Indicatori di volatilità per MT4
Ciao,
Penso che questo thread sia un buon posto per questo indicatore
E ho appena scritto BBands_Stop_v1 usando l'indicatore precedente come modello.
Igor
Grazie, qualcun altro ha suggerimenti sugli indicatori di volatilità?
E se usassimo solo l'ATR? Quando sta salendo, è probabile che la volatilità aumenti da quello che vedo sui grafici.
Qualcuno conosce un link dove posso trovare l'indicatore 6/100 Historical Volatility per metatrader4? L'indicatore 6/100 Historical Volatility è menzionato in Steet Smarts di Linda Bradford Raschke e Connors
Grazie in anticipo
Bande di volatilità
Conoscevo un trader che ha usato queste bande di volatilità per fare daytrading sugli e-minis per molti anni. Le linee erano estremamente reattive e accoppiate a qualcosa di semplice come lo stocastico o i modelli a candela, ha fatto alcuni degli scambi più sorprendenti, che all'epoca sembravano un'alchimia. Ho passato gli ultimi anni a cercare di trovare qualcosa che funzionasse allo stesso modo come questi per gli e-minis.
Ora che WHCtrader ha implementato l'accesso gratuito agli ottimi dati dei futures in tempo reale, penso sia giunto il momento di proporlo al forum come un'attività utile.
Il motivo per cui menziono i futures è che, come vedrete, il tracciamento delle bande richiede la lettura della volatilità implicita ogni giorno per disegnare le bande. Questa informazione è facilmente disponibile su un mercato centralizzato, ma meno per il mercato forex.
Comunque, la matematica è interessante perché usa le deviazioni standard ma invece di un indicatore di breakout, lo usa come limite per il range giornaliero - il mio modo preferito di vedere il mercato.
Ci sono acquirenti? Suppongo che potrebbe essere necessario inserire manualmente il numero IV ogni giorno via web, ma non è certo una seccatura se i livelli si dimostrano validi.
La spiegazione del metodo segue qui sotto: Applicare la deviazione standard alle azioni
I prezzi delle azioni sono statisticamente come "voti", che indicano i prezzi che sono stati pagati per comprare e vendere le azioni. Esaminando la gamma dei prezzi delle azioni in un giorno e tracciando il grafico dei prezzi in base a quante azioni (volume) sono passate di mano a quel prezzo, si ottiene una curva che può assomigliare o meno a una curva normale. Nei mercati in forte tendenza, la curva può essere quasi piatta - un costante aumento o diminuzione del prezzo senza grandi picchi di volume, per esempio. Tuttavia, in un mercato in fase di consolidamento (incanalamento laterale) in cui i prezzi salgono e scendono, la curva è più strettamente rappresentata da una curva a campana.
Applicare le bande di volatilità
Usa l'indice di volatilità implicita per le opzioni put e call di "ieri" (da IVolatility.com) per calcolare la deviazione standard, che viene applicata al prezzo di chiusura di "ieri" per prevedere i range di prezzo o i canali per "oggi". Man mano che i valori di Volatilità Implicita per le put e le call si allontanano, le fasce di prezzo aumentano. Quando i valori di Volatilità Implicita sono più vicini allo stesso valore (indicando che i compratori e i venditori di opzioni sono più d'accordo sul valore futuro), gli intervalli di prezzo diminuiscono. Il calcolatore VBand determina gli intervalli di prezzo in base a questa volatilità.
Come si usano i valori VBand?
