Padrões repetitivos e outros padrões - página 30
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iModify:
$50 está bem para si?
Não sei... Está bem, está bem. Meio milhar e deixarei de vos recordar o eterno facepalm. Provará a todos que é responsável pelas suas palavras e que sabe como corrigir erros.
Não é um sistema organizado, no sentido em que alguns tios estão a pagar alguns otários ao troll. Penso que é auto-organizado, todos conscientemente ou não compreendem que quanto mais pessoas são enganadas, mais lucrativas são. Não sei porque o fazem e não o podem fazer correctamente, vou perguntar-lhes: primeiro omitem Martingale, depois dizem que todos os consultores especializados são tretas, depois proclamam sinais, contas PAMM rentáveis e gestão de activos em geral, e acabam por dizer que a negociação do sistema é um mito e que o mercado não é previsível por TA e FA.
Sinto que em breve eu próprio me tornarei assim, mas a minha consciência ainda está a lutar. Mas é inevitável.
Por isso, não preste atenção. O cão ladra mas a caravana move-se:) Enquanto estiver no caminho certo, não se deixe quebrar por estes provocadores.
)))))))) Não em breve, mas já o fizemos! Mas até agora vai-se longe demais, declarações demasiado contrastantes que parecem zombarias, as pessoas não engolem.
Que bom...
Proponho redireccionar a conversa da inundação, para um concurso de fórmulas de ineficiências de mercado, "puramente", ou seja, sem ter em conta os custos.
As condições são as seguintes: Procuramos apenas padrões na série, resumimos com multiplicador constante sem aplicar qualquer escala de MM. TS sob a forma de um indicador que emite sinais (1, 0, -1) e indicador-tester que calcula o TS-indicador.
Alguém tem de começar primeiro, pelo menos com uma simples "fórmula" ou padrão que tenha vantagem estatística, caso contrário nada acontecerá excepto a inundação sobre as "curvas" e bases vermelhas.
Por exemplo, o que irá mostrar o seu "indicador-tester", se o alimentar com sinais MACD?
C(t)= (EMA(p(t),P1)-EMA(p(t),P2))-SMA((EMA(p(t),P1)-EMA(p(t),P2),P3)
S(t)=bool(C(t)-bool(C(t-1));
Penso que é melhor calcularmos não para alguns parâmetros mas para o MO do funcional por todos os principais graus de liberdade, numa amostra representativa (>1000 ordens). Então será possível obter uma estimativa fiável da ineficiência de alguma "fórmula".
Não sei... OK, OK. Meio ano de créditos e vou deixar de vos lembrar o eterno facepalm. Provará a todos que é responsável pelas suas palavras e que pode corrigir erros.
Que beleza...
Proponho redireccionar a conversa das cheias para um concurso de fórmulas de ineficiência do mercado, "puramente sobre o dinheiro", ou seja, sem ter em conta os custos.
As condições são as seguintes: Procuramos apenas padrões na série, resumimos o multiplicador constante sem aplicar qualquer escala de MM. TS sob a forma de um indicador que emite sinais (1,0,-1) e indicador-tester que calcula o TS-indicador.
Penso que devemos tornar o indicador de teste publicamente disponível a fim de padronizar os cálculos - nunca se sabe como será montado... E utilizadores diferentes podem ter cálculos diferentes para um algoritmo que levará à confusão.
Isto é, claro, se chegar a isso de todo.
iModify:
...
O meu objectivo é terminar o meu modelo económico e anexar-lhe um modelo de mercado baseado em padrões, que será bastante bonito. Podia-se criar um fundo público de cobertura. Sonhos, sonhos ...
Pare com as tretas)))) Que monte de porcaria.
Tenho notado uma tendência neste fórum, assim que aparece um post interessante, há certas pessoas que trabalham com o seu salário, não sei quanto "10 cêntimos" ou "1 dólar" por post.
Compreendo se *fuckers escreveram algo útil, caso contrário é tudo o mesmo - disparate vazio de um conjunto de reviravoltas padrão no seu vocabulário.
É compreensível que seja um monte de tretas.
