А может, "причесать" график?
Дабы избежать этого, как известно, используются каги, ренко, кресты-нули, адаптивные ренко (неплохая штука) и т.д.
В Ренко используются цены закрытия.
в вашем случае вычисления идут "внутри" бара
движение в котором может несколько раз поменять направление
это конечно хорошо в плане потенциальной прибыли, но боюсь будет запаздывать.
п.с.
я так понимаю в адаптивном ренко "порог" меняется динамически ? можно пример ?
Вот черновой вариант эквиобъемного графика, наложенного на стандартный. Большие свечи все равно остаются, и их много. Черно-белый - исходный, цветной - эквиобъемный. Это только пример, так как нужна еще какая-то синхронизация графиков по времени. Идея рисования свечек гистограммами заимствована из iMirror. Спасибо за идейку, Integer.
я так понимаю в адаптивном ренко "порог" меняется динамически ? можно пример ?
Там привязка размера к ATR.
Примеров нет. В яндексе поищите "адаптивные ренко" -сразу вылезет. Там и код для Омеги имелся. Я просто авторства не помню. Точнее- боюсь ошибиться в написании фамилии).
тут на сайте тоже есть даже индикатор для МТ4
Только вот ссылку не могу вставить. И вообще, не пойму, как с форумом работать. Копирование не работает и т.д. Ниче не пойму. Надо инструкцию почитать)).
https://www.mql5.com/ru/forum/49515
во, вроде кое-как вставилась.
-------------
То, что движение может поменять направление- не суть важно. Оно то и в свече может поменять направление и эттого мы тоже не видим.
Mathemat, у Вас как-то не совсем так получилось, что я имел в виду. Одни свечи разбиваются, другие, наоборот, сливаются в одну... Длинных свечей после обработки быть не должно, вот в чем основной смысл.
Синхронизация особо не нужна. Да и невозможна. Вот если б хотя бы вручную можно было сдвигать один граф относительно другого- то и проблемы нет.
Пойду поищу зверька "эквиобъемные графики". Никогда не слышал.
Примеров нет. В яндексе поищите "адаптивные ренко" -сразу вылезет. тут на сайте тоже есть даже индикатор для МТ4
https://www.mql5.com/ru/forum/49515
То, что движение может поменять направление- не суть важно. Оно то и в свече может поменять направление и эттого мы тоже не видим.
за ссылку спасибо.
я имел ввиду торговлю внутри бара.
От эквиобъемного тоже толку немного. Да, иногда один крупный бар разбивается на несколько помельче.
...
Мда... Очевидно что устойчивая интрадэй цикличность объемов (увеличение в середине сессии) будет замедлять шкалу времени для эквиобъемных баров "утром" и "вечером" и ускорять ее "днем".
От эквиобъемного тоже толку немного. Да, иногда один крупный бар разбивается на несколько помельче.
А подумать, над критерием. Который позволит выбрать сколько же нужно тиков в баре ? Ведь всегда есть какоето оптимальное разбиение.
От эквиобъемного тоже толку немного. Да, иногда один крупный бар разбивается на несколько помельче.
А подумать, над критерием. Который позволит выбрать сколько же нужно тиков в баре ? Ведь всегда есть какоето оптимальное разбиение.
На сколько я понимаю количество тиков ни причем, важна высота свечи, однако возникают проблемы с быстрым обратным движением - появится что-то вроде гепов, которых на самом деле нет.
От эквиобъемного тоже толку немного. Да, иногда один крупный бар разбивается на несколько помельче.
А подумать, над критерием. Который позволит выбрать сколько же нужно тиков в баре ? Ведь всегда есть какоето оптимальное разбиение.
На сколько я понимаю количество тиков ни причем, важна высота свечи, однако возникают проблемы с быстрым обратным движением - появится что-то вроде гепов, которых на самом деле нет.
А если варьировать количеством тиков, для выравнивания высоты свечи. (Критерий -> скорость = const)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Приветствую.
Вот над чем подумал:
возьмем самое простое- скользящую среднюю. Основной недостаток- запаздывание.
Часто бывает, что запаздывание появляется в результате быстрого разворота. Цена уже развернулась на сотню пунктов, а МА еще сзади телепается по старому направлению. Это одна из причин всего лишь. Но.
Дабы избежать этого, как известно, используются каги, ренко, кресты-нули, адаптивные ренко (неплохая штука) и т.д.
У меня другая мысль: нам не надо разбивать на боксы всю цену, т.к. фактор времени теряется абсолютно при этом. А для МА это нежелательно.
Возможно, нужно сделать так: "причесывать" только большие свечи. Например, если размер свечи превышает ту же АTR за длительный период- разбивать ее на две свечи (если в 2 раза превышает, если в 3- то на 3 свечи и т.д.). Необязательно АTR. можно фиксированную величину взять.
В итоге получим тот же график со всеми свечами, только большие будут разбиты на несколько маленьких, а маленькие все сохранят свой размер. И разворот МА будет намного плавнее, чем на обычном граыике и фактор времени сохранится, пусть и не весь.
МА я взял просто для наглядности примера.
MQL осваиваю недавно. Разумееется, для реализации подобных вещей у меня знаний не хватит. Но, возможно, кого-то заинтересует.
Покритикуйте или свежую мыслю внесите. Буду рад).
Если обсуждалось- тыкните носом, плз. Поблагодарю.