Abordagens alternativas e comuns na construção do TC
E quanto aos custos da criação de um sintético? Haverá sempre mais difusão e solicitações ao criar um sintético e o resultado previsto não é melhor.
Não é possível criar um puro sintético a partir de frações constantes usando pares de moedas. Todas as frações de moeda flutuam devido a mudanças de preço. Ela mostra apenas a deterioração de tal previsão sintética.
Por que usar sintéticos? Há um instrumento específico que tem a máxima probabilidade de fazer uma previsão e todos os custos (spread, custos de implementação técnica de um sintético desse tipo) são mínimos sobre ele.
Poder-se-ia referir à diversificação dos riscos da carteira de estratégias, mas a prática mostra que na realidade a diversificação para o forex não funciona em absoluto.
Comum:
Um FI1 (instrumento financeiro) é tomado e padrões são procurados nele. Com base nesses padrões, é criado o TC1.
Então o FI2 é tomado e o TC2 é criado da mesma maneira.
Que tal esta regra de ferro: se subir, vai continuar subindo, e se não descer, vai descer. :)
É ótimo! Tudo o que resta é formalizar "se subiu", "irá subir e continuar", "não subiu" e "irá descer" ;)
Neste exemplo, é óbvio que a alternativa dará um resultado muito melhor - estabilidade e lucro.
Não.
Para fazer isso, o processo de criação de sintéticos teria que ser mais simples do que o método padrão. E isto não é óbvio, então continue desenvolvendo a idéia :) porque de qualquer forma é interessante.
Portanto, prossiga com seu pensamento :) porque é interessante em qualquer caso.
IMHO este é um beco sem saída.
você pode fazer salsicha de carne
não se pode transformar a salsicha em uma vaca.
você pode pegar uma vaca, um porco, uma galinha ou uma ovelha e inventar uma nova receita para uma saborosa salsicha.
você pode comprar uma salsicha e analisar de que tipo de carne ela é feita.
o autor sugere comprar chocolate, chamando-o de salsicha e analisando as carnes de que ele é feito.
Para isso, o processo de criação sintética tem que ser mais simples do que o método padrão. E isto não é óbvio, portanto continue desenvolvendo a idéia :) porque de qualquer forma é interessante.
Se estamos falando de obter lucros mais estáveis e maiores do que a abordagem padrão, o que a complexidade da alternativa tem a ver com isso?
Ou será que raciocinamos assim: se for complicado, não o faremos?
Eu não defendo abordagens complexas, se alguém tiver a impressão. Não-padrão não significa complicado. Você só precisa se acostumar a isso.
Outro exemplo a favor da abordagem alternativa (criação de um ótimo sintético):
Vamos tomar um TS sobre uma avaria. Obviamente, mostra melhores resultados quanto mais volátil for a FI. Por exemplo, o GBPJPY não é uma má opção (também é popular) para um TS desse tipo.
Imagine que o GBPJPY não foi citado explicitamente em nenhum lugar. O que então? Com a abordagem padrão, ninguém teria adivinhado negociar no GBPJPY sintético.
Mas não vamos desenvolver nossa imaginação, mas considerar a simples tarefa de obter o sintético mais volátil de dois IFs.
Sem pensar muito, podemos descobrir que o sintético mais volátil de dois IFs será encontrado se os dois IFs tiverem relações lineares mínimas.
Como você calculará um par de FI com relação linear mínima é uma questão de metodologia. Você pode fazê-lo por correlação, ou pode fazê-lo por outros métodos simples também. O principal é encontrá-lo.
Portanto, o sintético de tais pares será ótimo para o TS em caso de avaria. Se você iniciar seu TS em tais sintéticos, você obterá resultados muito melhores do que em qualquer um dos pares existentes.
Sim! Os indicadores técnicos são agora chamados de sintéticos)
O mesmo ... apenas a vista lateral.
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Comum:
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