Come pubblicato da Kevin Haggerty e altri, le Bande di Volatilità forniscono un prezzo al quale ci si può aspettare supporto o resistenza. Per esempio, ci si potrebbe aspettare che il 68% delle volte (su MOLTI campioni) il prezzo rimanga all'interno della fascia di deviazione standard 1.0 (dalla deviazione standard -1.0 a 1.0). Ci si potrebbe aspettare che il prezzo rimanga all'interno dell'intervallo di deviazione standard 2.0 il 95% delle volte. Proprio come i livelli di Fibonacci Retrace, i valori di prezzo VBand forniscono un luogo leggermente più probabile in cui il prezzo del titolo si invertirà per rimanere all'interno della VBand. Questi valori NON devono essere trattati come barriere di prezzo assolute. Tuttavia, le VBand forniscono un intervallo di prezzo in cui statisticamente il prezzo rimarrà.
Quando si fa trading di azioni, si possono trovare diversi punti di prezzo in cui si pensa che l'azione sarà probabilmente supportata o fornirà resistenza - cioè, punti di prezzo in cui il prezzo è troppo esteso da dove si pensa che dovrebbe essere, e dove probabilmente si invertirà per tornare ad un valore più "ragionevole". Potresti calcolare questi punti di prezzo usando i pivot, i valori di ritracciamento di Fibonacci, le VBands, le linee di tendenza, le medie mobili, i livelli di supporto e resistenza precedenti, o qualsiasi altra tecnica. Come per qualsiasi altro calcolo dei punti di prezzo, si dovrebbe sempre guardare ad altri indicatori per la conferma. Solo perché un prezzo si sta avvicinando a una VBand non significa necessariamente che si invertirà. Tuttavia, se si sta avvicinando anche a una media mobile, o a un precedente livello di supporto o resistenza, allora il tuo livello di fiducia aumenterà.
Quindi, dove trovare indicatore per mt4 
probabilmente lo sai, ma devo dirlo: la distribuzione dei prezzi non è "normale" (cioè gaussiana) quindi anche se calcoli una deviazione standard non so quanto sarebbe rilevante. quello che ottieni veramente quando calcoli la deviazione standard usando la formula classica non è la reale deviazione standard del prezzo, ma solo una stima incerta... se sai cosa voglio dire.
Non credo che questo sia rilevante per la price action. ci sono stato. ma è una tua scelta.
Conoscevo un trader che ha usato queste bande di volatilità per fare daytrading sugli e-minis per molti anni. Le linee erano estremamente reattive e accoppiate a qualcosa di semplice come lo stocastico o i modelli di candele, ha fatto alcuni degli scambi più sorprendenti, che all'epoca sembravano un'alchimia. Ho passato gli ultimi anni a cercare di trovare qualcosa che funzioni allo stesso modo e con la stessa costanza di questi per gli e-minis.
Ora che WHCtrader ha implementato l'accesso gratuito agli ottimi dati dei futures in tempo reale, penso che sia il momento di proporlo al forum come un'attività utile.
Il motivo per cui menziono i futures è che, come vedrete, il tracciamento delle bande richiede la lettura della volatilità implicita ogni giorno per disegnare le bande. Questa informazione è facilmente disponibile su un mercato centralizzato, ma meno per il mercato forex.
Comunque, la matematica è interessante perché usa le deviazioni standard ma invece di un indicatore di breakout, lo usa come limite per il range giornaliero - il mio modo preferito di vedere il mercato.
Ci sono acquirenti? Suppongo che potrebbe essere necessario inserire manualmente il numero IV ogni giorno via web, ma non è certo una seccatura se i livelli si dimostrano validi.
La spiegazione del metodo segue qui sotto: Applicare la deviazione standard alle azioni
I prezzi delle azioni sono statisticamente come "voti", che indicano i prezzi che sono stati pagati per comprare e vendere le azioni. Esaminando la gamma dei prezzi delle azioni in un giorno e tracciando il grafico dei prezzi in base a quante azioni (volume) sono passate di mano a quel prezzo, si ottiene una curva che può assomigliare o meno a una curva normale. Nei mercati in forte tendenza, la curva può essere quasi piatta - un costante aumento o diminuzione del prezzo senza grandi picchi di volume, per esempio. Tuttavia, in un mercato in fase di consolidamento (incanalamento laterale) in cui i prezzi salgono e scendono, la curva è più strettamente rappresentata da una curva a campana.