Mas o facto de existirem padrões (ineficiências de mercado), eles podem ser identificados e pode-se ganhar dinheiro com eles, ou seja, a gpwr não mente, é fácil de ver mesmo com redes neuronais. A outra compota é que uma rede neural é uma caixa negra, e por isso não fornecem informação útil, ou seja, primitivamente legível pelo homem (como se o preço tivesse atravessado a máquina, por isso tem de comprar ou vender). E, em princípio, não há necessidade de uma forma legível por seres humanos se um neurónio for incorporado no algoritmo de um Expert Advisor e negociar de acordo com os padrões encontrados, porque neste caso é mais conveniente que um ser humano seja guiado pelos indicadores do sistema de negociação nos testes a prazo.
Se não acredita na existência de padrões ou na possibilidade de os detectar, pode facilmente verificá-los com a ajuda dos meus Consultores Peritos no Testador de Estratégia, em demonstração ou mesmo na conta real.
Os padrões existem, pode ganhar com eles. Mas só devemos ter em conta que estes mesmos padrões não vivem para sempre, ou seja, após algum tempo depois de um avanço bem sucedido, deixam de funcionar. Para se certificar disso, deve deixar um pedaço de história após um avanço (mais ou menos ao mesmo tempo que um avanço) e observar quanto tempo dura um padrão, para ver quantas vezes é necessário reoptimizá-lo.
gunia:
Penso que é melhor calcularmos não para alguns parâmetros mas para o MO do funcional por todos os principais graus de liberdade numa amostra representativa (>1000 ordens). Então, seria possível obter uma estimativa fiável da ineficiência de alguma "fórmula".
Não me interessa se há um milhão de negócios numa amostra. Qualquer tolo será capaz de adaptar o TS aos dados históricos. O Graal para testador que deixa sair perdas para a frente já existe há muito tempo. Por exemplo: Graal para testador.
A eficácia do TS deve ser verificada por amostragem, ou seja, em testes de avanço e, no máximo, para observar quanto tempo vivem depois de passar no avanço.
Não me interessa se há um milhão de negócios na amostra. Qualquer tolo pode ajustar o TS de acordo com os dados históricos. O Graal para testador que as perdas para a frente já existem. Por exemplo: Graal para testador.
A eficácia do TS deve ser verificada por amostragem, ou seja, em testes de avanço e, no máximo, para observar quanto tempo vivem depois de passar no avanço.
Depende do tipo de padrão e de quantos graus de liberdade tem o algoritmo que o reconhece. Por exemplo, tomar um MACD simples, 3 parâmetros (períodos). Pode ser ajustado a uma pequena parte da história calculando o extremo do funcional por parâmetros. Mas o que acontecerá ao procurar o funcional não pela quantidade máxima, mas pelo IM? Por exemplo, percorrendo os 3 parâmetros de 1 a 1000(p1>=p3>2*p2)? Isso seria apenas um teste exploratório do padrão. Não há nenhum ajuste, por isso o back-end não é importante uma vez que não há optimização, não seleccionamos as melhores curvas nos testes mas calculamos a sua média.
Isto deve ser feito numa série normalizada combinada de diferentes FI para obter uma imagem mais convincente.
Depende do tipo de padrão e de quantos graus de liberdade tem o algoritmo que o reconhece. Por exemplo, tomar um MACD simples, 3 parâmetros (períodos). Pode ser ajustado a uma pequena parte da história calculando o extremo do funcional por parâmetros. Mas o que acontecerá ao procurar o funcional não pela quantidade máxima, mas pelo IM? Por exemplo, percorrendo os 3 parâmetros de 1 a 1000(p1>=p3>2*p2)? Isso seria apenas um teste exploratório do padrão. Não há nenhum ajuste, por isso o back-end não é importante uma vez que não há optimização, não seleccionamos as melhores curvas nos testes mas calculamos a sua média.
Isto tem de ser feito numa série normalizada combinada de diferentes IF para se obter uma imagem mais convincente.
Forneci propositadamente uma ligação a um graal com poucos parâmetros de entrada, ou seja, basta seleccionar o tamanho do take e parar. A imagem do ecrã mostra que o Expert Advisor realizou cerca de 1000 transacções na história. Mas este graal perderá com a propagação para a frente.
Por isso, as desculpas como o avanço não é necessário, precisamos de muitos acordos históricos, poucos parâmetros de entrada e outros disparates - isto é uma ilusão óbvia. Criar um graal para encaixar os dados históricos, como dois dedos no pavimento. O teste prévio é a ferramenta mínima para distinguir o graal do TS capaz de detectar padrões sob a forma de padrões, para que não se seja surpreendido mais tarde por uma perda.
