200-300 пунктов, который в тестере рисует параболу баланса а на реале не проживет и 12 часов, выглядит симпатичнее, чем советник с отношением стопов к тейкам 1/2, и не имеещим явных проблем в случае постановки системы на реал. Кстати, если Вы заметили что размер лота не изменился в течении 7-9 лет? Несмотря на прирост депозита в несколько раз!!! Вам мало?
Ну во-первых, я ничего не говорил про пипсовщиков с обозначенными вами характеристиками. На такой бред ведутся только зеленые трейдеры, которые есть ни что иное, как пушечное мясо и комбикорм для более продвинутых участников рынка.
Размер лота не изменился, потому что ответ был выдан в соответствии с моим вопросом, где я спрашивал про некоторые параметры в пунктах. Константная величина лота как раз и позволяет оценить интересующие величины. Постоянство объема сделок в 7-9 лет само по себе выдающимся достижением не является :)
Прирост депозита сам по себе тоже ничего не говорит. Опытный трейдер всегда смотрит на более информативное отношение полученный прибыли в пунктах к максимальной просадке в тех же единицах. Именно это соотношение фактически позволяет оценить соотношение потенциального профита с рисковым капиталом. Так вот это соотношение у данной системы весьма скромное. При этом учтите, что это за период 7-9 лет. Я видел системы, которые достигают в несколько раз большее значение этого показателя и меньше чем за год. Вот и все. Ничего личного.
Mathemat
я почти на всех форумах (меня заинтересовавших) зареген как Prival и уже давно.
Был я и там, именно француз. Но он не сбивал, он исследовал. Там было нормально (интересно), но тут пока слова красивые (спектр, фильтр, ММЭ) и все - дальше стейтменты пошли :-(. Если так будет и дальше то плохо, опять флуд. Идей, мыслей, исследований не будет. Подождем.
Для затравки выкладываю для примера мой анализ наличия колебаний GRBUSD за пятницу 22.02.08