Applicare le bande di volatilità
Usa l'indice di volatilità implicita per le opzioni put e call di "ieri" (da IVolatility.com) per calcolare la deviazione standard, che viene applicata al prezzo di chiusura di "ieri" per prevedere i range di prezzo o i canali per "oggi". Man mano che i valori di Volatilità Implicita per le put e le call si allontanano, le fasce di prezzo aumentano. Quando i valori di Volatilità Implicita sono più vicini allo stesso valore (indicando che i compratori e i venditori di opzioni sono più d'accordo sul valore futuro), gli intervalli di prezzo diminuiscono. Il calcolatore VBand determina gli intervalli di prezzo in base a questa volatilità.
Come si usano i valori VBand?
Come pubblicato da Kevin Haggerty e altri, le Bande di Volatilità forniscono un prezzo al quale ci si può aspettare supporto o resistenza. Per esempio, ci si potrebbe aspettare che il 68% delle volte (su MOLTI campioni) il prezzo rimanga all'interno della fascia di deviazione standard 1.0 (dalla deviazione standard -1.0 a 1.0). Ci si potrebbe aspettare che il prezzo rimanga all'interno dell'intervallo di deviazione standard 2.0 il 95% delle volte. Proprio come i livelli di Fibonacci Retrace, i valori di prezzo VBand forniscono un luogo leggermente più probabile in cui il prezzo del titolo si invertirà per rimanere all'interno della VBand. Questi valori NON devono essere trattati come barriere di prezzo assolute. Tuttavia, le VBand forniscono un intervallo di prezzo in cui statisticamente il prezzo rimarrà.
Quando si fa trading di azioni, si possono trovare diversi punti di prezzo in cui si pensa che l'azione sarà probabilmente supportata o fornirà resistenza - cioè, punti di prezzo in cui il prezzo è troppo esteso da dove si pensa che dovrebbe essere, e dove probabilmente si invertirà per tornare ad un valore più "ragionevole". Potresti calcolare questi punti di prezzo usando i pivot, i valori di ritracciamento di Fibonacci, le VBands, le linee di tendenza, le medie mobili, i livelli di supporto e resistenza precedenti, o qualsiasi altra tecnica. Come per qualsiasi altro calcolo dei punti di prezzo, si dovrebbe sempre guardare ad altri indicatori per la conferma. Solo perché un prezzo si sta avvicinando a una VBand non significa necessariamente che si invertirà. Tuttavia, se si sta avvicinando anche a una media mobile, o a un precedente livello di supporto o resistenza, allora il tuo livello di fiducia aumenterà.
Riferimento alla banda di volatilità di HamFonSe si dà un'occhiata alla teoria esatta, non si tratta di una deviazione standard del prezzo, ma della volatilità implicita del mercato di opzioni corrispondente. Quindi, in un certo senso, è una distribuzione delle abitudini di acquisto e vendita degli acquirenti di opzioni. Comunque, non saprò mai la rilevanza a meno che un codificatore non si faccia avanti e ci provi. Non ho alcuna abilità di codifica di cui parlare =(
Bande di volatilità
Uso un pacchetto per le bande di volatilità che gira su TradeStation. Stavo guardando il sito di Hamfon e sembra che lui/lei non abbia più il sistema. Lo uso principalmente sui futures e-minis e sull'Euro. Non so se i dati di volatilità sono disponibili per il forex. Non so nemmeno se il pacchetto che ho acquistato è disponibile per altre piattaforme. Sono nuovo qui e vorrei postare un link al sito ma non sono sicuro che sia permesso.
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Quali sono gli indicatori di volatilità codificati per MT4 che posso usare oltre alle bande di Bollinger? Per favore, pubblicate dei link se potete. Sto cercando un modo per posizionare meglio i miei stop in base alla volatilità del mercato