Fiz propositadamente uma ligação a um graal onde os parâmetros de entrada são poucos, ou seja, só é preciso seleccionar o tamanho do take e da paragem. A imagem do ecrã mostra que o Expert Advisor realizou cerca de 1000 transacções na história. Mas este graal perderá com a propagação para a frente.
Por isso, as desculpas podres como o avanço não é necessário, mas é necessário muito trabalho na história, poucos parâmetros de entrada e outros disparates - isto é uma falácia óbvia. Criar um graal para encaixar os dados históricos é como dois dedos no pavimento. O teste prévio é o meio mínimo para distinguir o graal do TS capaz de detectar padrões, para que não se surpreenda de o ver despencar mais tarde.
Bem, também tem aí feiticeiros. A soma de 3 diferenças de períodos diferentes. O princípio da tendência habitual. A correspondência TP\SL é lírica.
Aqui está a fórmula #2 de Reshetov:
C(t,P)=(MA(P1)-MA(P2))+(MA(P3)-MA(P4))+...+(MA(PN)-MA(PN+1))
S(t)= bool(C(t)-bool(C(t-1);
Forneci propositadamente uma ligação a um graal onde existem poucos parâmetros de entrada, ou seja, tudo o que é preciso fazer é pegar no tamanho do take e parar.
Há um LOT de parâmetros de entrada implícitos - histórico CVP, para o dizer de forma grosseira
Por isso, algumas desculpas podres como o avanço não é necessário, precisamos de muitos ofícios sobre a história, poucos parâmetros de entrada e outros disparates - isto é uma ilusão óbvia. O problema é criar um graal, adaptado aos dados históricos, como dois dedos no pavimento.
Está enganado. Criar um graal sobre a história é difícil:
Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e teste de estratégias comerciais
"Algoritmos genéticos são fáceis"! - a ser continuado?
2013.06.20 19:25
Pega-se num pedaço de história de que se gosta. Nele selecciona os intervalos que desejar, para os quais serão resumidos os seguintes. Por exemplo, tomamos o último mês e analisamos apenas os intervalos nocturnos.
A tarefa é decompor os dados e desenvolver TS para esta parte da história (ou mais exactamente para os intervalos seleccionados dentro dela) para fazer com que o TS mostre o lucro máximo sobre ele.
Ou seja, a tarefa consiste em detectar as regularidades para o máximo lucro sobre o pedaço de história conhecido.
É evidente que o cálculo do lucro máximo possível sobre um pedaço de história é muito simples. Mas precisamos de criar um TS em que o valor do Lucro/Func(AmountIN) seja máximo, onde AmountIN é a quantidade de parâmetros de entrada explícita e implícita do TS, e Func é uma função (a função linear mais simples para começar a investigar: Func(X) = X).
Por exemplo, algumas pessoas gostam de uma peça plana maravilhosa que estas pessoas consideram ser quase um estado clássico do mercado (típico). As pessoas apresentam esta peça publicamente e organizam uma espécie de concurso para criar um TS óptimo para esta peça. Depois comparam-se as características do TC recebido e as ideias neles postas. E com base nesta análise, ocorre uma certa compreensão da formalização da planura e noções mais gerais.
P.S. É escrito muito primitivamente, mas a base de tais manipulações permite-nos compreender também a essência das abordagens aos estudos mais complicados.
Aqui está outra fórmula de ZeroLAG MACD do excelente Andrey Voytenko:
ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Fechar, PF, i) - EMA(EMA(Fechar, PF, i), PF, i)) - (2*EMA(Fechar, SP, i) - EMA(EMA(Fechar, SP, i), SP, i)) ;
ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i);
Será interessante ver que vantagem tem em relação a um normal. Nenhum atraso, de facto.
É interessante ver que vantagem tem em relação à média.
Bem, é muito simples. Traçar a BP das diferenças de preços e as medidas da média. Em seguida, traçar a distribuição de probabilidade (número de repetições) dos valores deste BP.
Quem terá um RMS mais elevado e caudas mais finas - isso é melhor para o comércio.
P.S. O principal é não ser estúpido e não investigar a bondade da média a toda a hora. Porque uma média pode ser óptima para a hora do dia, e outra - para a hora da noite. Em geral, é possível classificar as médias da mesma forma.